Quant (28) 썸네일형 리스트형 백테스트란 무엇인가? – 퀀트 전략의 타당성 검증 주식 투자에서 전략이란 ‘무엇을 언제 사고 팔 것인가’를 정하는 명확한 기준입니다. 그런데 이 전략이 실제로 잘 작동할지 확인하지 않고 바로 투자한다면? 이는 지도를 보지 않고 낯선 도시를 여행하는 것과 같습니다. 퀀트 투자에서 가장 중요한 과정 중 하나가 바로 '백테스트(Backtest)'입니다. 백테스트는 과거 데이터를 활용해 내가 세운 투자 전략이 실제 시장에서 어느 정도 성과를 냈는지 시뮬레이션해보는 작업입니다.초보 투자자에게는 다소 생소할 수 있지만, 백테스트는 투자 전략을 '검증'하는 데 반드시 필요한 도구이며, 퀀트의 핵심입니다. 이번 글에서는 백테스트가 무엇인지, 왜 중요한지, 그리고 어떻게 해야 제대로 활용할 수 있는지 알아보겠습니다.1. 백테스트란 무엇인가?백테스트(Backtest)란 .. 퀀트 투자 전략 3대장 – 가치, 모멘텀, 배당 전략의 차이와 특징 1. 퀀트 전략이 필요한 이유주식 시장에는 수천 개의 종목이 존재합니다. 이 중 어떤 종목에 투자할지 결정하기란 결코 쉽지 않습니다. 뉴스에 흔들리지 않고, 감정에 휘둘리지 않으며, 꾸준히 수익을 내기 위한 방법은 없을까? 바로 이때 등장하는 것이 퀀트 전략입니다. 퀀트 투자는 '사람의 감정이 아닌, 숫자에 따라 움직이는' 투자입니다. 말 그대로 정해진 규칙(전략)을 만들고, 그 규칙에 따라 기계적으로 매매합니다. 이 전략들은 백테스트(과거 수익률 테스트)를 통해 성능이 입증되며, 시장에서 반복 가능한 수익 구조를 구축하는 데 도움을 줍니다.하지만 퀀트 전략이라고 모두 같은 성격을 가진 것은 아닙니다. 전략에 따라 목표도 다르고 리스크도 다르며, 종목 선정 기준도 달라집니다. 초보자가 퀀트 투자를 시작하.. 퀀트 vs 감정 투자 – 왜 퀀트가 초보자에게 유리한가? 주식 투자에 처음 발을 들인 사람 대부분은 '감'이나 '뉴스'에 의존한 투자를 시작하게 됩니다. 하지만 시간이 지나면서 대부분은 비슷한 결론에 도달합니다. “이건 너무 어렵고, 감정적으로 너무 소모적이다.” 투자에 있어 감정은 수익을 가로막는 가장 큰 장애물 중 하나입니다. 이에 반해, 퀀트 투자는 인간의 감정을 배제하고, 오로지 숫자와 데이터로만 판단하는 방식입니다. 이러한 특성은 특히 초보 투자자에게 매우 유리한 구조를 제공합니다. 이번 글에서는 퀀트 투자와 감정 투자의 차이를 비교하고, 왜 퀀트가 초보자에게 더 나은 선택이 될 수 있는지 깊이 있게 살펴보겠습니다. 1. 감정 투자, 손실의 시작점감정 투자란 투자자가 주관적인 감정, 예를 들어 불안, 욕심, 두려움, 흥분 등에 따라 투자 결정을 내리는.. 퀀트 투자가 뭐길래? 숫자로 돈 버는 시스템 투자 입문 1. 퀀트 투자가 뭐길래?주식 시장에는 다양한 투자 방식이 존재합니다. 누군가는 뉴스를 보고, 누군가는 기업을 방문해 직접 분석합니다. 그런데 어떤 사람들은 기업도 방문하지 않고, 뉴스를 무시한 채 엑셀만 보고 투자합니다. 바로 퀀트 투자자입니다.‘퀀트(Quant)’는 ‘Quantitative(계량적인)’의 줄임말로, 숫자와 통계, 수학 모델을 기반으로 투자하는 방식을 말합니다. 쉽게 말하면, 감정과 직관을 배제하고 숫자에 따라 투자하는 방법이죠. 2. 사람 대신 숫자가 투자한다? 보통 개인 투자자는 뉴스, 유튜브, 주위의 말에 따라 감정적으로 매매를 결정합니다. “이 종목 뜬다더라!”, “지금 사야 수익 본다!”와 같은 말이 투자 기준이 되기도 하죠.하지만 퀀트 투자에서는 이런 접근은 철저히 배제됩니다.. 이전 1 2 3 4 다음
