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퀀트 전략의 위험 관리 – 손실 한계선을 명확히 수립하라 퀀트 투자는 감정을 배제하고 수치로만 판단하는 방식이기 때문에 안정적이고 객관적이라고 생각하기 쉽습니다. 하지만 전략이 수치 기반이라고 해서 리스크가 자동으로 사라지는 것은 절대 아닙니다. 오히려 잘못된 데이터, 과도한 조건 최적화, 전략 간 중복 등으로 인해 숨어 있는 리스크가 증폭될 가능성도 존재합니다.그래서 퀀트 전략을 설계할 때는 전략 자체보다도, 그 전략이 감당할 수 있는 리스크 수준이 어디까지인지 미리 설정하고, 예외 상황에 대응하는 구조를 갖추는 것이 중요합니다. 이번 글에서는 퀀트 전략의 핵심 개념 중 하나인 ‘위험 관리(Risk Management)’를 중심으로, 전략 수립 이후 반드시 고려해야 할 4가지 리스크 통제 방법을 소개합니다.1. 퀀트 전략은 항상 과거를 본다 – 백테스트 맹신.. 더보기
퀀트 전략 포트폴리오 구성 방법 – 데이터 기반 분산 투자 설계법 퀀트 전략은 정해진 수치와 알고리즘에 따라 종목을 선별하고 매매하는 방식입니다. 하지만 아무리 우수한 전략이라도 한 종목에 집중 투자하면 리스크가 크게 증가합니다. 그래서 퀀트 투자에서는 '포트폴리오 구성'이 핵심 단계로 작용합니다.포트폴리오는 단순히 종목을 나열하는 것이 아니라, 전략의 성격에 맞춰 종목 수, 비중, 리밸런싱 주기, 산업 분산 등을 체계적으로 설계하는 작업입니다.초보 투자자는 보통 ‘좋은 종목 몇 개’를 고른 후 끝내지만, 퀀트 전략은 그보다 더 체계적입니다. 이 글에서는 퀀트 전략을 실제 투자로 연결시키기 위한 포트폴리오 구성 방법을 단계별로 설명하겠습니다. 1. 포트폴리오는 전략이 아니라 ‘구조’다퀀트 전략을 만들었다면, 이제 그것을 현실에 맞게 분산시켜야 하는 단계가 바로 포트폴리.. 더보기
가치 투자 기반 퀀트 전략 – 숫자로 저평가 종목을 찾는 법 주식 투자를 시작할 때 가장 많이 듣는 조언 중 하나는 “싸게 사서 비싸게 팔아라”입니다. 하지만 ‘싼 주식’이 무엇인지 명확히 판단하기란 쉽지 않습니다. 이때 필요한 것이 바로 가치 투자(value investing)이고, 여기에 퀀트 전략(quant strategy)을 결합하면 개인 투자자도 복잡한 기업 분석 없이 저평가 우량주를 자동으로 선별할 수 있습니다.가치 투자는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄 같은 거장들이 실천한 장기 투자 방식입니다. 퀀트는 이를 계량화하여 누구나 따라 할 수 있도록 만든 것입니다. 이번 글에서는 가치 투자 퀀트 전략의 개념, 활용 지표, 전략 예시, 그리고 실전 적용 팁까지 구체적으로 살펴보겠습니다. 1. 가치 투자 퀀트 전략이란 무엇인가?가치 투자 기반 퀀트 전략은 저평가.. 더보기
모멘텀 전략이란? – 상승 주도주를 찾는 퀀트 투자 방식 주식 시장에서는 특정 종목들이 단기간에 가파르게 상승한 후에도, 일정 기간 동안 그 상승세를 이어가는 경우가 많습니다. 이런 현상을 이용하는 투자 방식이 바로 모멘텀 전략(Momentum Strategy)입니다.모멘텀 전략은 ‘오르고 있는 종목은 계속 오른다’는 추세 지속성(Herding Effect)에 기반한 전략으로, 수많은 퀀트 투자자들이 실전에서 활용하고 있는 대표적인 방식입니다.일반적으로 개인 투자자들은 급등주를 보면 ‘너무 늦었다’며 외면하지만, 모멘텀 전략을 따르는 퀀트 투자자는 과거 주가 상승률을 정량적으로 계산하여 상승 흐름이 지속될 가능성이 높은 종목을 찾아냅니다. 이번 글에서는 모멘텀 전략의 개념, 사용하는 지표, 실제 전략 구성 방법, 그리고 주의점까지 모두 알아보겠습니다.1. 모멘.. 더보기
기술적 지표를 활용한 퀀트 전략 – 데이터로 타이밍을 잡다 주식 시장은 예측할 수 없는 수많은 변수로 가득하지만, 일정한 흐름과 반복되는 패턴이 존재합니다. 이 흐름을 분석하기 위해 등장한 것이 바로 기술적 지표(Technical Indicators)입니다. 기술적 지표는 과거 주가와 거래량을 바탕으로, 매수와 매도의 타이밍을 수치화한 도구입니다. 감정에 의존한 매매가 아닌, 숫자 기반의 판단이 가능해지므로 퀀트 전략에 기술적 지표를 결합하면 정량적이고 자동화된 매매 시스템을 구성할 수 있습니다.많은 초보 투자자들은 기술적 분석을 단순히 차트를 보고 '느낌'으로 판단하는 것으로 오해합니다. 하지만 퀀트 전략에서 기술적 지표는 정해진 수식을 바탕으로 투자 조건에 포함되는 지표 데이터 입니다. 이번 글에서는 대표적인 기술적 지표들을 소개하고, 이를 활용해 어떻게 퀀.. 더보기
재무제표 데이터를 활용법 - 퀀트 투자 기초 주식 투자를 처음 시작하는 사람 대부분은 차트를 보거나, 뉴스에서 언급되는 테마 종목에 관심을 갖습니다. 그러나 시간이 지날수록 ‘기준 없는 투자’가 반복되면 손실을 피할 수 없다는 것을 깨닫게 됩니다. 이때 눈을 돌리게 되는 것이 바로 재무제표 기반의 정량적 투자, 즉 퀀트 전략입니다. 퀀트 투자는 감정이 아닌 숫자에 의존해 기업의 가치를 판단하고, 객관적인 기준으로 투자 결정을 내리는 접근 방식입니다.특히 재무제표 데이터를 활용한 퀀트 투자는 ‘누구나 볼 수 있는 공시자료’에서 출발하지만, 이를 어떤 방식으로 활용하느냐에 따라 전혀 다른 결과를 만들 수 있습니다. 이 글에서는 퀀트 투자에 활용되는 재무제표 항목들, 그 의미와 해석법, 그리고 실제 투자 전략에 적용하는 기본 구조까지, 실전에 바로 활용.. 더보기
퀀트 투자에 필요한 데이터 종류와 수집 방법 퀀트 투자는 ‘감’이 아니라 ‘데이터’에 기반한 과학적인 투자 방식입니다. 하지만 아무리 좋은 전략을 구상해도 정확하고 신뢰할 수 있는 데이터를 확보하지 않으면 퀀트 전략은 무의미해집니다.퀀트 투자의 핵심은 '조건'이고, 그 조건을 성립시키는 재료가 바로 데이터입니다. 특히 초보 투자자라면 어떤 데이터를 사용해야 하는지, 어디서 수집해야 하는지를 명확히 이해하는 것이 중요합니다. 이번 글에서는 퀀트 투자에 필요한 데이터의 종류를 정리하고, 이를 어떻게 수집할 수 있는지 현실적으로 안내해 드리겠습니다. 1. 퀀트 투자에 꼭 필요한 데이터는?퀀트 투자에서 사용되는 데이터는 크게 **정량 데이터(숫자 기반)**와 **정성 데이터(비재무적 요인)**로 나뉘지만, 초보자는 우선 정량 데이터 위주로 접근하는 것이 .. 더보기
백테스트란 무엇인가? – 퀀트 전략의 타당성 검증 주식 투자에서 전략이란 ‘무엇을 언제 사고 팔 것인가’를 정하는 명확한 기준입니다. 그런데 이 전략이 실제로 잘 작동할지 확인하지 않고 바로 투자한다면? 이는 지도를 보지 않고 낯선 도시를 여행하는 것과 같습니다. 퀀트 투자에서 가장 중요한 과정 중 하나가 바로 '백테스트(Backtest)'입니다. 백테스트는 과거 데이터를 활용해 내가 세운 투자 전략이 실제 시장에서 어느 정도 성과를 냈는지 시뮬레이션해보는 작업입니다.초보 투자자에게는 다소 생소할 수 있지만, 백테스트는 투자 전략을 '검증'하는 데 반드시 필요한 도구이며, 퀀트의 핵심입니다. 이번 글에서는 백테스트가 무엇인지, 왜 중요한지, 그리고 어떻게 해야 제대로 활용할 수 있는지 알아보겠습니다.1. 백테스트란 무엇인가?백테스트(Backtest)란 .. 더보기

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