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퀀트투자

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특정월 주식 하락, 인버스 ETF로 대비 가능할까? | 10년 월별 수익률 데이터로 확인 지난 시간들에서 미국의 대표 지수인 S&P500과 나스닥100 및 한국 코스피200 ETF 뿐만아니라 미국 단·장기채, 골드 ETF의 10년간 월별 수익률을 알아 보았습니다. 📌 관련 시리즈 글도 함께 읽어보세요:[시리즈 1편] S&P500, 코스피200 ETF 10년 수익률 총정리 👉 https://ideal-life.co.kr/95[시리즈 2편] 나스닥, 미국 단·장기 채권 및 금ETF 10년 수익률 분석 👉 https://ideal-life.co.kr/97주식, 채권, 실물자산 모두 특정월인 2월과 9월의 실적이 다른 월들에 비해 낮거나 마이너스로 나왔는데요.그럼 해당월에는 투자를 중단하는게 맞을지 아니면 인버스 ETF를 활용하여 2,9월 같이 실적이 안좋은 특정월에는 인버스 ETF 투자를 해..
ETF 계절성 10년치 수익률 데이터 공개 | QQQ·TLT·GLD·SHY의 월별 흐름 완벽 비교 저번 시간에 S&P500과 KOSPI200 ETF의 10년간 월별 수익률과 승률을 분석하면서 계절성 특징이 있는 것을 발견 할 수 있었는데요. 이번 시간에는 저번 글에 이어서 미국 대표적인 글로벌 ETF인 **QQQ(나스닥100), TLT(미국 장기채), GLD(금), SHY(미국 단기채)**의 경우, 월별 수익률의 계절성을 파악하여 S&P500과 KOSPI200이 안 좋은 기간에 대체 자산에 투자 해볼 수 있는지 추가로 분석하는 시간을 가지겠습니다. 이번 글을 읽기전 지난 포스팅(👉 S&P500·코스피 월별 수익률 비교)을 읽어 보시지 않으신 분께서는 먼저 읽어보시고 이번 글에 돌아 오셔서 읽어 보시는 것을 추천 드립니다. 📌 이 글에서 다룰 내용각 ETF별 월별 수익률 분석S&P500·코스피와 비..
미국 S&P500과 한국 코스피, 언제 투자해야 좋을까? | 월별 수익률 계절성 비교 많은 투자자들이 시장의 흐름을 읽으려 노력하지만, 정작 **'언제 투자하느냐'**의 중요성은 간과하곤 합니다. 단기적인 뉴스보다 더 강력한 힌트가 될 수 있는 지표가 바로 **‘계절성(Seasonality)’**입니다. 특히, 월별 수익률 데이터를 분석하면 반복되는 시장 패턴을 확인할 수 있습니다. 이 글에서는 지난 10년간 한국 코스피200(KOSPI200)과 미국 S&P500 지수의 월별 수익률을 직접 비교 분석하고, 그 안에서 드러나는 계절성 투자 전략의 힌트를 공유합니다. 👉 이 글을 끝까지 읽으시면, 매달 언제 주식을 사야 수익 확률이 높을지 실전 전략으로 활용하실 수 있습니다. 📌 이 글에서 다룰 내용주식에도 계절성이 있다월별 수익률 계절성 분석 결과실전 적용 전략과 주의사항정리 요약 및 ..
소형주가 대형주를 이긴 이유? 퀀트 전략 수익률 비교분석 퀀트 전략에 관심 있는 투자자라면 한 번쯤 ❓'대형주와 소형주 중 어디에 투자해야 수익률이 더 좋을까?'라는 질문을 해보셨을 겁니다. 이번 글에서는 2007년부터 2025년까지 퀀터스(Quantus) 전략을 기반으로 대형주와 소형주 각각의 백테스트 결과를 비교 분석합니다. 📊 실제 수익률 데이터를 바탕으로 어떤 종목군이 더 효율적인지, 리스크 대비 성과는 어떤지를 확인해보세요. 📌 이 글에서 다룰 내용 1️⃣ 퀀트 전략 개요 및 백테스트 개념2️⃣ 대형주 vs 소형주 수익률 비교3️⃣ 위험지표 분석 (MDD, 변동성 등)4️⃣ 전략 선택 시 고려사항 정리5️⃣ 실전 적용을 위한 팁 퀀트 전략 개요 및 백테스트 개념 ✅ 퀀트 전략은 수학적 모델과 데이터를 활용한 정량적 투자 방식입니다. 퀀트(Qu..
제시 리버모어 피라미딩 전략이 지금도 통하나, 퀀트 백테스트 결과는? 투자 역사상 가장 유명한 전설 중 한 명, 제시 리버모어(Jesse Livermore). 그는 추세추종 전략과 피라미딩 기법으로 엄청난 수익을 올렸던 투자자입니다. 하지만 그의 방식이 2025년 지금도 유효할까요? 이번 글에서는 제시 리버모어의 피라미딩 전략이란 무엇인지, 실제 퀀트 백테스트를 통해 현대 시장에서도 통하는지 데이터를 기반으로 알아보겠습니다. 📌 이 글에서 다룰 내용제시 리버모어 피라미딩 전략이란?피라미딩 전략의 현대적 적용 방식퀀트 백테스트 결과: 피라미딩 전략의 성과 분석실전 투자에 적용 시 주의할 점요약 정리 및 실전 팁 제시 리버모어 피라미딩 전략이란? 핵심 요점: 추세가 형성될 때마다 비중을 늘리는 전략입니다. 제시 리버모어는 단기 매매보다 중장기 추세를 활용한 매매를 선호했습..
워렌 버핏 가치투자 | 퀀트 백테스트로 검증해봤습니다. 💬 “버핏의 철학, 퀀트로 얼마나 구현할 수 있을까?” 워렌 버핏의 투자 방식은 단순한 수치보다 ‘질적인 통찰’에 기반한 전략입니다.그래서 그의 철학을 100% 퀀트 전략으로 구현하는 것은 현실적으로 어렵습니다.하지만 핵심 지표인 ROE, PER, 부채비율 등은 정량화가 가능하기 때문에, 이번 글에서는 버핏의 가치투자를 최대한 유사한 방식으로 퀀트화해보고, 국내 퀀트 플랫폼을 통해 실제 수익률을 백테스트해본 결과를 공유드립니다. 👉 끝까지 읽으시면, 버핏식 투자 전략의 실전 가능성과 퀀트 투자 접목 방법까지 이해할 수 있습니다. 📌 이 글에서 다룰 내용워렌 버핏 가치투자 전략 요약퀀트 플랫폼 백테스트 구성 방법실제 백테스트 결과 분석 (성과 + 회전율 + MDD)퀀트 투자자의 관점에서 보는 버핏 전..
마크 미너비니 SEPA 전략 | 한국 주식에 적용한 결과는? “성공한 투자자는 감정이 아닌, 시스템으로 움직인다.” 📈 미국의 전설적인 트레이더 **마크 미너비니(Mark Minervini)**는 그의 베스트셀러 *‘Stock Market Wizard’*를 통해 **SEPA 전략(Trend Template + Entry Rule + Risk Management)**을 소개하며 큰 반향을 일으켰습니다. 하지만 이런 전략이 미국 시장에서만 통하는 것인지, 혹은 한국 시장에도 그대로 적용 가능한지 궁금하셨던 분들도 많을 텐데요. ✅ 이 글에서는 SEPA 전략의 핵심 룰을 간단히 정리하고, 퀀트 방식으로 한국 주식 시장에 백테스트한 결과를 공개합니다.끝까지 읽으시면 투자 전략 선택에 큰 도움이 될 것입니다. 📌 이 글에서 다룰 내용SEPA 전략 핵심 요약SEPA 전략..
2차 전지 캐즘의 끝은 언제? | 하반기 투자 전략과 수혜 기업까지 한때 대한민국 증시를 들썩였던 2차 전지 관련주, 최근 들어 부진한 흐름을 이어가고 있습니다. SK이노베이션, LG에너지솔루션, 에코프로, 포스코퓨처엠 등 강력한 모멘텀을 자랑하던 종목들도 급락 후 긴 조정 국면에 들어서며 많은 투자자들의 고민이 깊어지고 있죠.이러한 흐름 속에서 자주 언급되는 개념이 바로 **"캐즘(Chasm) 이론"**입니다. 신기술이 대중화되기 전, 초기 수요와 대중 수요 사이에 존재하는 수요의 단절 구간. 그렇다면 지금이 정말 2차 전지 산업의 캐즘일까요? 그렇다면 그 캐즘은 언제 끝날까요? 이 글에서는 2차 전지 산업의 캐즘 시기와 종료 가능성, 그리고 하반기 투자 전략과 수혜 기업까지 총정리해드립니다.👉 지금부터 끝까지 읽으시면, 매수 vs 매도 시점 판단에 대한 인사이트를 ..
엑셀로 백테스트를 위한 데이터 수집 및 정리 방법 – 초보자용 퀀트 전략 준비 가이드 퀀트 투자는 감정을 배제하고 데이터 기반으로 투자 결정을 내리는 방식입니다. 하지만 수치 기반 전략을 만들기 위해서는 과거의 데이터를 수집하고 정리하는 과정이 먼저 선행되어야 합니다. 이 과정 없이 전략을 세우는 것은, 지도 없이 여행을 떠나는 것과 다르지 않습니다.많은 초보 투자자들이 백테스트를 시작하려고 할 때, "어디서 데이터를 구하고, 어떻게 정리해야 하나요?"라는 질문을 가장 많이 합니다. 실제로 퀀트 전략을 테스트할 수 있는 데이터는 생각보다 가까운 곳에 있고, 엑셀만 있어도 충분히 활용할 수 있습니다.이 글에서는 네이버 금융과 인베스팅닷컴(Investing.com)을 활용해 과거 주가 데이터를 수집하고, 엑셀에서 정리하는 방법을 단계별로 소개하겠습니다. 코딩이나 API가 없어도 누구나 따라할..
퀀트 전략을 지속 가능하게 만드는 핵심 - 리밸런싱 개념, 철칙 그리고 자동화 방법 퀀트 전략은 한 번 종목을 선정하면 끝나는 방식이 아닙니다. 전략이 의미를 갖기 위해서는 정기적으로 포트폴리오를 점검하고, 전략 조건에 따라 종목을 교체하는 과정, 즉 **리밸런싱(Rebalancing)**이 반드시 필요합니다.많은 초보자들이 전략을 수립한 후에도 실제 수익률이 저조한 이유는, 바로 이 리밸런싱의 개념을 제대로 이해하지 못하고 단순 ‘재매수’ 정도로 여기는 데 있습니다.리밸런싱은 전략의 유지·보완·위험 관리 기능을 모두 담고 있는 중요한 시스템 요소입니다. 이 글에서는 리밸런싱의 개념, 실행 시 지켜야 할 철칙, 그리고 자동화 방법과 실전 예제까지 단계별로 정리하겠습니다. 1. 리밸런싱이란? – 전략의 생명 연장 장치리밸런싱은 일정한 주기를 기준으로 현재 포트폴리오를 점검하고, 기존 종..

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