퀀트 썸네일형 리스트형 파이썬으로 월별 수익률 리포트 자동 생성하기 퀀트 투자 전략을 설계하고 백테스트를 하다 보면, 단순히 누적 수익률만 확인해서는 전략의 성과를 충분히 이해하기 어렵습니다.특히 전략이 월 단위로 얼마나 안정적으로 수익을 냈는지를 확인하려면 '월별 수익률 리포트'가 필수입니다.많은 퀀트 초보자들이 엑셀로 일일이 계산하거나 전문 툴에 의존하는 경우가 많지만, 파이썬(Python)을 활용하면 한 번의 코드 실행으로 자동화된 월별 리포트를 생성할 수 있습니다. 이번 글에서는 파이썬을 사용해 CSV로 저장된 전략 수익률 데이터를 기반으로 월별 수익률 테이블을 생성하고,리포트 형태로 보기 좋게 정리하는 방법을 단계별로 소개하겠습니다. 1. 준비 데이터: 일간 수익률 CSV 파일 불러오기먼저 기본 데이터는 다음과 같은 형태의 CSV 파일입니다.📄 strategy.. 더보기 파이썬을 활용한 코스피·코스닥 전 종목 10년 종가 데이터 가져오기 퀀트 전략을 검증하려면 가장 먼저 필요한 것이 있습니다.바로 종목별 장기 시세 데이터, 특히 **일별 종가(Historical Closing Price)**입니다.많은 퀀트 초보자들이 전략은 짜지만,막상 데이터를 수집하는 단계에서 멈추곤 합니다.특히 코스피·코스닥 전 종목의 10년 데이터를 직접 모으려면하루 이틀로는 끝나지 않는 작업입니다.하지만 파이썬(Python)을 활용하면 반복 작업을 자동화할 수 있고,한 번만 셋업하면 언제든 최신 데이터도 쉽게 불러올 수 있습니다.이번 글에서는 **Investing.com(인베스팅닷컴)**에서코스피, 코스닥 전 종목의 10년 일별 종가 데이터를 파이썬으로 수집하는 방법을단계별로 상세히 알려드리겠습니다.1. 수집 전략 개요 – 왜 Investing.com인가?Inv.. 더보기 국내 퀀트 플랫폼 비교 가이드 - 젠포트 vs 퀀트킹 vs 퀀터스 최근 국내에서도 퀀트 투자가 빠르게 확산되면서, 초보자도 전략을 직접 테스트하고 실전 투자까지 연결할 수 있는 ‘퀀트 플랫폼’의 수요가 늘고 있습니다. 이런 흐름 속에서 대표적으로 많이 언급되는 플랫폼이 바로 젠포트(Zenport), 퀀트킹(QuantKing), 그리고 퀀터스(Quantus)입니다. 이 세 가지 플랫폼의 공통적인 특징은 "한국/미국의 전체 종목에 대해 다양한 전략을 수립하여 백테스트 할 수 있으며 각 플랫폼과 연계된 증권사를 통해 실제 투자를 진행"할 수 있습니다. 하지만 각각의 플랫폼은 사용자 경험, 기능 구성, 전략 설계 유연성, 백테스트 범위, 가격 정책 등에서 서로 다른 방향성과 특징을 가지고 있습니다. 이번 글에서는 세 가지 플랫폼을 실제 사용한 기준으로 초보자도 쉽게 이해할 수.. 더보기 구글 스프레드시트로 실시간 주가 연동 퀀트 전략 만들기 지난 글에서 우리는 엑셀을 활용해 PER, PBR, ROE 같은 기본 재무지표를 기준으로 퀀트 전략을 수립하고 종목을 선별하는 방법과 엑셀로 백테스트 자료 수집 및 정리방법을 알아봤습니다. 그 전략은 네이버 금융에서 재무 데이터를 복사해오고, 엑셀 함수로 점수를 부여하여 상위 종목 포트폴리오를 구성하는 방식이었죠.하지만 전략을 실행하고 나면 새로운 고민이 생깁니다.“지금 내가 고른 종목들의 수익률이 어떻게 되고 있는지 실시간으로 확인할 수 없을까?”“매일 수동으로 가격을 입력하지 않고 자동으로 현재가를 불러올 수는 없을까?”바로 이 문제를 해결해주는 도구가 **구글 스프레드시트(Google Spreadsheet)**입니다. 구글 스프레드시트는 웹 기반이라 어디서나 접근이 가능하고, 실시간 데이터를 연동하.. 더보기 엑셀로 퀀트 전략 만들기 – 비프로그래머용 기초편 퀀트 투자라고 하면 대부분 복잡한 코딩, 알고리즘, 자동매매 프로그램 등을 떠올립니다. 하지만 꼭 프로그래밍을 할 줄 알아야 퀀트 전략을 만들 수 있는 건 아닙니다. 엑셀만 잘 다뤄도 기본적인 퀀트 전략 설계와 테스트가 충분히 가능합니다.특히 투자 초보자나 비전공자에게는 엑셀이 가장 접근성이 좋은 툴입니다. 이미 대부분의 투자 정보는 엑셀로 정리할 수 있고, 기본적인 수식과 함수만 알아도 조건 필터링, 점수 매기기, 종목 선별까지 할 수 있기 때문입니다.이번 글에서는 엑셀을 이용해 간단한 퀀트 전략을 직접 구성하고 테스트하는 방법을 설명합니다.별도의 프로그램 설치 없이, 인터넷에서 재무 데이터를 받아와 조건을 걸고, 자동으로 종목을 추출하는 방법을 단계별로 안내하겠습니다.처음부터 완벽한 자동화가 아니어도.. 더보기 퀀트 전략의 수익률 측정 방법 – CAGR, MDD 등을 정확히 이해하자 퀀트 전략은 숫자와 조건으로 설계되며, 감정 없이 자동으로 실행되는 것이 특징입니다. 하지만 이 전략이 정말 좋은 전략인지 확인하려면 ‘수익률’을 단순하게 보는 것을 넘어서 그 수익이 어떻게 만들어졌는지까지 측정할 수 있어야 합니다. 단순히 "몇 퍼센트 벌었다"는 숫자 하나만 보고 판단하는 것은, 전략의 위험도와 일관성을 고려하지 않은 평가 방식입니다.특히 퀀트 전략은 장기적으로 운영해야 효과가 나타나는 경우가 많기 때문에, 복리 수익률(CAGR), 최대 낙폭(MDD), 월별 변동성, 누적 수익률, 승률 등 다양한 지표를 함께 살펴보아야 전략의 ‘성능’을 제대로 파악할 수 있습니다. 이 글에서는 초보자도 쉽게 이해할 수 있도록 퀀트 전략의 성과를 정확히 측정하는 대표 지표들과 계산 방식, 그리고 간단한 .. 더보기 퀀트 전략의 리포트 작성법 – 수익률보다 중요한 5가지 지표 퀀트 투자는 전략을 설계하고 자동화하는 데서 끝나지 않습니다.실제로 투자 전략을 운영한 뒤에는 반드시 그 성과를 점검하고, 문제를 발견하고, 개선점을 도출하는 과정이 필요합니다.이때 가장 효과적인 방법이 바로 ‘퀀트 전략 리포트’를 직접 작성하는 것입니다.대부분 투자자들은 수익률만 확인하고 전략을 평가하려 하지만, 퀀트 투자에서는 ‘수익률 외에 어떤 지표를 기준으로 전략을 유지 또는 수정할지’가 훨씬 중요합니다.이번 글에서는 초보자도 쉽게 따라 할 수 있는 퀀트 전략 리포트 작성법과, 꼭 포함해야 할 5가지 핵심 지표를 구체적으로 소개하겠습니다.1. 수익률보다 먼저 체크할 것 – ‘리밸런싱 이행률’퀀트 전략의 실전 성과는 전략 자체의 우수성보다 얼마나 일관되게 실행했는가에 더 좌우됩니다.즉, 리밸런싱을 .. 더보기 퀀트 전략 성과 하락 시, 유지 or 종료 판단 기준 퀀트 전략은 숫자와 규칙에 기반해 투자 결정을 자동화하는 방식입니다. 하지만 아무리 정교하게 설계한 전략이라 해도, 시장 상황이나 조건의 변화로 인해 일시적인 성과 하락을 겪는 경우가 많습니다.이때 초보 투자자들은 전략을 바로 중단하거나 다른 전략으로 갈아타려는 충동을 느끼기 쉽습니다. 하지만 무작정 전략을 포기하는 것은 오히려 장기 성과를 방해하는 결정이 될 수 있습니다.중요한 건, 전략이 하락했을 때 ‘감정’이 아닌 ‘기준’으로 대응하는 것입니다. 이번 글에서는 퀀트 전략의 수익률이 하락했을 때, 유지할지 종료할지를 판단하는 명확한 기준을 초보자도 알기 쉽게 정리해 보았습니다. 1. 전략의 ‘일시적 부진’과 ‘구조적 실패’를 구분해야 합니다투자 전략이 단기적으로 성과가 떨어졌다고 해서, 그 전략이 실.. 더보기 이전 1 2 3 다음
