퀀트 (16) 썸네일형 리스트형 국내 퀀트 플랫폼 비교 가이드 - 젠포트 vs 퀀트킹 vs 퀀터스 최근 국내에서도 퀀트 투자가 빠르게 확산되면서, 초보자도 전략을 직접 테스트하고 실전 투자까지 연결할 수 있는 ‘퀀트 플랫폼’의 수요가 늘고 있습니다. 이런 흐름 속에서 대표적으로 많이 언급되는 플랫폼이 바로 젠포트(Zenport), 퀀트킹(QuantKing), 그리고 퀀터스(Quantus)입니다. 이 세 가지 플랫폼의 공통적인 특징은 "한국/미국의 전체 종목에 대해 다양한 전략을 수립하여 백테스트 할 수 있으며 각 플랫폼과 연계된 증권사를 통해 실제 투자를 진행"할 수 있습니다. 하지만 각각의 플랫폼은 사용자 경험, 기능 구성, 전략 설계 유연성, 백테스트 범위, 가격 정책 등에서 서로 다른 방향성과 특징을 가지고 있습니다. 이번 글에서는 세 가지 플랫폼을 실제 사용한 기준으로 초보자도 쉽게 이해할 수.. 구글 스프레드시트로 실시간 주가 연동 퀀트 전략 만들기 지난 글에서 우리는 엑셀을 활용해 PER, PBR, ROE 같은 기본 재무지표를 기준으로 퀀트 전략을 수립하고 종목을 선별하는 방법과 엑셀로 백테스트 자료 수집 및 정리방법을 알아봤습니다. 그 전략은 네이버 금융에서 재무 데이터를 복사해오고, 엑셀 함수로 점수를 부여하여 상위 종목 포트폴리오를 구성하는 방식이었죠.하지만 전략을 실행하고 나면 새로운 고민이 생깁니다.“지금 내가 고른 종목들의 수익률이 어떻게 되고 있는지 실시간으로 확인할 수 없을까?”“매일 수동으로 가격을 입력하지 않고 자동으로 현재가를 불러올 수는 없을까?”바로 이 문제를 해결해주는 도구가 **구글 스프레드시트(Google Spreadsheet)**입니다. 구글 스프레드시트는 웹 기반이라 어디서나 접근이 가능하고, 실시간 데이터를 연동하.. 엑셀로 퀀트 전략 만들기 – 비프로그래머용 기초편 퀀트 투자라고 하면 대부분 복잡한 코딩, 알고리즘, 자동매매 프로그램 등을 떠올립니다. 하지만 꼭 프로그래밍을 할 줄 알아야 퀀트 전략을 만들 수 있는 건 아닙니다. 엑셀만 잘 다뤄도 기본적인 퀀트 전략 설계와 테스트가 충분히 가능합니다.특히 투자 초보자나 비전공자에게는 엑셀이 가장 접근성이 좋은 툴입니다. 이미 대부분의 투자 정보는 엑셀로 정리할 수 있고, 기본적인 수식과 함수만 알아도 조건 필터링, 점수 매기기, 종목 선별까지 할 수 있기 때문입니다.이번 글에서는 엑셀을 이용해 간단한 퀀트 전략을 직접 구성하고 테스트하는 방법을 설명합니다.별도의 프로그램 설치 없이, 인터넷에서 재무 데이터를 받아와 조건을 걸고, 자동으로 종목을 추출하는 방법을 단계별로 안내하겠습니다.처음부터 완벽한 자동화가 아니어도.. 퀀트 전략의 수익률 측정 방법 – CAGR, MDD 등을 정확히 이해하자 퀀트 전략은 숫자와 조건으로 설계되며, 감정 없이 자동으로 실행되는 것이 특징입니다. 하지만 이 전략이 정말 좋은 전략인지 확인하려면 ‘수익률’을 단순하게 보는 것을 넘어서 그 수익이 어떻게 만들어졌는지까지 측정할 수 있어야 합니다. 단순히 "몇 퍼센트 벌었다"는 숫자 하나만 보고 판단하는 것은, 전략의 위험도와 일관성을 고려하지 않은 평가 방식입니다.특히 퀀트 전략은 장기적으로 운영해야 효과가 나타나는 경우가 많기 때문에, 복리 수익률(CAGR), 최대 낙폭(MDD), 월별 변동성, 누적 수익률, 승률 등 다양한 지표를 함께 살펴보아야 전략의 ‘성능’을 제대로 파악할 수 있습니다. 이 글에서는 초보자도 쉽게 이해할 수 있도록 퀀트 전략의 성과를 정확히 측정하는 대표 지표들과 계산 방식, 그리고 간단한 .. 퀀트 전략의 리포트 작성법 – 수익률보다 중요한 5가지 지표 퀀트 투자는 전략을 설계하고 자동화하는 데서 끝나지 않습니다.실제로 투자 전략을 운영한 뒤에는 반드시 그 성과를 점검하고, 문제를 발견하고, 개선점을 도출하는 과정이 필요합니다.이때 가장 효과적인 방법이 바로 ‘퀀트 전략 리포트’를 직접 작성하는 것입니다.대부분 투자자들은 수익률만 확인하고 전략을 평가하려 하지만, 퀀트 투자에서는 ‘수익률 외에 어떤 지표를 기준으로 전략을 유지 또는 수정할지’가 훨씬 중요합니다.이번 글에서는 초보자도 쉽게 따라 할 수 있는 퀀트 전략 리포트 작성법과, 꼭 포함해야 할 5가지 핵심 지표를 구체적으로 소개하겠습니다.1. 수익률보다 먼저 체크할 것 – ‘리밸런싱 이행률’퀀트 전략의 실전 성과는 전략 자체의 우수성보다 얼마나 일관되게 실행했는가에 더 좌우됩니다.즉, 리밸런싱을 .. 퀀트 전략 성과 하락 시, 유지 or 종료 판단 기준 퀀트 전략은 숫자와 규칙에 기반해 투자 결정을 자동화하는 방식입니다. 하지만 아무리 정교하게 설계한 전략이라 해도, 시장 상황이나 조건의 변화로 인해 일시적인 성과 하락을 겪는 경우가 많습니다.이때 초보 투자자들은 전략을 바로 중단하거나 다른 전략으로 갈아타려는 충동을 느끼기 쉽습니다. 하지만 무작정 전략을 포기하는 것은 오히려 장기 성과를 방해하는 결정이 될 수 있습니다.중요한 건, 전략이 하락했을 때 ‘감정’이 아닌 ‘기준’으로 대응하는 것입니다. 이번 글에서는 퀀트 전략의 수익률이 하락했을 때, 유지할지 종료할지를 판단하는 명확한 기준을 초보자도 알기 쉽게 정리해 보았습니다. 1. 전략의 ‘일시적 부진’과 ‘구조적 실패’를 구분해야 합니다투자 전략이 단기적으로 성과가 떨어졌다고 해서, 그 전략이 실.. 퀀트 전략의 실전 평가 방법 – 시뮬레이션 vs 실 계좌 비교 퀀트 투자는 전략 수립만큼이나 그 전략이 실제로 어떤 성과를 내는지 평가하는 과정이 중요합니다. 특히 퀀트 전략을 운영할 때 많은 투자자들이 착각하는 것이 바로 “백테스트 결과가 좋으니, 실전에서도 잘 될 것이다”라는 믿음입니다. 그러나 시뮬레이션(백테스트) 성과와 실계좌 성과는 생각보다 큰 차이를 보일 수 있습니다.이 차이를 인식하고 그 원인을 분석하는 것이, 퀀트 전략의 ‘실전 운영 능력’을 키우는 핵심입니다. 1. 시뮬레이션 결과는 ‘가능성’, 실계좌 성과는 ‘현실’시뮬레이션(백테스트)은 과거 데이터를 기준으로 전략을 실행했을 경우, 어떤 수익과 리스크가 발생했는지를 시뮬레이션하는 과정입니다.즉, 백테스트는 “이 전략이 과거에 이렇게 작동했다면 어떤 결과가 나왔을까?”라는 가정을 검증하는 것입니다... 퀀트 전략 포트폴리오 구성 방법 – 데이터 기반 분산 투자 설계법 퀀트 전략은 정해진 수치와 알고리즘에 따라 종목을 선별하고 매매하는 방식입니다. 하지만 아무리 우수한 전략이라도 한 종목에 집중 투자하면 리스크가 크게 증가합니다. 그래서 퀀트 투자에서는 '포트폴리오 구성'이 핵심 단계로 작용합니다.포트폴리오는 단순히 종목을 나열하는 것이 아니라, 전략의 성격에 맞춰 종목 수, 비중, 리밸런싱 주기, 산업 분산 등을 체계적으로 설계하는 작업입니다.초보 투자자는 보통 ‘좋은 종목 몇 개’를 고른 후 끝내지만, 퀀트 전략은 그보다 더 체계적입니다. 이 글에서는 퀀트 전략을 실제 투자로 연결시키기 위한 포트폴리오 구성 방법을 단계별로 설명하겠습니다. 1. 포트폴리오는 전략이 아니라 ‘구조’다퀀트 전략을 만들었다면, 이제 그것을 현실에 맞게 분산시켜야 하는 단계가 바로 포트폴리.. 이전 1 2 다음
