수익률 (2) 썸네일형 리스트형 퀀트 전략의 수익률 측정 방법 – CAGR, MDD 등을 정확히 이해하자 퀀트 전략은 숫자와 조건으로 설계되며, 감정 없이 자동으로 실행되는 것이 특징입니다. 하지만 이 전략이 정말 좋은 전략인지 확인하려면 ‘수익률’을 단순하게 보는 것을 넘어서 그 수익이 어떻게 만들어졌는지까지 측정할 수 있어야 합니다. 단순히 "몇 퍼센트 벌었다"는 숫자 하나만 보고 판단하는 것은, 전략의 위험도와 일관성을 고려하지 않은 평가 방식입니다.특히 퀀트 전략은 장기적으로 운영해야 효과가 나타나는 경우가 많기 때문에, 복리 수익률(CAGR), 최대 낙폭(MDD), 월별 변동성, 누적 수익률, 승률 등 다양한 지표를 함께 살펴보아야 전략의 ‘성능’을 제대로 파악할 수 있습니다. 이 글에서는 초보자도 쉽게 이해할 수 있도록 퀀트 전략의 성과를 정확히 측정하는 대표 지표들과 계산 방식, 그리고 간단한 .. 모멘텀 전략이란? – 상승 주도주를 찾는 퀀트 투자 방식 주식 시장에서는 특정 종목들이 단기간에 가파르게 상승한 후에도, 일정 기간 동안 그 상승세를 이어가는 경우가 많습니다. 이런 현상을 이용하는 투자 방식이 바로 모멘텀 전략(Momentum Strategy)입니다.모멘텀 전략은 ‘오르고 있는 종목은 계속 오른다’는 추세 지속성(Herding Effect)에 기반한 전략으로, 수많은 퀀트 투자자들이 실전에서 활용하고 있는 대표적인 방식입니다.일반적으로 개인 투자자들은 급등주를 보면 ‘너무 늦었다’며 외면하지만, 모멘텀 전략을 따르는 퀀트 투자자는 과거 주가 상승률을 정량적으로 계산하여 상승 흐름이 지속될 가능성이 높은 종목을 찾아냅니다. 이번 글에서는 모멘텀 전략의 개념, 사용하는 지표, 실제 전략 구성 방법, 그리고 주의점까지 모두 알아보겠습니다.1. 모멘.. 이전 1 다음
