주식 (6) 썸네일형 리스트형 구글 스프레드시트로 실시간 주가 연동 퀀트 전략 만들기 지난 글에서 우리는 엑셀을 활용해 PER, PBR, ROE 같은 기본 재무지표를 기준으로 퀀트 전략을 수립하고 종목을 선별하는 방법과 엑셀로 백테스트 자료 수집 및 정리방법을 알아봤습니다. 그 전략은 네이버 금융에서 재무 데이터를 복사해오고, 엑셀 함수로 점수를 부여하여 상위 종목 포트폴리오를 구성하는 방식이었죠.하지만 전략을 실행하고 나면 새로운 고민이 생깁니다.“지금 내가 고른 종목들의 수익률이 어떻게 되고 있는지 실시간으로 확인할 수 없을까?”“매일 수동으로 가격을 입력하지 않고 자동으로 현재가를 불러올 수는 없을까?”바로 이 문제를 해결해주는 도구가 **구글 스프레드시트(Google Spreadsheet)**입니다. 구글 스프레드시트는 웹 기반이라 어디서나 접근이 가능하고, 실시간 데이터를 연동하.. 퀀트 전략의 수익률 측정 방법 – CAGR, MDD 등을 정확히 이해하자 퀀트 전략은 숫자와 조건으로 설계되며, 감정 없이 자동으로 실행되는 것이 특징입니다. 하지만 이 전략이 정말 좋은 전략인지 확인하려면 ‘수익률’을 단순하게 보는 것을 넘어서 그 수익이 어떻게 만들어졌는지까지 측정할 수 있어야 합니다. 단순히 "몇 퍼센트 벌었다"는 숫자 하나만 보고 판단하는 것은, 전략의 위험도와 일관성을 고려하지 않은 평가 방식입니다.특히 퀀트 전략은 장기적으로 운영해야 효과가 나타나는 경우가 많기 때문에, 복리 수익률(CAGR), 최대 낙폭(MDD), 월별 변동성, 누적 수익률, 승률 등 다양한 지표를 함께 살펴보아야 전략의 ‘성능’을 제대로 파악할 수 있습니다. 이 글에서는 초보자도 쉽게 이해할 수 있도록 퀀트 전략의 성과를 정확히 측정하는 대표 지표들과 계산 방식, 그리고 간단한 .. 샤프지수와 소르티노지수 – 수익률의 질을 판단하는 방법 많은 사람들이 퀀트 전략이나 투자 상품을 평가할 때 ‘연 수익률이 몇 %냐’에만 주목합니다. 하지만 수익률이라는 숫자 하나만 보고 전략의 좋고 나쁨을 판단하는 것은 매우 위험한 접근입니다. 왜냐하면 어떤 전략은 20% 수익을 냈더라도 그 과정에서 큰 손실을 여러 번 겪었을 수 있고, 또 다른 전략은 10% 수익이지만 꾸준하고 안정적으로 성과를 냈을 수도 있기 때문입니다.바로 이럴 때, 전략의 ‘수익률의 질(Quality of Return)’을 측정할 수 있는 지표가 필요합니다. 그 대표적인 지표가 바로 샤프지수(Sharpe Ratio)와 소르티노지수(Sortino Ratio)입니다.이 두 지표는 단순히 얼마나 수익을 냈는가가 아니라, 얼마나 ‘안정적으로’ 수익을 냈는지를 보여주는 척도입니다. 초보 투자자.. 퀀트 투자 전략 3대장 – 가치, 모멘텀, 배당 전략의 차이와 특징 1. 퀀트 전략이 필요한 이유주식 시장에는 수천 개의 종목이 존재합니다. 이 중 어떤 종목에 투자할지 결정하기란 결코 쉽지 않습니다. 뉴스에 흔들리지 않고, 감정에 휘둘리지 않으며, 꾸준히 수익을 내기 위한 방법은 없을까? 바로 이때 등장하는 것이 퀀트 전략입니다. 퀀트 투자는 '사람의 감정이 아닌, 숫자에 따라 움직이는' 투자입니다. 말 그대로 정해진 규칙(전략)을 만들고, 그 규칙에 따라 기계적으로 매매합니다. 이 전략들은 백테스트(과거 수익률 테스트)를 통해 성능이 입증되며, 시장에서 반복 가능한 수익 구조를 구축하는 데 도움을 줍니다.하지만 퀀트 전략이라고 모두 같은 성격을 가진 것은 아닙니다. 전략에 따라 목표도 다르고 리스크도 다르며, 종목 선정 기준도 달라집니다. 초보자가 퀀트 투자를 시작하.. 퀀트 vs 감정 투자 – 왜 퀀트가 초보자에게 유리한가? 주식 투자에 처음 발을 들인 사람 대부분은 '감'이나 '뉴스'에 의존한 투자를 시작하게 됩니다. 하지만 시간이 지나면서 대부분은 비슷한 결론에 도달합니다. “이건 너무 어렵고, 감정적으로 너무 소모적이다.” 투자에 있어 감정은 수익을 가로막는 가장 큰 장애물 중 하나입니다. 이에 반해, 퀀트 투자는 인간의 감정을 배제하고, 오로지 숫자와 데이터로만 판단하는 방식입니다. 이러한 특성은 특히 초보 투자자에게 매우 유리한 구조를 제공합니다. 이번 글에서는 퀀트 투자와 감정 투자의 차이를 비교하고, 왜 퀀트가 초보자에게 더 나은 선택이 될 수 있는지 깊이 있게 살펴보겠습니다. 1. 감정 투자, 손실의 시작점감정 투자란 투자자가 주관적인 감정, 예를 들어 불안, 욕심, 두려움, 흥분 등에 따라 투자 결정을 내리는.. 퀀트 투자가 뭐길래? 숫자로 돈 버는 시스템 투자 입문 1. 퀀트 투자가 뭐길래?주식 시장에는 다양한 투자 방식이 존재합니다. 누군가는 뉴스를 보고, 누군가는 기업을 방문해 직접 분석합니다. 그런데 어떤 사람들은 기업도 방문하지 않고, 뉴스를 무시한 채 엑셀만 보고 투자합니다. 바로 퀀트 투자자입니다.‘퀀트(Quant)’는 ‘Quantitative(계량적인)’의 줄임말로, 숫자와 통계, 수학 모델을 기반으로 투자하는 방식을 말합니다. 쉽게 말하면, 감정과 직관을 배제하고 숫자에 따라 투자하는 방법이죠. 2. 사람 대신 숫자가 투자한다? 보통 개인 투자자는 뉴스, 유튜브, 주위의 말에 따라 감정적으로 매매를 결정합니다. “이 종목 뜬다더라!”, “지금 사야 수익 본다!”와 같은 말이 투자 기준이 되기도 하죠.하지만 퀀트 투자에서는 이런 접근은 철저히 배제됩니다.. 이전 1 다음
