본문 바로가기
반응형

퀀트투자

배당성향으로 본 금융주 투자 전략 | 은행주와 보험주 어디가 유리할까? 배당주 투자를 할 때 ‘배당금이 많은 기업’만 골라 담는 것은 위험한 전략입니다. 왜냐하면 배당금은 기업의 ‘일시적 실적’에 따라 변동될 수 있기 때문이죠.그래서 배당성향(Payout Ratio) — 즉, “순이익 대비 얼마나 배당금을 주는가” — 가 기업의 안정성과 주주환원 정책을 판단하는 핵심 지표로 주목받고 있습니다. 특히 금융주(은행·보험·증권) 는 경기 민감도와 금리 수준에 따라 배당성향이 크게 달라지는 섹터로, 2025년 투자 전략 수립에 꼭 참고해야 할 핵심 포인트입니다.📈 이 글에서는 금융주 배당성향을 중심으로 은행주 vs 보험주의 차이, 2025년 주목해야 할 투자 전략까지 한눈에 정리해드립니다. 📌 이 글에서 다룰 내용배당성향의 개념과 중요성은행주 vs 보험주의 배당성향 비교2025.. 더보기
안정성과 수익을 동시에 잡는 BAA 전략 퀀트 투자 비밀 공개 주식 시장은 항상 변동성이 크고, 투자자들은 불확실한 미래 속에서 안정적인 수익을 추구합니다. 그렇다면 안정성과 수익을 동시에 잡을 수 있는 전략은 없을까요? 바로 여기서 등장하는 것이 **BAA 전략(Boosted Asset Allocation, Bold Asset Allocation)**입니다. 이 글에서는 BAA 전략의 정의와 구체적인 계산 방법, 퀀트 투자에서 활용하는 방식까지 총정리해 드리겠습니다. 끝까지 읽으시면 안정적인 투자 포트폴리오를 구성하는 새로운 인사이트를 얻을 수 있습니다. 📌 이 글에서 다룰 내용BAA 전략의 개념과 등장 배경BAA 전략의 구체적 진행 방법 (계산 방식 포함)퀀트 투자에서의 실전 적용과 데이터 분석투자 시 주의해야 할 리스크 요인요약 정리 및 실전 팁 BAA 전.. 더보기
퀀트 투자 입문자를 위한 Protective Asset Allocation 활용법 TOP 5 주식 투자에서 가장 두려운 순간은 바로 폭락장입니다. 하지만 단순히 기다리기만 해서는 자산을 지킬 수 없죠. 이런 문제를 해결하기 위해 등장한 전략이 바로 **Protective Asset Allocation(PAA)**입니다.이 전략은 단순한 모멘텀 기반 퀀트 전략 같지만, **Crash Protection(위기 방어 자산)**을 적극적으로 활용하여 하락장에서 자산을 보호하는 데 탁월한 성과를 보여왔습니다. 끝까지 읽으시면, 퀀트 투자 입문자도 쉽게 따라 할 수 있는 PAA 활용법 TOP 5를 얻어가실 수 있습니다. 📌 이 글에서 다룰 내용PAA 전략이란 무엇인가?핵심 원리와 모멘텀 계산 방법Crash Protection 자산의 역할PAA 전략 활용 TOP 5 방법요약 정리 및 실전 투자 꿀팁 PA.. 더보기
VAA 동적자산배분 전략이란? 초보도 이해하는 자산배분 실전 가이드 자산 배분은 투자에서 가장 중요한 전략 중 하나로 꼽히지만, 초보 투자자에게는 다소 복잡하고 어렵게 느껴질 수 있습니다. 저 역시 2021년부터 퀀트 투자에 입문하면서 VAA 동적자산배분 전략에 큰 관심을 가지게 되었는데요. 이 글에서는 VAA 전략의 기본 개념부터 실전 적용법까지 초보 투자자도 쉽게 이해할 수 있도록 정리해드리겠습니다. 📌 이 글에서 다룰 내용VAA 동적자산배분 전략의 개념핵심 원리와 운용 방식실전 적용 방법과 사례장점과 단점 비교투자자에게 주는 시사점 VAA 동적자산배분 전략의 개념 VAA(Valued Asset Allocation) 동적자산배분 전략은 시장 환경에 따라 자산 비중을 유연하게 조정하는 전략입니다. 기존의 정적 자산배분(예: 주식 60% + 채권 40%)과 달리, V.. 더보기
LAA 전략 완벽 해설 | 동적자산배분의 핵심 원리와 투자 활용법 투자라는 것은 늘 변동성과의 싸움입니다. 한쪽에서는 주식 시장의 급등락을 두려워하고, 다른 한쪽에서는 안정적인 채권만으로는 기대 수익이 부족하다고 고민합니다. 이러한 갈림길에서 나온 것이 바로 **LAA 전략(Leverage Asset Allocation, 동적자산배분 전략)**입니다. 오늘 글에서는 LAA 전략의 창시자와 탄생 배경, 그리고 한국과 미국에서 어떻게 종목을 선택하여 전략을 구현할 수 있는지를 깊이 있게 다뤄보겠습니다. 끝까지 읽으시면 직접 투자 포트폴리오에 활용할 수 있는 아이디어를 얻으실 수 있습니다. 📌 이 글에서 다룰 내용LAA 전략의 탄생 배경 이야기동적자산배분의 핵심 원리와 구조한국과 미국 시장에서 활용 가능한 종목투자 시 고려해야 할 주의사항실천을 위한 요약 및 결론 LAA.. 더보기
RWA와 퀀트 투자 전략 결합 | 2025년 스마트 포트폴리오 운용법 총정리 최근 금융시장에서 **RWA(실물자산 토큰화)**와 퀀트 투자 전략의 결합이 새로운 패러다임으로 떠오르고 있습니다. RWA는 안정적인 실물 자산을 디지털화하여 투자 기회를 넓히고, 퀀트 전략은 데이터를 기반으로 리스크를 줄이며 수익을 극대화합니다. 이번 글에서는 두 가지를 결합한 2025년형 스마트 포트폴리오 운용법을 총정리합니다. 끝까지 읽으면 미래 자산 배분 전략에 명확한 가이드를 얻을 수 있습니다. 📌 이 글에서 다룰 내용RWA의 투자 가치와 퀀트 전략의 필요성글로벌 투자 구루들이 말하는 데이터 기반 투자 인사이트2025년 적용 가능한 스마트 포트폴리오 전략RWA 및 퀀트 전략 수혜 기업과 암호화폐 소개핵심 요약 및 실행 가이드 RWA의 투자 가치와 퀀트 전략의 필요성 RWA는 부동산, 채권, .. 더보기
RWA란 무엇인가? | 실물자산 토큰화와 2025년 투자 전략 총정리 최근 금융 시장에서 가장 주목받는 키워드 중 하나는 바로 **RWA(Real World Asset, 실물자산 토큰화)**입니다. 단순한 가상화폐를 넘어, 실물 기반 자산이 블록체인 위에서 거래될 수 있다는 점에서 많은 투자자들의 이목을 끌고 있습니다. 이번 글에서는 RWA의 개념부터 2025년 투자 전략, 그리고 관련 기업 및 암호화폐까지 체계적으로 정리해 드리겠습니다. 끝까지 읽으시면 투자 방향 설정에 큰 도움이 될 것입니다. 📌 이 글에서 다룰 내용RWA의 정의와 배경글로벌 금융 시장에서의 RWA 성장 전망실전 투자 전략 및 포트폴리오 구성 방법관련 수혜 기업 및 암호화폐 소개요약 및 핵심 포인트 정리 RWA의 정의와 배경 RWA는 부동산, 채권, 원자재, 미술품 등 현실 자산을 블록체인 기술을 .. 더보기
듀얼모멘텀 전략이란? | 주식·채권·ETF 적용 방법과 백테스트 결과 투자시장에서 ‘모멘텀’은 가장 널리 알려진 팩터 중 하나입니다. 하지만 많은 투자자들이 단순 모멘텀 전략을 쓰다 손실을 경험하기도 합니다. 바로 이 문제를 해결하기 위해 게리 안토나치(Gary Antonacci) 가 개발한 것이 듀얼모멘텀 전략입니다. 듀얼모멘텀은 단순히 오르는 자산을 추종하는 것이 아니라, 상대 모멘텀(Relative Momentum) 과 절대 모멘텀(Absolute Momentum) 을 함께 적용하여 시장 변동성을 줄이고 장기 성과를 극대화하는 전략입니다. 끝까지 읽으시면 미국·한국 ETF를 활용한 실제 적용법까지 배워가실 수 있습니다. 📌 이 글에서 다룰 내용듀얼모멘텀 전략의 기본 개념과 창시자 안토나치 소개미국 ETF를 활용한 듀얼모멘텀 투자 전략한국 ETF를 활용한 듀얼모멘텀.. 더보기

티스토리툴바