CAGR (3) 썸네일형 리스트형 조엘 그린블라트 마법공식 완전 해부 | 퀀트 백테스트로 본 수익률 분석 투자자 여러분, 혹시 "단순하지만 통하는 전략"을 찾고 계신가요?조엘 그린블라트의 마법공식은 그동안 여러 투자서에서 극찬을 받아온 전략입니다. 수많은 개인 투자자들이 “마법공식으로 연 20% 수익이 가능하다”는 말에 흥미를 가지지만, 정작 국내 시장에서 실전으로 써먹을 수 있는지에 대한 분석은 많지 않습니다. 그래서 이번 글에서는,퀀트 투자 플랫폼 ‘퀀터스’의 팩터 목록을 기준으로마법공식을 재구성하고실제 **백테스트(과거 데이터 수익률 분석)**을 통해지금도 통하는 전략인지 검증해봤습니다.👉 투자 전략을 단순히 ‘이론’이 아니라 데이터 기반 실전 무기로 만들고 싶다면, 지금부터 집중해 주세요. 🧭 이 글에서 다룰 내용마법공식 핵심 개념: 조엘 그린블라트의 전략 요약퀀트 플랫폼 기반으로 구성한 전략퀀트.. 파이썬 퀀트 – 수집한 종가 데이터로 CAGR, MDD 계산하기 퀀트 투자에서 전략의 수익성을 제대로 판단하려면, 단순히 “올랐다, 떨어졌다”는 말로는 부족합니다.실제 성과를 정량적으로 평가하는 지표들이 필요합니다.대표적인 두 가지 성과 지표가 바로**CAGR (Compound Annual Growth Rate, 연복리 수익률)**과**MDD (Maximum Drawdown, 최대 낙폭)**입니다.이 지표들은 퀀트 전략이 단기 수익률은 좋아 보여도장기적으로 지속 가능했는지, 손실 구간이 얼마나 컸는지를 보여주는 핵심 도구입니다.이번 글에서는 **파이썬(Python)**을 사용해이미 수집한 종가 데이터를 기반으로CAGR과 MDD를 직접 계산하고 시각화하는 방법을 알려드리겠습니다. 1. 먼저 지표 개념부터 정확히 이해하자✅ CAGR (연복리 수익률)CAGR은 투자 시작일.. 퀀트 전략의 수익률 측정 방법 – CAGR, MDD 등을 정확히 이해하자 퀀트 전략은 숫자와 조건으로 설계되며, 감정 없이 자동으로 실행되는 것이 특징입니다. 하지만 이 전략이 정말 좋은 전략인지 확인하려면 ‘수익률’을 단순하게 보는 것을 넘어서 그 수익이 어떻게 만들어졌는지까지 측정할 수 있어야 합니다. 단순히 "몇 퍼센트 벌었다"는 숫자 하나만 보고 판단하는 것은, 전략의 위험도와 일관성을 고려하지 않은 평가 방식입니다.특히 퀀트 전략은 장기적으로 운영해야 효과가 나타나는 경우가 많기 때문에, 복리 수익률(CAGR), 최대 낙폭(MDD), 월별 변동성, 누적 수익률, 승률 등 다양한 지표를 함께 살펴보아야 전략의 ‘성능’을 제대로 파악할 수 있습니다. 이 글에서는 초보자도 쉽게 이해할 수 있도록 퀀트 전략의 성과를 정확히 측정하는 대표 지표들과 계산 방식, 그리고 간단한 .. 이전 1 다음
