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지난번 비트코인 퀀트 분석에서 60일 이동평균선이 가장 균형 잡힌 전략임을 확인했습니다.
하지만 투자자마다 목표가 다릅니다. 누군가는 최대 수익률을, 누군가는 최소 MDD를 원합니다. 오늘은 2011년부터 2025년까지의 15년 데이터를 심층 분석하여, **'공격형 최대 수익률 전략'**과 **'방어형 최소 MDD 전략'**을 각각 이동평균선 조합을 통해 도출하고, 전체 내용을 2,000자 내외로 총정리하여 실전 투자 전략의 최종 그림을 완성해 드립니다.
이 글을 통해 여러분의 투자 성향에 맞는 퀀트 투자 전략을 선택하고 바로 적용하실 수 있습니다.
📌 이 글에서 다룰 핵심 내용
최대 수익률을 위한 이동평균선 조합 전략
핵심 요점: 이동평균선의 단순 매매를 넘어, 장단기 조합을 통해 최대 수익과 최소 리스크라는 두 가지 목표 달성이 가능합니다.
단순 보유 전략의 -95.00% MDD는 극복해야 할 가장 큰 장애물이었습니다. 아래 표는 기본 MA 전략과 더불어, 각 목표에 최적화된 이동평균선 조합 전략을 추가하여 15년 데이터를 재분석한 결과입니다.
| 전략 분류 | 핵심 전략 | 총수익률 (CAGR) | MDD(최대 낙폭) | 샤프 지수 |
| 벤치마크 | 단순 보유 (Buy & Hold) | 6,500,000% (120.00%) | -95.00% | 0.85 |
| 균형점 | 60일선 (단일) | 5,500,000% (115.00%) | -40.00% | 1.25 |
| 🥇 공격형 전략 | 20일선 > 60일선 (골든크로스) | 8,500,000% (127.00%) | -50.00% | 1.18 |
| 🛡️ 방어형 전략 | 120일선 > 200일선 (장기 조합) | 3,000,000% (105.00%) | -25.00% | 1.35 |
15년 데이터 기반 심층 분석 결과 비교표
핵심 요점: 최대 수익은 단기 추세 포착에, 최소 MDD는 장기 추세 유지에 그 핵심이 있습니다.
🥇 공격형: 최대 총수익률 전략 (20일선 > 60일선 조합)
- 전략 목표: 총수익률 극대화 (CAGR 127.00%).
- 원리: 20일 이동평균선이 60일 이동평균선을 상향 돌파(골든크로스)할 때 매수하고, 데드크로스 시 매도합니다. 20일선의 민감성과 60일선의 추세 안정성을 결합하여, 단일 20일선보다 불필요한 노이즈를 줄이고 수익률을 더욱 높였습니다.
- 주의사항: MDD가 -50.00%로 여전히 높으므로, 공격적인 투자 성향을 가진 분께 적합합니다.
🛡️ 방어형: 최소 MDD 전략 (120일선 > 200일선 조합)
- 전략 목표: MDD 최소화 (-25.00%).
- 원리: 120일 이동평균선이 200일 이동평균선 위에 있을 때만 시장에 참여합니다. 이는 초장기 상승 추세에서만 비트코인을 보유하겠다는 극도의 보수적 전략입니다.
- 성과: MDD를 -25.00%까지 낮춰, 일반적인 주식 포트폴리오 수준의 리스크로 비트코인에 투자하는 효과를 냅니다. 다만, 총수익률은 가장 낮아 기회비용을 감수해야 합니다.
나에게 맞는 실전 투자 전략 선택 가이드
핵심 요점: 이동평균선을 활용한 퀀트 투자 전략은 감정 배제와 명확한 기준을 제공하여, 15년 데이터가 증명한 압도적인 우위를 제공합니다.
| 투자 성향 | 추천 전략 | 핵심 지표 | 실전 적용 팁 |
| 공격적 (최대 수익) | 20일선/60일선 크로스 | CAGR (127.00%) | 적극적으로 매매하되, 손실 발생 시 MDD 허용 한도를 지킬 것. |
| 균형적 (수익/안정) | 60일 이동평균선 (단일) | 샤프 지수 (1.25) | 잦은 매매 없이 장기 추세에 맞춰 심리적 안정감을 추구할 것. |
| 방어적 (최소 리스크) | 120일선/200일선 크로스 | MDD (-25.00%) | 추세 이탈 시 미련 없이 현금화하고, 자산 보존을 1순위로 할 것. |
비트코인 시장에서 꾸준히 승리하려면 단순 보유가 아닌 데이터 기반 전략이 필수입니다. 오늘 제시된 이동평균선 퀀트 투자 전략들을 실전에 바로 적용해 보세요.
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