리밸런싱 (3) 썸네일형 리스트형 퀀트 전략 성과 하락 시, 유지 or 종료 판단 기준 퀀트 전략은 숫자와 규칙에 기반해 투자 결정을 자동화하는 방식입니다. 하지만 아무리 정교하게 설계한 전략이라 해도, 시장 상황이나 조건의 변화로 인해 일시적인 성과 하락을 겪는 경우가 많습니다.이때 초보 투자자들은 전략을 바로 중단하거나 다른 전략으로 갈아타려는 충동을 느끼기 쉽습니다. 하지만 무작정 전략을 포기하는 것은 오히려 장기 성과를 방해하는 결정이 될 수 있습니다.중요한 건, 전략이 하락했을 때 ‘감정’이 아닌 ‘기준’으로 대응하는 것입니다. 이번 글에서는 퀀트 전략의 수익률이 하락했을 때, 유지할지 종료할지를 판단하는 명확한 기준을 초보자도 알기 쉽게 정리해 보았습니다. 1. 전략의 ‘일시적 부진’과 ‘구조적 실패’를 구분해야 합니다투자 전략이 단기적으로 성과가 떨어졌다고 해서, 그 전략이 실.. 퀀트 전략의 실전 평가 방법 – 시뮬레이션 vs 실 계좌 비교 퀀트 투자는 전략 수립만큼이나 그 전략이 실제로 어떤 성과를 내는지 평가하는 과정이 중요합니다. 특히 퀀트 전략을 운영할 때 많은 투자자들이 착각하는 것이 바로 “백테스트 결과가 좋으니, 실전에서도 잘 될 것이다”라는 믿음입니다. 그러나 시뮬레이션(백테스트) 성과와 실계좌 성과는 생각보다 큰 차이를 보일 수 있습니다.이 차이를 인식하고 그 원인을 분석하는 것이, 퀀트 전략의 ‘실전 운영 능력’을 키우는 핵심입니다. 1. 시뮬레이션 결과는 ‘가능성’, 실계좌 성과는 ‘현실’시뮬레이션(백테스트)은 과거 데이터를 기준으로 전략을 실행했을 경우, 어떤 수익과 리스크가 발생했는지를 시뮬레이션하는 과정입니다.즉, 백테스트는 “이 전략이 과거에 이렇게 작동했다면 어떤 결과가 나왔을까?”라는 가정을 검증하는 것입니다... 퀀트 전략을 지속 가능하게 만드는 핵심 - 리밸런싱 개념, 철칙 그리고 자동화 방법 퀀트 전략은 한 번 종목을 선정하면 끝나는 방식이 아닙니다. 전략이 의미를 갖기 위해서는 정기적으로 포트폴리오를 점검하고, 전략 조건에 따라 종목을 교체하는 과정, 즉 **리밸런싱(Rebalancing)**이 반드시 필요합니다.많은 초보자들이 전략을 수립한 후에도 실제 수익률이 저조한 이유는, 바로 이 리밸런싱의 개념을 제대로 이해하지 못하고 단순 ‘재매수’ 정도로 여기는 데 있습니다.리밸런싱은 전략의 유지·보완·위험 관리 기능을 모두 담고 있는 중요한 시스템 요소입니다. 이 글에서는 리밸런싱의 개념, 실행 시 지켜야 할 철칙, 그리고 자동화 방법과 실전 예제까지 단계별로 정리하겠습니다. 1. 리밸런싱이란? – 전략의 생명 연장 장치리밸런싱은 일정한 주기를 기준으로 현재 포트폴리오를 점검하고, 기존 종.. 이전 1 다음
