샤프지수 (2) 썸네일형 리스트형 샤프지수와 소르티노지수 – 수익률의 질을 판단하는 방법 많은 사람들이 퀀트 전략이나 투자 상품을 평가할 때 ‘연 수익률이 몇 %냐’에만 주목합니다. 하지만 수익률이라는 숫자 하나만 보고 전략의 좋고 나쁨을 판단하는 것은 매우 위험한 접근입니다. 왜냐하면 어떤 전략은 20% 수익을 냈더라도 그 과정에서 큰 손실을 여러 번 겪었을 수 있고, 또 다른 전략은 10% 수익이지만 꾸준하고 안정적으로 성과를 냈을 수도 있기 때문입니다.바로 이럴 때, 전략의 ‘수익률의 질(Quality of Return)’을 측정할 수 있는 지표가 필요합니다. 그 대표적인 지표가 바로 샤프지수(Sharpe Ratio)와 소르티노지수(Sortino Ratio)입니다.이 두 지표는 단순히 얼마나 수익을 냈는가가 아니라, 얼마나 ‘안정적으로’ 수익을 냈는지를 보여주는 척도입니다. 초보 투자자.. 퀀트 전략의 리포트 작성법 – 수익률보다 중요한 5가지 지표 퀀트 투자는 전략을 설계하고 자동화하는 데서 끝나지 않습니다.실제로 투자 전략을 운영한 뒤에는 반드시 그 성과를 점검하고, 문제를 발견하고, 개선점을 도출하는 과정이 필요합니다.이때 가장 효과적인 방법이 바로 ‘퀀트 전략 리포트’를 직접 작성하는 것입니다.대부분 투자자들은 수익률만 확인하고 전략을 평가하려 하지만, 퀀트 투자에서는 ‘수익률 외에 어떤 지표를 기준으로 전략을 유지 또는 수정할지’가 훨씬 중요합니다.이번 글에서는 초보자도 쉽게 따라 할 수 있는 퀀트 전략 리포트 작성법과, 꼭 포함해야 할 5가지 핵심 지표를 구체적으로 소개하겠습니다.1. 수익률보다 먼저 체크할 것 – ‘리밸런싱 이행률’퀀트 전략의 실전 성과는 전략 자체의 우수성보다 얼마나 일관되게 실행했는가에 더 좌우됩니다.즉, 리밸런싱을 .. 이전 1 다음
