커스텀 팩터 (1) 썸네일형 리스트형 커스텀 팩터로 포트폴리오 구성하기 – 실전 전략 구현 퀀트 투자의 가장 강력한 무기는 누구나 접근 가능한 공개 지표만 사용하는 것이 아니라, 직접 계산한 커스텀 팩터를 바탕으로 차별화된 전략을 만드는 데 있습니다.이러한 팩터는 기존의 PER, PBR처럼 단순한 지표가 아닌, 복수의 데이터를 조합해 만들어낸 투자자의 논리를 담은 계산식입니다.예를 들어, PFCR, PEG, NCAV는 네이버 금융이나 증권사 리포트에서는 흔히 볼 수 없는 지표지만 퀀트 투자자들 사이에서는 실전 전략에 자주 사용되는 유의미한 신호입니다.이번 글에서는 커스텀 팩터를 사용해 종목을 스코어링하고, 상위 종목으로 포트폴리오를 구성하는 전략을 파이썬으로 구현하는 방법을 단계별로 안내하겠습니다. 특히 코드 작성에 익숙하지 않은 분들도 이해할 수 있도록 쉽게 설명드리겠습니다.1. 커스텀 팩터.. 이전 1 다음
