백테스트 (11) 썸네일형 리스트형 특정월 주식 하락, 인버스 ETF로 대비 가능할까? | 10년 월별 수익률 데이터로 확인 지난 시간들에서 미국의 대표 지수인 S&P500과 나스닥100 및 한국 코스피200 ETF 뿐만아니라 미국 단·장기채, 골드 ETF의 10년간 월별 수익률을 알아 보았습니다. 📌 관련 시리즈 글도 함께 읽어보세요:[시리즈 1편] S&P500, 코스피200 ETF 10년 수익률 총정리 👉 https://ideal-life.co.kr/95[시리즈 2편] 나스닥, 미국 단·장기 채권 및 금ETF 10년 수익률 분석 👉 https://ideal-life.co.kr/97주식, 채권, 실물자산 모두 특정월인 2월과 9월의 실적이 다른 월들에 비해 낮거나 마이너스로 나왔는데요.그럼 해당월에는 투자를 중단하는게 맞을지 아니면 인버스 ETF를 활용하여 2,9월 같이 실적이 안좋은 특정월에는 인버스 ETF 투자를 해.. ETF 계절성 10년치 수익률 데이터 공개 | QQQ·TLT·GLD·SHY의 월별 흐름 완벽 비교 저번 시간에 S&P500과 KOSPI200 ETF의 10년간 월별 수익률과 승률을 분석하면서 계절성 특징이 있는 것을 발견 할 수 있었는데요. 이번 시간에는 저번 글에 이어서 미국 대표적인 글로벌 ETF인 **QQQ(나스닥100), TLT(미국 장기채), GLD(금), SHY(미국 단기채)**의 경우, 월별 수익률의 계절성을 파악하여 S&P500과 KOSPI200이 안 좋은 기간에 대체 자산에 투자 해볼 수 있는지 추가로 분석하는 시간을 가지겠습니다. 이번 글을 읽기전 지난 포스팅(👉 S&P500·코스피 월별 수익률 비교)을 읽어 보시지 않으신 분께서는 먼저 읽어보시고 이번 글에 돌아 오셔서 읽어 보시는 것을 추천 드립니다. 📌 이 글에서 다룰 내용각 ETF별 월별 수익률 분석S&P500·코스피와 비.. 워렌 버핏 가치투자 | 퀀트 백테스트로 검증해봤습니다. 💬 “버핏의 철학, 퀀트로 얼마나 구현할 수 있을까?” 워렌 버핏의 투자 방식은 단순한 수치보다 ‘질적인 통찰’에 기반한 전략입니다.그래서 그의 철학을 100% 퀀트 전략으로 구현하는 것은 현실적으로 어렵습니다.하지만 핵심 지표인 ROE, PER, 부채비율 등은 정량화가 가능하기 때문에, 이번 글에서는 버핏의 가치투자를 최대한 유사한 방식으로 퀀트화해보고, 국내 퀀트 플랫폼을 통해 실제 수익률을 백테스트해본 결과를 공유드립니다. 👉 끝까지 읽으시면, 버핏식 투자 전략의 실전 가능성과 퀀트 투자 접목 방법까지 이해할 수 있습니다. 📌 이 글에서 다룰 내용워렌 버핏 가치투자 전략 요약퀀트 플랫폼 백테스트 구성 방법실제 백테스트 결과 분석 (성과 + 회전율 + MDD)퀀트 투자자의 관점에서 보는 버핏 전.. 윌리엄 오닐 CANSLIM 투자법 | 퀀트 백테스트 뽀개기 주식시장에서 매년 눈부신 수익을 올리는 소수의 투자자들.이들의 공통점은 바로 ‘성장주’를 남들보다 먼저 찾아내는 능력입니다.성장주를 발굴하는 데 있어 가장 대표적인 전략이 바로 윌리엄 오닐의 CANSLIM 전략입니다.하지만 문제는 이 전략이 너무 이론적이어서 실전 투자에 그대로 적용하기 어렵다는 점입니다.그래서 오늘은 퀀터스(QUANTUS)에서 제공하는 팩터들을 활용해 CANSLIM 전략을 최대한 유사하게 구현하는 방법까지 정리해보았습니다.끝까지 읽으면, 성장주를 찾는 안목이 생기고직접 CANSLIM 기반 퀀트 전략을 설계할 수 있습니다. 🗂️ 이 글에서 다룰 내용CANSLIM 전략이란?퀀터스 팩터로 구현 가능한 요소 분석퀀터스를 활용한 CANSLIM 백테스트 결과요약 및 실전 적용 팁CANSLIM 전.. 팩터 투자의 진화, 4가지 요소를 혼합하면 리스크 관리가 쉬워집니다 목 차1. 퀀트 투자의 핵심, 팩터 전략 다시 보기2. 단일 팩터 전략의 한계와 위험 요소3. 4가지 팩터 조합이 만들어내는 시너지4. 백테스트 결과로 증명된 혼합 전략의 효과5. 당신도 시작할 수 있는 팩터 혼합 전략 설계법 지금까지 가치, 퀄리티, 성장성 및 모멘텀 팩터를 활용한 퀀트 투자 전략에 대해 소개해 드렸습니다. 각 팩터는 고유의 장점이 있지만 단독으로 활용할 경우 한계와 단점도 분명히 존재합니다. 이제는 단일 팩터 전략을 넘어 여러 팩터를 조합하여 서로의 약점을 보완하고 장점을 극대화하는 전략이 주목받고 있습니다. 리스크는 줄이고, 수익률은 더 높일 수 있는 팩터 혼합 전략! 여러분도 지금부터 충분히 따라 하실 수 있습니다. [광고] 퀀트 투자 입문자를 위한 강의 추천1. 퀀트 투자의 .. 파이썬으로 만드는 나만의 퀀트 백테스트 시스템 – 기초부터 시작 퀀트 플랫폼의 사용 비용이 부담스럽고 엑셀보다 좀 더 깊이 있는 나만의 투자 전략과 백테스트를 해보고 싶다라고 생각하시는 분은 파이썬이라는 프로그래밍 언어를 활용하여 퀀트 시스템을 만드는 것을 추천 드립니다. 처음엔 엑셀이나 퀀트 플랫폼(젠포트, 퀀트킹 등)을 이용해 전략을 설계합니다.하지만 조건이 복잡해지거나, 자유도가 필요해질수록 **프로그래밍 언어 ‘파이썬(Python)’**이 강력한 도구로 떠오릅니다.파이썬은 문법이 간결하고, 데이터를 불러오고 계산하고 시각화하는 기능이 강력해비전공자도 일정 수준 이상 퀀트 전략을 직접 구현할 수 있는 장점이 있습니다.이번 글에서는 파이썬으로 백테스트 시스템을 만들기 위한 기초 개념부터 실습 흐름까지 초보자 중심으로 정리해드리겠습니다. 1. 백테스트란? – 전략이.. [퀀트 플랫폼] ③ 퀀터스 - 단계별 설정 방식과 다양한 전략 분석 퀀트 플랫폼 소개 마지막 장으로 퀀터스(Quantus)를 소개해 드리도록 하겠습니다.현재 제가 사용중인 퀀트 플랫폼이기도 합니다. 퀀터스의 주요 제공 기능은 다른 플랫폼과 마찬가지로 한국, 미국 뿐만 아니라 최근에는 홍콩, 일본주식도 퀀트 전략을 수립할 수 있도록 서비스를 제공하고 있으며 코인(가상화폐) 부분 역시 백테스트와 자동매매를 지원하고 있습니다. 그럼 지금까지 사용하면서 퀀터스라는 플랫폼이 가진 좋은 점과 아쉬운 점에 대해 소개해 드리도록 하겠습니다.1. 퀀터스 회원가입 및 사용방법지금까지 소개드린 플랫폼 중 가장 최근에 만들어진 퀀터스(Quantus)는 퀀트 투자 유튜버 '강환국 작가'님의 적극적인 투자와 홍보를 통해 저와 같은 퀀트 투자자들에게 관심을 끌게되어 짧은 시간에 많은 사용자를 모.. 엑셀로 백테스트를 위한 데이터 수집 및 정리 방법 – 초보자용 퀀트 전략 준비 가이드 퀀트 투자는 감정을 배제하고 데이터 기반으로 투자 결정을 내리는 방식입니다. 하지만 수치 기반 전략을 만들기 위해서는 과거의 데이터를 수집하고 정리하는 과정이 먼저 선행되어야 합니다. 이 과정 없이 전략을 세우는 것은, 지도 없이 여행을 떠나는 것과 다르지 않습니다.많은 초보 투자자들이 백테스트를 시작하려고 할 때, "어디서 데이터를 구하고, 어떻게 정리해야 하나요?"라는 질문을 가장 많이 합니다. 실제로 퀀트 전략을 테스트할 수 있는 데이터는 생각보다 가까운 곳에 있고, 엑셀만 있어도 충분히 활용할 수 있습니다.이 글에서는 네이버 금융과 인베스팅닷컴(Investing.com)을 활용해 과거 주가 데이터를 수집하고, 엑셀에서 정리하는 방법을 단계별로 소개하겠습니다. 코딩이나 API가 없어도 누구나 따라할.. 재무제표 데이터를 활용법 - 퀀트 투자 기초 주식 투자를 처음 시작하는 사람 대부분은 차트를 보거나, 뉴스에서 언급되는 테마 종목에 관심을 갖습니다. 그러나 시간이 지날수록 ‘기준 없는 투자’가 반복되면 손실을 피할 수 없다는 것을 깨닫게 됩니다. 이때 눈을 돌리게 되는 것이 바로 재무제표 기반의 정량적 투자, 즉 퀀트 전략입니다. 퀀트 투자는 감정이 아닌 숫자에 의존해 기업의 가치를 판단하고, 객관적인 기준으로 투자 결정을 내리는 접근 방식입니다.특히 재무제표 데이터를 활용한 퀀트 투자는 ‘누구나 볼 수 있는 공시자료’에서 출발하지만, 이를 어떤 방식으로 활용하느냐에 따라 전혀 다른 결과를 만들 수 있습니다. 이 글에서는 퀀트 투자에 활용되는 재무제표 항목들, 그 의미와 해석법, 그리고 실제 투자 전략에 적용하는 기본 구조까지, 실전에 바로 활용.. 퀀트 투자에 필요한 데이터 종류와 수집 방법 퀀트 투자는 ‘감’이 아니라 ‘데이터’에 기반한 과학적인 투자 방식입니다. 하지만 아무리 좋은 전략을 구상해도 정확하고 신뢰할 수 있는 데이터를 확보하지 않으면 퀀트 전략은 무의미해집니다.퀀트 투자의 핵심은 '조건'이고, 그 조건을 성립시키는 재료가 바로 데이터입니다. 특히 초보 투자자라면 어떤 데이터를 사용해야 하는지, 어디서 수집해야 하는지를 명확히 이해하는 것이 중요합니다. 이번 글에서는 퀀트 투자에 필요한 데이터의 종류를 정리하고, 이를 어떻게 수집할 수 있는지 현실적으로 안내해 드리겠습니다. 1. 퀀트 투자에 꼭 필요한 데이터는?퀀트 투자에서 사용되는 데이터는 크게 **정량 데이터(숫자 기반)**와 **정성 데이터(비재무적 요인)**로 나뉘지만, 초보자는 우선 정량 데이터 위주로 접근하는 것이 .. 백테스트란 무엇인가? – 퀀트 전략의 타당성 검증 주식 투자에서 전략이란 ‘무엇을 언제 사고 팔 것인가’를 정하는 명확한 기준입니다. 그런데 이 전략이 실제로 잘 작동할지 확인하지 않고 바로 투자한다면? 이는 지도를 보지 않고 낯선 도시를 여행하는 것과 같습니다. 퀀트 투자에서 가장 중요한 과정 중 하나가 바로 '백테스트(Backtest)'입니다. 백테스트는 과거 데이터를 활용해 내가 세운 투자 전략이 실제 시장에서 어느 정도 성과를 냈는지 시뮬레이션해보는 작업입니다.초보 투자자에게는 다소 생소할 수 있지만, 백테스트는 투자 전략을 '검증'하는 데 반드시 필요한 도구이며, 퀀트의 핵심입니다. 이번 글에서는 백테스트가 무엇인지, 왜 중요한지, 그리고 어떻게 해야 제대로 활용할 수 있는지 알아보겠습니다.1. 백테스트란 무엇인가?백테스트(Backtest)란 .. 이전 1 다음
