퀀트 투자 (14) 썸네일형 리스트형 미국 배당주와 한국 배당주, 누가 더 강했나? 장기 수익률 실전비교 배당주에 장기 투자하면 정말 시장을 이길 수 있을까요? 또, 같은 배당주라도 미국과 한국 중 어디가 더 유리했을까요?이번 글은 2006년(미국)·2007년(한국)부터 2025년 6월 30일까지의 실제 백테스트 결과를 바탕으로, 수익률·변동성·최대낙폭(MDD)·샤프지수까지 한 번에 비교합니다. 결론부터 말하면, 한국 배당주 전략은 수익률(CAGR·누적수익률) 면에서 앞섰지만, 낙폭이 더 컸고 회복도 길었습니다. 반대로 미국 배당주 전략은 수익률은 낮지만 더 안정적인(상대적으로) 변동성과 손실 관리 지표를 보여줬습니다. 과연 어떤 선택이 “내 돈”에는 맞을까요? 지금부터 숫자로, 그리고 실행전략으로 정리합니다. 📌 이 글에서 다룰 내용숫자로 보는 미국 vs 한국 배당주 성과더 크게 오르지만, 더 깊게 빠진.. 소형주 퀀트 투자의 모든 것 | 장점·성과·적용법까지 완벽 정리 퀀트 투자는 투자자 개인의 감정이나 예측보다 데이터와 수치 기반으로 종목을 선택하는 전략입니다. 그중에서도 소형주 퀀트 투자는 수익률 측면에서 매우 탁월한 성과를 보여주며 많은 퀀트 투자자들이 집중하고 있는 영역입니다.이번 글에서는 "왜 소형주 퀀트 투자가 수익률이 더 좋은가?"에 대한 논리적 이유와 함께 실제 10분위 수익률 분석 데이터를 바탕으로 수익 차이를 낱낱이 파헤쳐 보겠습니다. 끝까지 읽으시면, 소형주 퀀트 전략을 실전에 어떻게 적용할 수 있을지 명확히 알 수 있습니다.📀 이 글에서 다룰 내용소형주 퀀트 투자란?10분위 수익률 테스트로 확인한 수익률 차이수익률이 높은 이유 3가지실전 적용 전략과 유의사항요약 정리와 실천 팁 소형주 퀀트 투자란? 소형주 퀀트 투자는 시가총액이 작은 기업들 중에.. 퀀트 투자 리벨런싱, 왜 꼭 해야 할까? | 전략별 주기·방법 완벽 가이드 퀀트 투자는 감정이 아닌 수학적 모델과 데이터 기반으로 운용되는 투자 방식입니다. 하지만 한 번 세운 전략을 그대로 유지한다고 해서 항상 좋은 결과를 낼 수는 없습니다.📌 **리벨런싱(Rebalancing)**은 포트폴리오의 구성을 주기적으로 점검하고 조정하는 과정을 말합니다.예를 들어, 특정 종목이 급등하면서 비중이 너무 커졌다면 전체 전략의 위험 균형이 무너질 수 있습니다. 이때 리벨런싱을 통해 다시 적정 비율로 조정해주면 전략 본연의 성격을 유지할 수 있습니다. 👉 끝까지 읽어보시면 실전 투자에 큰 도움이 됩니다!목 차1. 리벨런싱 핵심 역할은 '전략 유지'2. 리벨런싱 주기, 어떻게 정할까?3. 리벨런싱 방법: 수동 vs 자동4. 리벨런싱 도구 및 플랫폼 활용법5. 마무리 : 퀀트 투자 성공.. [퀀트 투자 시리즈] 퀄리티 팩터로 우량주 선별하는 방법 목 차1. 퀀트 전략 속 '퀄리티 팩터'란 무엇인가요?2. 퀀터스 기준 대표 퀄리티 지표 5가지3. 퀄리티 팩터는 어떤 기업을 선호할까요?4. 퀀트 전략에서 퀄리티 팩터 적용 예시5. 퀄리티 팩터 전략, 이렇게 활용해보세요 1. 퀀트 전략 속 '퀄리티 팩터'란 무엇인가요?기업의 ‘내실’을 수치화해주는 지표퀀트 전략에서 ‘팩터(Factor)’는 수익률을 설명하는 핵심 변수입니다. 이 중 ‘퀄리티 팩터’는 기업의 재무 건전성과 수익성을 판단하는 데 사용되며, 흔히 '우량주'를 가려낼 때 유용합니다.예를 들어, 고성장 기업이라도 부채가 과도하거나 수익성 지표가 낮다면 퀄리티 점수가 낮아질 수 있습니다. 2. 퀀터스 기준 대표 퀄리티 지표 5가지실전에서 많이 쓰이는 핵심 지표를 중심으로 정리국내 대표 퀀트 플.. [퀀트 전략 분석] 지표(팩터)를 활용한 투자 전략 수립 - 가치 편 앞서 시간들에서 퀀트란 무엇인가?, 퀀트 플랫폼 소개 그리고 파이썬을 활용한 퀀트 투자 시스템 구축에 대해 말씀드렸습니다. 이번 시간부터는 현재 제가 사용하고 있는 퀀터스(Quantus) 플랫폼을 활용하여 팩터 그룹별 백테스트를 통해 퀀트 전략을 수립하는 시간을 가지도록 하겠습니다. 이번 글에서는 PER, PBR, PEG, NCAV 등 핵심 가치 팩터를 활용해 어떻게 실전 퀀트 전략을 만들고 매매로 연결하는법에 대해 자세히 알려드리겠습니다.목 차1. 왜 '가치 팩터'로 퀀트를 시작해야 될까?2. 어떤 조합이 실전에서 성과가 좋았을까?3. 퀀트 전략 설계는 어떻게 진행되는가?4. 전략 수립시 주의 사항은?1. 왜 '가치 팩터'로 퀀트를 시작해야 될까? 처음 퀀트 투자를 시작하시려는 분들이 가장 먼저 .. 커스텀 팩터로 포트폴리오 구성하기 – 실전 전략 구현 퀀트 투자의 가장 강력한 무기는 누구나 접근 가능한 공개 지표만 사용하는 것이 아니라, 직접 계산한 커스텀 팩터를 바탕으로 차별화된 전략을 만드는 데 있습니다.이러한 팩터는 기존의 PER, PBR처럼 단순한 지표가 아닌, 복수의 데이터를 조합해 만들어낸 투자자의 논리를 담은 계산식입니다.예를 들어, PFCR, PEG, NCAV는 네이버 금융이나 증권사 리포트에서는 흔히 볼 수 없는 지표지만 퀀트 투자자들 사이에서는 실전 전략에 자주 사용되는 유의미한 신호입니다.이번 글에서는 커스텀 팩터를 사용해 종목을 스코어링하고, 상위 종목으로 포트폴리오를 구성하는 전략을 파이썬으로 구현하는 방법을 단계별로 안내하겠습니다. 특히 코드 작성에 익숙하지 않은 분들도 이해할 수 있도록 쉽게 설명드리겠습니다.1. 커스텀 팩터.. PER+PBR 점수 전략 구현 – 파이썬 실전 코드 예시 퀀트 투자에서 가장 널리 알려진 전략 중 하나는 **‘저PER + 저PBR 점수 기반 전략’**입니다.PER(주가수익비율, Price to Earnings Ratio)과 PBR(주가순자산비율, Price to Book Ratio)은주식이 ‘저평가’되었는지를 판단하는 핵심 지표입니다. 이 전략은 두 지표를 동시에 고려하여 값이 낮을수록 점수를 부여하고, 총 점수가 낮은 상위 종목을 포트폴리오로 구성합니다. 오늘은 이 전략을 파이썬으로 구현하는 전 과정을 코드와 함께 소개해드리겠습니다.프로그래밍을 처음 접하는 분도 복사해서 실행할 수 있도록 친절히 구성했습니다. 1. 전략 개요와 사용 데이터 정리먼저 구현할 전략의 조건은 다음과 같습니다:PER가 낮은 순으로 점수 부여 (낮을수록 1등)PBR도 마찬가지로 낮.. 파이썬으로 만드는 나만의 퀀트 백테스트 시스템 – 기초부터 시작 퀀트 플랫폼의 사용 비용이 부담스럽고 엑셀보다 좀 더 깊이 있는 나만의 투자 전략과 백테스트를 해보고 싶다라고 생각하시는 분은 파이썬이라는 프로그래밍 언어를 활용하여 퀀트 시스템을 만드는 것을 추천 드립니다. 처음엔 엑셀이나 퀀트 플랫폼(젠포트, 퀀트킹 등)을 이용해 전략을 설계합니다.하지만 조건이 복잡해지거나, 자유도가 필요해질수록 **프로그래밍 언어 ‘파이썬(Python)’**이 강력한 도구로 떠오릅니다.파이썬은 문법이 간결하고, 데이터를 불러오고 계산하고 시각화하는 기능이 강력해비전공자도 일정 수준 이상 퀀트 전략을 직접 구현할 수 있는 장점이 있습니다.이번 글에서는 파이썬으로 백테스트 시스템을 만들기 위한 기초 개념부터 실습 흐름까지 초보자 중심으로 정리해드리겠습니다. 1. 백테스트란? – 전략이.. 엑셀로 퀀트전략 백테스트 하는 법 – 코스피·코스닥 종목 다운로드부터 수익률 계산까지 앞서 소개한 퀀트 플랫폼의 경우 백테스트, 자동 투자 등 사용자가 전략만 잘 수립한다면 원하는 수익을 얻을 수 있게 잘 구현되어 있습니다.다만, 초보자로써 플랫폼을 제대로 사용하기 위해서는 연간 40만~50만원 수준의 비용을 지불해야 한다는 부담감이 없을 수 없기에 과연 그 비용을 지불하는게 맞을지 에대한 의구심을 떨치기 어려워 퀀트 투자의 세계에 발을 들이기 어려워하시는 분이 많습니다. 하여, 간단하게 엑셀, 구글스프래드 시트를 활용하여 퀀트 투자의 효과에 대해 간단히 백테스트(Backtest) 할 수 있는 Tip을 이번 장에서 간단히 알려드리겠습니다. 목 차1. 코스피·코스닥 전체 종목 엑셀로 받는 방법2. 엑셀에서 전략 조건을 적용하기3. 주가 데이터 수집 - 수동 & 자동 두 가지 방법4. 수익.. [퀀트 플랫폼] ③ 퀀터스 - 단계별 설정 방식과 다양한 전략 분석 퀀트 플랫폼 소개 마지막 장으로 퀀터스(Quantus)를 소개해 드리도록 하겠습니다.현재 제가 사용중인 퀀트 플랫폼이기도 합니다. 퀀터스의 주요 제공 기능은 다른 플랫폼과 마찬가지로 한국, 미국 뿐만 아니라 최근에는 홍콩, 일본주식도 퀀트 전략을 수립할 수 있도록 서비스를 제공하고 있으며 코인(가상화폐) 부분 역시 백테스트와 자동매매를 지원하고 있습니다. 그럼 지금까지 사용하면서 퀀터스라는 플랫폼이 가진 좋은 점과 아쉬운 점에 대해 소개해 드리도록 하겠습니다.1. 퀀터스 회원가입 및 사용방법지금까지 소개드린 플랫폼 중 가장 최근에 만들어진 퀀터스(Quantus)는 퀀트 투자 유튜버 '강환국 작가'님의 적극적인 투자와 홍보를 통해 저와 같은 퀀트 투자자들에게 관심을 끌게되어 짧은 시간에 많은 사용자를 모.. 퀀트 투자로 수익을 내는 사람들의 공통점 퀀트 투자(Quantitative Investing)는 말 그대로 숫자와 데이터에 기반한 투자 방식으로, 투자자의 감정을 배제하고 사전에 정한 조건과 전략에 따라 자동적으로 종목을 선정하고 포트폴리오를 운용하는 방식입니다. 하지만 누구나 퀀트 투자에 뛰어든다고 해서 모두가 수익을 내는 것은 아닙니다.일정한 규칙을 따르더라도, 어떤 투자자는 장기적으로 성과를 내고, 또 어떤 투자자는 중간에 포기하거나 오히려 손실을 보기도 합니다.이 차이는 단순히 전략의 우열보다도, 전략을 운용하는 사람의 태도와 습관에서 비롯되는 경우가 많습니다.이번 글에서는 퀀트 투자로 꾸준히 수익을 내는 사람들의 공통점을 정리해 보았습니다. 1. 감정이 아닌 데이터로 판단하는 훈련이 되어 있다퀀트 투자에서 가장 중요한 원칙 중 하나는 .. 샤프지수와 소르티노지수 – 수익률의 질을 판단하는 방법 많은 사람들이 퀀트 전략이나 투자 상품을 평가할 때 ‘연 수익률이 몇 %냐’에만 주목합니다. 하지만 수익률이라는 숫자 하나만 보고 전략의 좋고 나쁨을 판단하는 것은 매우 위험한 접근입니다. 왜냐하면 어떤 전략은 20% 수익을 냈더라도 그 과정에서 큰 손실을 여러 번 겪었을 수 있고, 또 다른 전략은 10% 수익이지만 꾸준하고 안정적으로 성과를 냈을 수도 있기 때문입니다.바로 이럴 때, 전략의 ‘수익률의 질(Quality of Return)’을 측정할 수 있는 지표가 필요합니다. 그 대표적인 지표가 바로 샤프지수(Sharpe Ratio)와 소르티노지수(Sortino Ratio)입니다.이 두 지표는 단순히 얼마나 수익을 냈는가가 아니라, 얼마나 ‘안정적으로’ 수익을 냈는지를 보여주는 척도입니다. 초보 투자자.. 이전 1 2 다음
