퀀트 썸네일형 리스트형 퀀트 전략의 실전 평가 방법 – 시뮬레이션 vs 실 계좌 비교 퀀트 투자는 전략 수립만큼이나 그 전략이 실제로 어떤 성과를 내는지 평가하는 과정이 중요합니다. 특히 퀀트 전략을 운영할 때 많은 투자자들이 착각하는 것이 바로 “백테스트 결과가 좋으니, 실전에서도 잘 될 것이다”라는 믿음입니다. 그러나 시뮬레이션(백테스트) 성과와 실계좌 성과는 생각보다 큰 차이를 보일 수 있습니다.이 차이를 인식하고 그 원인을 분석하는 것이, 퀀트 전략의 ‘실전 운영 능력’을 키우는 핵심입니다. 1. 시뮬레이션 결과는 ‘가능성’, 실계좌 성과는 ‘현실’시뮬레이션(백테스트)은 과거 데이터를 기준으로 전략을 실행했을 경우, 어떤 수익과 리스크가 발생했는지를 시뮬레이션하는 과정입니다.즉, 백테스트는 “이 전략이 과거에 이렇게 작동했다면 어떤 결과가 나왔을까?”라는 가정을 검증하는 것입니다... 더보기 퀀트 전략 포트폴리오 구성 방법 – 데이터 기반 분산 투자 설계법 퀀트 전략은 정해진 수치와 알고리즘에 따라 종목을 선별하고 매매하는 방식입니다. 하지만 아무리 우수한 전략이라도 한 종목에 집중 투자하면 리스크가 크게 증가합니다. 그래서 퀀트 투자에서는 '포트폴리오 구성'이 핵심 단계로 작용합니다.포트폴리오는 단순히 종목을 나열하는 것이 아니라, 전략의 성격에 맞춰 종목 수, 비중, 리밸런싱 주기, 산업 분산 등을 체계적으로 설계하는 작업입니다.초보 투자자는 보통 ‘좋은 종목 몇 개’를 고른 후 끝내지만, 퀀트 전략은 그보다 더 체계적입니다. 이 글에서는 퀀트 전략을 실제 투자로 연결시키기 위한 포트폴리오 구성 방법을 단계별로 설명하겠습니다. 1. 포트폴리오는 전략이 아니라 ‘구조’다퀀트 전략을 만들었다면, 이제 그것을 현실에 맞게 분산시켜야 하는 단계가 바로 포트폴리.. 더보기 모멘텀 전략이란? – 상승 주도주를 찾는 퀀트 투자 방식 주식 시장에서는 특정 종목들이 단기간에 가파르게 상승한 후에도, 일정 기간 동안 그 상승세를 이어가는 경우가 많습니다. 이런 현상을 이용하는 투자 방식이 바로 모멘텀 전략(Momentum Strategy)입니다.모멘텀 전략은 ‘오르고 있는 종목은 계속 오른다’는 추세 지속성(Herding Effect)에 기반한 전략으로, 수많은 퀀트 투자자들이 실전에서 활용하고 있는 대표적인 방식입니다.일반적으로 개인 투자자들은 급등주를 보면 ‘너무 늦었다’며 외면하지만, 모멘텀 전략을 따르는 퀀트 투자자는 과거 주가 상승률을 정량적으로 계산하여 상승 흐름이 지속될 가능성이 높은 종목을 찾아냅니다. 이번 글에서는 모멘텀 전략의 개념, 사용하는 지표, 실제 전략 구성 방법, 그리고 주의점까지 모두 알아보겠습니다.1. 모멘.. 더보기 기술적 지표를 활용한 퀀트 전략 – 데이터로 타이밍을 잡다 주식 시장은 예측할 수 없는 수많은 변수로 가득하지만, 일정한 흐름과 반복되는 패턴이 존재합니다. 이 흐름을 분석하기 위해 등장한 것이 바로 기술적 지표(Technical Indicators)입니다. 기술적 지표는 과거 주가와 거래량을 바탕으로, 매수와 매도의 타이밍을 수치화한 도구입니다. 감정에 의존한 매매가 아닌, 숫자 기반의 판단이 가능해지므로 퀀트 전략에 기술적 지표를 결합하면 정량적이고 자동화된 매매 시스템을 구성할 수 있습니다.많은 초보 투자자들은 기술적 분석을 단순히 차트를 보고 '느낌'으로 판단하는 것으로 오해합니다. 하지만 퀀트 전략에서 기술적 지표는 정해진 수식을 바탕으로 투자 조건에 포함되는 지표 데이터 입니다. 이번 글에서는 대표적인 기술적 지표들을 소개하고, 이를 활용해 어떻게 퀀.. 더보기 재무제표 데이터를 활용법 - 퀀트 투자 기초 주식 투자를 처음 시작하는 사람 대부분은 차트를 보거나, 뉴스에서 언급되는 테마 종목에 관심을 갖습니다. 그러나 시간이 지날수록 ‘기준 없는 투자’가 반복되면 손실을 피할 수 없다는 것을 깨닫게 됩니다. 이때 눈을 돌리게 되는 것이 바로 재무제표 기반의 정량적 투자, 즉 퀀트 전략입니다. 퀀트 투자는 감정이 아닌 숫자에 의존해 기업의 가치를 판단하고, 객관적인 기준으로 투자 결정을 내리는 접근 방식입니다.특히 재무제표 데이터를 활용한 퀀트 투자는 ‘누구나 볼 수 있는 공시자료’에서 출발하지만, 이를 어떤 방식으로 활용하느냐에 따라 전혀 다른 결과를 만들 수 있습니다. 이 글에서는 퀀트 투자에 활용되는 재무제표 항목들, 그 의미와 해석법, 그리고 실제 투자 전략에 적용하는 기본 구조까지, 실전에 바로 활용.. 더보기 퀀트 투자에 필요한 데이터 종류와 수집 방법 퀀트 투자는 ‘감’이 아니라 ‘데이터’에 기반한 과학적인 투자 방식입니다. 하지만 아무리 좋은 전략을 구상해도 정확하고 신뢰할 수 있는 데이터를 확보하지 않으면 퀀트 전략은 무의미해집니다.퀀트 투자의 핵심은 '조건'이고, 그 조건을 성립시키는 재료가 바로 데이터입니다. 특히 초보 투자자라면 어떤 데이터를 사용해야 하는지, 어디서 수집해야 하는지를 명확히 이해하는 것이 중요합니다. 이번 글에서는 퀀트 투자에 필요한 데이터의 종류를 정리하고, 이를 어떻게 수집할 수 있는지 현실적으로 안내해 드리겠습니다. 1. 퀀트 투자에 꼭 필요한 데이터는?퀀트 투자에서 사용되는 데이터는 크게 **정량 데이터(숫자 기반)**와 **정성 데이터(비재무적 요인)**로 나뉘지만, 초보자는 우선 정량 데이터 위주로 접근하는 것이 .. 더보기 백테스트란 무엇인가? – 퀀트 전략의 타당성 검증 주식 투자에서 전략이란 ‘무엇을 언제 사고 팔 것인가’를 정하는 명확한 기준입니다. 그런데 이 전략이 실제로 잘 작동할지 확인하지 않고 바로 투자한다면? 이는 지도를 보지 않고 낯선 도시를 여행하는 것과 같습니다. 퀀트 투자에서 가장 중요한 과정 중 하나가 바로 '백테스트(Backtest)'입니다. 백테스트는 과거 데이터를 활용해 내가 세운 투자 전략이 실제 시장에서 어느 정도 성과를 냈는지 시뮬레이션해보는 작업입니다.초보 투자자에게는 다소 생소할 수 있지만, 백테스트는 투자 전략을 '검증'하는 데 반드시 필요한 도구이며, 퀀트의 핵심입니다. 이번 글에서는 백테스트가 무엇인지, 왜 중요한지, 그리고 어떻게 해야 제대로 활용할 수 있는지 알아보겠습니다.1. 백테스트란 무엇인가?백테스트(Backtest)란 .. 더보기 퀀트 투자 전략 3대장 – 가치, 모멘텀, 배당 전략의 차이와 특징 1. 퀀트 전략이 필요한 이유주식 시장에는 수천 개의 종목이 존재합니다. 이 중 어떤 종목에 투자할지 결정하기란 결코 쉽지 않습니다. 뉴스에 흔들리지 않고, 감정에 휘둘리지 않으며, 꾸준히 수익을 내기 위한 방법은 없을까? 바로 이때 등장하는 것이 퀀트 전략입니다. 퀀트 투자는 '사람의 감정이 아닌, 숫자에 따라 움직이는' 투자입니다. 말 그대로 정해진 규칙(전략)을 만들고, 그 규칙에 따라 기계적으로 매매합니다. 이 전략들은 백테스트(과거 수익률 테스트)를 통해 성능이 입증되며, 시장에서 반복 가능한 수익 구조를 구축하는 데 도움을 줍니다.하지만 퀀트 전략이라고 모두 같은 성격을 가진 것은 아닙니다. 전략에 따라 목표도 다르고 리스크도 다르며, 종목 선정 기준도 달라집니다. 초보자가 퀀트 투자를 시작하.. 더보기 이전 1 2 3 다음
