포트폴리오 (2) 썸네일형 리스트형 소형주 퀀트 투자의 모든 것 | 장점·성과·적용법까지 완벽 정리 퀀트 투자는 투자자 개인의 감정이나 예측보다 데이터와 수치 기반으로 종목을 선택하는 전략입니다. 그중에서도 소형주 퀀트 투자는 수익률 측면에서 매우 탁월한 성과를 보여주며 많은 퀀트 투자자들이 집중하고 있는 영역입니다.이번 글에서는 "왜 소형주 퀀트 투자가 수익률이 더 좋은가?"에 대한 논리적 이유와 함께 실제 10분위 수익률 분석 데이터를 바탕으로 수익 차이를 낱낱이 파헤쳐 보겠습니다. 끝까지 읽으시면, 소형주 퀀트 전략을 실전에 어떻게 적용할 수 있을지 명확히 알 수 있습니다.📀 이 글에서 다룰 내용소형주 퀀트 투자란?10분위 수익률 테스트로 확인한 수익률 차이수익률이 높은 이유 3가지실전 적용 전략과 유의사항요약 정리와 실천 팁 소형주 퀀트 투자란? 소형주 퀀트 투자는 시가총액이 작은 기업들 중에.. 퀀트 전략 포트폴리오 구성 방법 – 데이터 기반 분산 투자 설계법 퀀트 전략은 정해진 수치와 알고리즘에 따라 종목을 선별하고 매매하는 방식입니다. 하지만 아무리 우수한 전략이라도 한 종목에 집중 투자하면 리스크가 크게 증가합니다. 그래서 퀀트 투자에서는 '포트폴리오 구성'이 핵심 단계로 작용합니다.포트폴리오는 단순히 종목을 나열하는 것이 아니라, 전략의 성격에 맞춰 종목 수, 비중, 리밸런싱 주기, 산업 분산 등을 체계적으로 설계하는 작업입니다.초보 투자자는 보통 ‘좋은 종목 몇 개’를 고른 후 끝내지만, 퀀트 전략은 그보다 더 체계적입니다. 이 글에서는 퀀트 전략을 실제 투자로 연결시키기 위한 포트폴리오 구성 방법을 단계별로 설명하겠습니다. 1. 포트폴리오는 전략이 아니라 ‘구조’다퀀트 전략을 만들었다면, 이제 그것을 현실에 맞게 분산시켜야 하는 단계가 바로 포트폴리.. 이전 1 다음
