GLD 썸네일형 리스트형 듀얼모멘텀 전략이란? | 주식·채권·ETF 적용 방법과 백테스트 결과 투자시장에서 ‘모멘텀’은 가장 널리 알려진 팩터 중 하나입니다. 하지만 많은 투자자들이 단순 모멘텀 전략을 쓰다 손실을 경험하기도 합니다. 바로 이 문제를 해결하기 위해 게리 안토나치(Gary Antonacci) 가 개발한 것이 듀얼모멘텀 전략입니다. 듀얼모멘텀은 단순히 오르는 자산을 추종하는 것이 아니라, 상대 모멘텀(Relative Momentum) 과 절대 모멘텀(Absolute Momentum) 을 함께 적용하여 시장 변동성을 줄이고 장기 성과를 극대화하는 전략입니다. 끝까지 읽으시면 미국·한국 ETF를 활용한 실제 적용법까지 배워가실 수 있습니다. 📌 이 글에서 다룰 내용듀얼모멘텀 전략의 기본 개념과 창시자 안토나치 소개미국 ETF를 활용한 듀얼모멘텀 투자 전략한국 ETF를 활용한 듀얼모멘텀.. 더보기 ETF 계절성 10년치 수익률 데이터 공개 | QQQ·TLT·GLD·SHY의 월별 흐름 완벽 비교 저번 시간에 S&P500과 KOSPI200 ETF의 10년간 월별 수익률과 승률을 분석하면서 계절성 특징이 있는 것을 발견 할 수 있었는데요. 이번 시간에는 저번 글에 이어서 미국 대표적인 글로벌 ETF인 **QQQ(나스닥100), TLT(미국 장기채), GLD(금), SHY(미국 단기채)**의 경우, 월별 수익률의 계절성을 파악하여 S&P500과 KOSPI200이 안 좋은 기간에 대체 자산에 투자 해볼 수 있는지 추가로 분석하는 시간을 가지겠습니다. 이번 글을 읽기전 지난 포스팅(👉 S&P500·코스피 월별 수익률 비교)을 읽어 보시지 않으신 분께서는 먼저 읽어보시고 이번 글에 돌아 오셔서 읽어 보시는 것을 추천 드립니다. 📌 이 글에서 다룰 내용각 ETF별 월별 수익률 분석S&P500·코스피와 비.. 더보기 이전 1 다음
