[퀀트 플랫폼] ③ 퀀터스 - 단계별 설정 방식과 다양한 전략 분석

퀀트 플랫폼 소개 마지막 장으로 퀀터스(Quantus)를 소개해 드리도록 하겠습니다.

현재 제가 사용중인 퀀트 플랫폼이기도 합니다. 

퀀터스의 주요 제공 기능은 다른 플랫폼과 마찬가지로 한국, 미국 뿐만 아니라 최근에는 홍콩, 일본주식도 퀀트 전략을 수립할 수 있도록 서비스를 제공하고 있으며 코인(가상화폐) 부분 역시 백테스트와 자동매매를 지원하고 있습니다.

 

그럼 지금까지 사용하면서 퀀터스라는 플랫폼이 가진 좋은 점과 아쉬운 점에 대해 소개해 드리도록 하겠습니다.

1. 퀀터스 회원가입 및 사용방법

지금까지 소개드린 플랫폼 중 가장 최근에 만들어진 퀀터스(Quantus)는 퀀트 투자 유튜버 '강환국 작가'님의 적극적인 투자와 홍보를 통해 저와 같은 퀀트 투자자들에게 관심을 끌게되어 짧은 시간에 많은 사용자를 모집할 수 있었습니다.

퀀터스 홈페이지

 

위에 보시는 이미지는 퀀터스(https://www.quantus.kr/ko) 맨 처음 화면이며 오른쪽 위에 있는 '로그인' 버튼을 눌러 회원가입을 진행하면 됩니다.

요새 대부분 가지고 계신 구글(Google) 계정을 활용하시면 가입이 매우 빠르게 이루어 질 수 있으니 참고 해주시길 바랍니다.

 

회원 가입 후 왼쪽 위에 있는 퀀트를 클릭하시면 주식 퀀트, 코인 퀀트 두가지의 퀀트 전략 수립에 대한 하위 메뉴들을 각각 보실 수 있습니다. 

주식/코인 퀀트 메뉴 구성:

• 내 투자 - 사용자가 보유하고 있는 증권 계좌를 통해 자동 매매 투자하고 있는 현황 조회 (DB증권 or 한국투자증권 사용 가능)
• 전략 - 퀀터스(Quantus)에서 제공하는 프라임 전략과 본인이 만든 전략을 조회 및 투자 결정시 본인 계좌와 연결
• 전략 설계 - 본인이 생각하는 전략을 수립하는 백테스트 기능
• 주식 퀀트 가이드 - 사용 방법에 대한 가이드 내용 (Notion을 활용해 제공되고 있음)

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2. 퀀터스 플랫폼의 좋은 점

위에 간략히 설명 드린거와 같이 퀀터스(Quantus) 플랫폼의 강점은 백테스트시 시계열로 전략을 수립할 수 있습니다.

대부분의 퀀트 투자들이 필터링 하는 소형주 하위 20%, 중국기업, 지주사기업 제외 등 공통 항목들에게 대해 복잡한 함수 또는 설정이 필요 없이 클릭 한번으로 설정할 수 있습니다.

 

아래 시계열 방식의 설정 방법을 보시는거와 같이 ① 유니버스 설정 > ② 팩터 설정 > ③ 트레이딩 설정 총 3단계로 구성되어져 있으며, ① ~ ③까지 순서대로 수립할 수 있고 ③ ~ ①으로 역순으로도 설정 가능하여 백테스트 하면서 미세 조정시 다시 처음부터 구성할 필요가 없어 백테스트가 훨씬 쉽고 빠르게 이루어 집니다.

 

전략을 수립한 후 백테스트 버튼을 누르면 새로운 창으로 백테스트 결과 열기를 하실 수 있습니다.

위에 보시는 이미지는 전략 수립 후 벡테스트 결과에 대해 다양하고 상세한 분석표를 보실 수 있으며 앞서 소개 드렸던 백테스트 결과 분석의 주요 항목들인 CAGR(연평균 성장률), MDD(최대손해율), 샤프지수 등 다양한 지수 결과 뿐만 아니라 

연도별, 월별 수익률이 테이블 형식으로 제공되어 전략 진입 및 탈출에 대한 전략 수립에 매우 용이한 정보를 제공하고 있습니다.

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3. 퀀터스 플랫폼의 아쉬운 점

신행 퀀트 플랫폼 답게 기존 플랫폼을 사용하는 사용자들을 빠르게 끌어 모으기 위해 다양한 이벤트, 플랫폼 개선을 수시로 이루어지고 퀀트 투자 유튜버 '강환국 작가'의 적극적인 서포트 아래 단기간에 많은 사용자를 모았을 것으로 생각됩니다.

다만, 초반 투자비가 많이 들었는지 몰라도 초창기부터 사용비용이 적지 않았으며 많은 이벤트를 통해 사용비용을 낮추는 마케팅을 지속하고 있지만 가장 오래되고 분석 툴이 훨씬 다양하고 섬세한 젠포트(Genport)와 비슷한 가격대로

 

앞서 소개 드렸던 퀀트킹(QuantKing), 젠포트(Genport)와 동일 조건 기준 자동매매 계좌 무한대, 백테스트 무한대 기준으로 볼 때

연간 사용비는 110만원대로 초보 투자자들이 쉽게 플랫폼을 접근하기에는 어려움이 있습니다.

 

또한 백테스트 기능 역시 젠포트(Genport) 처럼 무료 사용자에게 최소한으로 제공하는 1년 백테스트 기능 조차도 없기에 퀀터스(Quantus) 플랫폼을 이용해보겠다라고 생각하시는 분들은 바로 결재하기에 많은 부담이 있으실 것으로 생각 됩니다.

4. 마무리 - 사용 편의성과 다양한 정보 vs 고비용과 어려움

퀀터스(Quantus)는 간편한 UI와 시계열 방식의 백테스트 기능을 제공하고 있어 사용자들이 백테스트 전략 설계시 진입 장벽을 크게 낮춰 다양한 전략 수립이 가능하고 다양한 전략 결과에 대한 지표 분석 내용이 퀀트 투자자 입장에서 투자 의사 결정을 하는데 꽤 괜찮은 서포트를 하지만 

사용료가 높고 초보 투자자 또는 퀀터스(Quantus) 플랫폼에 대해 접근하고자 하는 신규 유져(User)들에게 사용 비용은 큰 진입 장벽이라고도 볼 수 있고 다양한 지표 분석 결과에 대해서 초보 퀀트 투자자들이 이해하기 어려운 것이 또다른 장벽이라고도 볼 수 있습니다.