퀀트 투자 지속적으로 실천하는 법 – 시스템화 전략

프린스턴 대학교의 버턴 멜키엘 교수는 한 가지 유명한 실험을 제안했습니다. "눈을 가린 원숭이가 신문에 주식 종목을 무작위로 찍어도, 월가 펀드매니저보다 나은 수익률을 낼 수 있다"는 주장입니다.

실제로 일부 실험에서는 인간보다 원숭이가 더 나은 성과를 보였습니다. 왜일까요?
원숭이는 감정에 휘둘리지 않고, 일관되게 움직였기 때문입니다.

반면 인간의 뇌는 손실에 과하게 반응합니다. 불안하면 전략을 포기하고, 욕심이 생기면 전략을 벗어납니다.
그래서 퀀트 투자에서도 가장 어려운 건 ‘전략을 끝까지 유지하는 것’입니다. 이번 글에서는 퀀트 전략을 지속적으로 실천하기 위한 ‘시스템화 전략’에 대해 알아보겠습니다.

누구든지 따라할 수 있도록 쉽게 풀어드릴게요.

"원숭이가 인간보다 투자 수익률이 앞선다."

 

1. 전략보다 중요한 건 ‘실행 루틴’

좋은 전략이 있어도 매달 빼먹으면 아무 소용 없습니다.
퀀트 투자로 수익을 내는 사람들은 대부분 ‘실행 루틴’을 가지고 있습니다.

예를 들어 매월 1일 오전 9시에 포트 재구성.
매수/매도 종목을 기록하고 10시에 주문 실행.
이처럼 반복 가능한 투자 루틴을 정해놓으면 실행이 쉬워집니다.

전략은 감정이 아니라 규칙으로 움직일 때 힘을 발휘합니다.
생각하는 시간이 줄수록 전략은 더 잘 작동합니다.

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2. 수동보다 자동이 오래간다

처음엔 수기로 종목을 찾고, 계산도 직접 합니다. 하지만 시간이 지나면 번거로움이 전략의 적이 됩니다.

그래서 데이터는 자동으로 불러오는 구조가 필요합니다. 구글 스프레드시트에서는 GOOGLEFINANCE() 함수로
실시간 주가를 불러올 수 있습니다.

조건 필터링, 포트 구성은 젠포트, 퀀트킹, 퀀터스 같은 플랫폼을 활용하면 더 편리합니다. 몇 번의 클릭만으로 전략이 실행되니
실천의 장벽이 낮아집니다.

 

자동화는 꾸준함의 시작입니다.

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3. 기록하면 전략이 내 것이 된다

전략을 잘 만든 사람은 많습니다. 하지만 기록하는 사람만이 전략을 개선할 수 있습니다. 매달 리밸런싱 전후 종목을 정리해보세요.
수익률, 최대 낙폭, 리밸런싱 이행률을 적어두면 3개월 뒤, 6개월 뒤에도 전략의 흐름을 확인할 수 있습니다.

복잡한 수치 분석이 아니라 날짜, 종목, 매수/매도, 수익률 정도만 적어도 충분합니다. 기록은 행동을 유지하게 만들고 전략을 ‘감각’이 아닌 ‘근거’로 이어주는 연결고리입니다.

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4. 시스템화는 결국 ‘내가 빠져도 돌아가는 구조’

퀀트 전략은 결국 반복입니다. 한 번 잘하는 것이 아니라 오래 잘하는 것이 중요합니다.

전략은 이미 정해져 있고, 데이터는 자동으로 들어오며, 리밸런싱 날짜도 고정되어 있다면, 나는 단지 결과만 점검하면 됩니다.

이것이 시스템이고, 이 시스템이 전략을 감정에서 지켜줍니다.

 

수익은 결국 ‘지속성’에서 비롯됩니다.

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✅ 마무리하며

퀀트 투자에서 수익은 전략이 아니라 그 전략을 꾸준히 실행할 수 있는 시스템에서 나옵니다. 루틴, 자동화, 기록 세 가지가 모이면 누구나 자기만의 퀀트 투자 시스템을 갖출 수 있습니다.

👉 다음 시간에는 젠포트, 퀀트킹, 퀀터스와 같은 유료 퀀트 플랫폼의 특성과 차이점에 대해 하나씩 자세히 설명드리는 시간을 가지겠습니다.

관심 있는 분들은 꼭 함께 해주세요!