소르티노비율 썸네일형 리스트형 2026년 샤프비율로 퀀트 전략 고르는 법 5단계 백테스트에서 연 수익률 40%짜리 전략과 연 수익률 20%짜리 전략, 어느 쪽을 선택하시겠습니까? 수익률만 보면 당연히 40%지만, 실전에서는 20% 전략이 훨씬 뛰어난 선택일 수 있습니다. 수익률의 뒤에 숨어 있는 '위험'을 함께 봐야만 진짜 좋은 전략을 가려낼 수 있기 때문입니다. 1966년 노벨경제학상 수상자 윌리엄 샤프(William Sharpe)가 개발한 샤프비율(Sharpe Ratio)은 바로 이 문제를 해결하기 위해 탄생했습니다. 퀀트 투자에서 MDD와 함께 전략을 평가하는 양대 지표인 샤프비율을 제대로 이해하면, 백테스트 결과지 앞에서 더 이상 수익률 숫자에 현혹되지 않을 수 있습니다. 이 글에서는 샤프비율의 개념부터 실전 퀀트 전략 선택까지 5단계로 완벽 정리해 드립니다. 📝 이 글에서.. 더보기 이전 1 다음
