퀀트 투자 썸네일형 리스트형 엑셀로 퀀트전략 백테스트 하는 법 – 코스피·코스닥 종목 다운로드부터 수익률 계산까지 앞서 소개한 퀀트 플랫폼의 경우 백테스트, 자동 투자 등 사용자가 전략만 잘 수립한다면 원하는 수익을 얻을 수 있게 잘 구현되어 있습니다.다만, 초보자로써 플랫폼을 제대로 사용하기 위해서는 연간 40만~50만원 수준의 비용을 지불해야 한다는 부담감이 없을 수 없기에 과연 그 비용을 지불하는게 맞을지 에대한 의구심을 떨치기 어려워 퀀트 투자의 세계에 발을 들이기 어려워하시는 분이 많습니다. 하여, 간단하게 엑셀, 구글스프래드 시트를 활용하여 퀀트 투자의 효과에 대해 간단히 백테스트(Backtest) 할 수 있는 Tip을 이번 장에서 간단히 알려드리겠습니다. 목 차1. 코스피·코스닥 전체 종목 엑셀로 받는 방법2. 엑셀에서 전략 조건을 적용하기3. 주가 데이터 수집 - 수동 & 자동 두 가지 방법4. 수익.. 더보기 [퀀트 플랫폼] ③ 퀀터스 - 단계별 설정 방식과 다양한 전략 분석 퀀트 플랫폼 소개 마지막 장으로 퀀터스(Quantus)를 소개해 드리도록 하겠습니다.현재 제가 사용중인 퀀트 플랫폼이기도 합니다. 퀀터스의 주요 제공 기능은 다른 플랫폼과 마찬가지로 한국, 미국 뿐만 아니라 최근에는 홍콩, 일본주식도 퀀트 전략을 수립할 수 있도록 서비스를 제공하고 있으며 코인(가상화폐) 부분 역시 백테스트와 자동매매를 지원하고 있습니다. 그럼 지금까지 사용하면서 퀀터스라는 플랫폼이 가진 좋은 점과 아쉬운 점에 대해 소개해 드리도록 하겠습니다.1. 퀀터스 회원가입 및 사용방법지금까지 소개드린 플랫폼 중 가장 최근에 만들어진 퀀터스(Quantus)는 퀀트 투자 유튜버 '강환국 작가'님의 적극적인 투자와 홍보를 통해 저와 같은 퀀트 투자자들에게 관심을 끌게되어 짧은 시간에 많은 사용자를 모.. 더보기 퀀트 투자로 수익을 내는 사람들의 공통점 퀀트 투자(Quantitative Investing)는 말 그대로 숫자와 데이터에 기반한 투자 방식으로, 투자자의 감정을 배제하고 사전에 정한 조건과 전략에 따라 자동적으로 종목을 선정하고 포트폴리오를 운용하는 방식입니다. 하지만 누구나 퀀트 투자에 뛰어든다고 해서 모두가 수익을 내는 것은 아닙니다.일정한 규칙을 따르더라도, 어떤 투자자는 장기적으로 성과를 내고, 또 어떤 투자자는 중간에 포기하거나 오히려 손실을 보기도 합니다.이 차이는 단순히 전략의 우열보다도, 전략을 운용하는 사람의 태도와 습관에서 비롯되는 경우가 많습니다.이번 글에서는 퀀트 투자로 꾸준히 수익을 내는 사람들의 공통점을 정리해 보았습니다. 1. 감정이 아닌 데이터로 판단하는 훈련이 되어 있다퀀트 투자에서 가장 중요한 원칙 중 하나는 .. 더보기 샤프지수와 소르티노지수 – 수익률의 질을 판단하는 방법 많은 사람들이 퀀트 전략이나 투자 상품을 평가할 때 ‘연 수익률이 몇 %냐’에만 주목합니다. 하지만 수익률이라는 숫자 하나만 보고 전략의 좋고 나쁨을 판단하는 것은 매우 위험한 접근입니다. 왜냐하면 어떤 전략은 20% 수익을 냈더라도 그 과정에서 큰 손실을 여러 번 겪었을 수 있고, 또 다른 전략은 10% 수익이지만 꾸준하고 안정적으로 성과를 냈을 수도 있기 때문입니다.바로 이럴 때, 전략의 ‘수익률의 질(Quality of Return)’을 측정할 수 있는 지표가 필요합니다. 그 대표적인 지표가 바로 샤프지수(Sharpe Ratio)와 소르티노지수(Sortino Ratio)입니다.이 두 지표는 단순히 얼마나 수익을 냈는가가 아니라, 얼마나 ‘안정적으로’ 수익을 냈는지를 보여주는 척도입니다. 초보 투자자.. 더보기 퀀트 전략 성과 하락 시, 유지 or 종료 판단 기준 퀀트 투자(Quantitative Investing)는 수학적 공식이나 조건을 활용해 투자 종목을 자동으로 선정하고 운영하는 방식입니다. 감정을 배제하고 데이터로만 움직이기 때문에 초보자도 객관적인 투자 판단을 할 수 있다는 점에서 인기를 끌고 있습니다.하지만 아무리 정교한 퀀트 전략이라도 수익률이 하락하는 시점은 반드시 찾아옵니다.이럴 때 가장 많은 투자자들이 하는 고민이 바로 “계속 전략을 유지해야 할까, 아니면 종료해야 할까?”입니다.전략 성과가 떨어졌다고 바로 바꾸거나 포기하는 건 감정적인 대응입니다.반대로 무조건 믿고 방치하는 것도 전략에 대한 잘못된 집착일 수 있습니다.이번 글에서는 퀀트 전략의 성과가 하락했을 때 감정이 아닌 '수치 기반의 판단 기준'으로 유지 또는 종료를 결정하는 방법을 초.. 더보기 가치 투자 기반 퀀트 전략 – 숫자로 저평가 종목을 찾는 법 주식 투자를 시작할 때 가장 많이 듣는 조언 중 하나는 “싸게 사서 비싸게 팔아라”입니다. 하지만 ‘싼 주식’이 무엇인지 명확히 판단하기란 쉽지 않습니다. 이때 필요한 것이 바로 가치 투자(value investing)이고, 여기에 퀀트 전략(quant strategy)을 결합하면 개인 투자자도 복잡한 기업 분석 없이 저평가 우량주를 자동으로 선별할 수 있습니다.가치 투자는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄 같은 거장들이 실천한 장기 투자 방식입니다. 퀀트는 이를 계량화하여 누구나 따라 할 수 있도록 만든 것입니다. 이번 글에서는 가치 투자 퀀트 전략의 개념, 활용 지표, 전략 예시, 그리고 실전 적용 팁까지 구체적으로 살펴보겠습니다. 1. 가치 투자 퀀트 전략이란 무엇인가?가치 투자 기반 퀀트 전략은 저평가.. 더보기 이전 1 2 다음
