포트폴리오손실관리 썸네일형 리스트형 MDD 최대낙폭 줄이는 퀀트 전략 7가지 1,000만 원이었던 계좌가 어느 날 260만 원으로 쪼그라드는 경험을 상상해 보신 적 있으신가요? 이것이 MDD(최대낙폭) -74%의 현실입니다. 2026년처럼 글로벌 관세 분쟁과 AI 버블 논란이 맞물려 시장 변동성이 극심한 환경에서, 퀀트 전략의 진짜 경쟁력은 얼마나 많이 버느냐가 아니라 얼마나 적게 잃느냐에서 결판납니다. 실제로 퀀트 고수들이 공통적으로 강조하는 원칙이 있습니다. "퀀트 투자 전략의 목표는 높은 수익률보다 안정적인 MDD다." 이 글에서는 MDD의 개념과 계산법부터 실전에서 최대낙폭을 줄이는 7가지 핵심 전략까지 낱낱이 공개합니다. 끝까지 읽으시면 더 이상 MDD를 막연한 공포가 아닌 설계 가능한 숫자로 다루게 되실 것입니다. 📝 이 글에서 다룰 내용MDD(최대낙폭)란 무엇인가 .. 더보기 이전 1 다음
