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퀀트(Quant)투자

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윌리엄 오닐 CANSLIM 투자법 | 퀀트 백테스트 뽀개기 주식시장에서 매년 눈부신 수익을 올리는 소수의 투자자들.이들의 공통점은 바로 ‘성장주’를 남들보다 먼저 찾아내는 능력입니다.성장주를 발굴하는 데 있어 가장 대표적인 전략이 바로 윌리엄 오닐의 CANSLIM 전략입니다.하지만 문제는 이 전략이 너무 이론적이어서 실전 투자에 그대로 적용하기 어렵다는 점입니다.그래서 오늘은 퀀터스(QUANTUS)에서 제공하는 팩터들을 활용해 CANSLIM 전략을 최대한 유사하게 구현하는 방법까지 정리해보았습니다.끝까지 읽으면, 성장주를 찾는 안목이 생기고직접 CANSLIM 기반 퀀트 전략을 설계할 수 있습니다. 🗂️ 이 글에서 다룰 내용CANSLIM 전략이란?퀀터스 팩터로 구현 가능한 요소 분석퀀터스를 활용한 CANSLIM 백테스트 결과요약 및 실전 적용 팁CANSLIM 전..
소형주 퀀트 투자의 모든 것 | 장점·성과·적용법까지 완벽 정리 퀀트 투자는 투자자 개인의 감정이나 예측보다 데이터와 수치 기반으로 종목을 선택하는 전략입니다. 그중에서도 소형주 퀀트 투자는 수익률 측면에서 매우 탁월한 성과를 보여주며 많은 퀀트 투자자들이 집중하고 있는 영역입니다.이번 글에서는 "왜 소형주 퀀트 투자가 수익률이 더 좋은가?"에 대한 논리적 이유와 함께 실제 10분위 수익률 분석 데이터를 바탕으로 수익 차이를 낱낱이 파헤쳐 보겠습니다. 끝까지 읽으시면, 소형주 퀀트 전략을 실전에 어떻게 적용할 수 있을지 명확히 알 수 있습니다.📀 이 글에서 다룰 내용소형주 퀀트 투자란?10분위 수익률 테스트로 확인한 수익률 차이수익률이 높은 이유 3가지실전 적용 전략과 유의사항요약 정리와 실천 팁 소형주 퀀트 투자란? 소형주 퀀트 투자는 시가총액이 작은 기업들 중에..
부자들은 왜 자산배분에 집중할까? | 수익률·리스크 균형 잡는 핵심 전략 자산배분, 단순한 투자기법일까요? 많은 개인투자자들이 단일 종목이나 섹터에 올인하면서 극단적인 수익률과 손실을 경험합니다. 하지만 투자 대가들과 자산가들은 "자산배분"이라는 안정적인 전략에 오랫동안 집중해왔습니다. 왜 그럴까요? 이 글에서는 자산배분의 개념부터, 한국형 올웨더 전략, ETF를 활용한 실전 투자법, 그리고 강환국 작가가 소개한 '김슬기 전략'까지 깊이 있게 다뤄보겠습니다. ✅ 끝까지 읽고 직접 적용해보세요. 자산배분이 여러분의 투자 인생을 바꿀 수 있습니다. 📌 목 차1. 자산배분이 중요한 이유2. 한국형 올웨더 전략과 ETF 활용법3. 투자 대가들의 자산배분 포트폴리오4. 소형주 퀀트의 MDD를 낮추다 ! (feat. 김슬기 전략)5. 자산배분 전략 요약 및 실천 팁 자산배분이 중..
퀀트 투자 전략에도 계절성이 있다! 타이밍이 수익률을 좌우한다 저번 시간에 퀀트 투자 리벨런싱에 대해 알아 보았습니다. 퀀트 투자 리벨런싱, 왜 꼭 해야 할까? | 전략별 주기·방법 완벽 가이드 >퀀트 투자는 숫자와 규칙에 따라 움직이는 시스템 기반 투자 방식으로 전략이 잘 작동하는지 꾸준히 점검하고 조정하는 작업, 즉 미리 정한 날짜를 지정하여 전략 종목들의 비중을 다시 조정하여 불필요한 리스크를 줄이는게 목적이라고 할 수 있습니다. 리벨런싱 날짜를 지정하는데 있어 석학들과 전세계 성공한 투자자들이 장기간의 투자결과의 벡테스트를 통해 특정 계절, 월에 투자시 다른 시점보다 좀 더 수익률이 좋아진다고 하는데요. 이번 시간에는 퀀트 투자 대가들이 분석한 계절성 분석 내용과 퀀터스(Quantus) 플랫폼을 이용하여 투자 전략의 리밸런싱 전략에 대해 월,분기,년,특정기간..
퀀트 투자 리벨런싱, 왜 꼭 해야 할까? | 전략별 주기·방법 완벽 가이드 퀀트 투자는 감정이 아닌 수학적 모델과 데이터 기반으로 운용되는 투자 방식입니다. 하지만 한 번 세운 전략을 그대로 유지한다고 해서 항상 좋은 결과를 낼 수는 없습니다.📌 **리벨런싱(Rebalancing)**은 포트폴리오의 구성을 주기적으로 점검하고 조정하는 과정을 말합니다.예를 들어, 특정 종목이 급등하면서 비중이 너무 커졌다면 전체 전략의 위험 균형이 무너질 수 있습니다. 이때 리벨런싱을 통해 다시 적정 비율로 조정해주면 전략 본연의 성격을 유지할 수 있습니다. 👉 끝까지 읽어보시면 실전 투자에 큰 도움이 됩니다!목 차1. 리벨런싱 핵심 역할은 '전략 유지'2. 리벨런싱 주기, 어떻게 정할까?3. 리벨런싱 방법: 수동 vs 자동4. 리벨런싱 도구 및 플랫폼 활용법5. 마무리 : 퀀트 투자 성공..
퀀트 전략 종목 수가 수익률을 좌우한다? 퀀트 전략에서 10~20개 선정이 중요한 이유 지금까지 여러 퀀트 투자에 대해 알아봤고 퀀트 투자 전용 플랫폼도 소개해 드렸는데요.대부분의 퀀트 투자자는 전략을 수립시 해당 전략에 부합하는 종목을 10~20개를 선정하여 매매를 진행하고 있습니다.세계 유명한 투자자들이 하는 이야기들이 대부분 "많은 종목을 사지 말고 종목의 펀더멘탈, 추세추종(차트) 등을 고려하여 선택과 집중을 해"라고 주장하고 있는데요. 왜 유독 퀀트 투자자들은 10개 이상이 되는 종목을 매매하는지에 대해 구체적으로 알아보는 시간을 가지겠습니다.목 차1. 퀀트 전략의 핵심 개념과 종목 수의 상관관계2. 10~20개 종목이 최적이라는 실증적 근거3. 너무 적거나 많은 종목이 주는 리스크4. 강환국 작가와 전문가들의 실제 사례 분석5. 결론: 성공적인 퀀트 포트폴리오의 종목 수 가이드 ..
퀀트 투자로 위험은 낮추고 수익은 높이는 자산배분 전략 가이드 주식 투자로 성공한 많은 사람들이 공통적으로 강조하는 전략이 있습니다. 바로 "자산배분"입니다.특히 워렌 버핏, 레이 달리오 같은 전설적인 투자자들은 입을 모아 이렇게 말합니다."달걀을 한 바구니에 담지 마라!" 하지만 현실은 많은 개미 투자자들이 주변의 입소문이나 차트 분석만을 믿고 특정 종목에 몰빵 투자하는 경우가 많습니다.이런 투자 방식은 단기간엔 수익을 줄 수 있어도, 변동성이나 악재 하나로 큰 손해를 볼 가능성이 큽니다.그래서 오늘은 퀀트 투자 전략을 통해 자산을 어떻게 분산하고, 수익은 높이고, 위험은 낮출 수 있는지 알려드리겠습니다. 목 차1. 워렛 버핏·레이 달리오가 강조한 분산투자의 원칙2. 한 종목에 몰빵한 투자자들의 실제 사례와 교훈3. 퀀트 전략이 자산배분에 적합한 이유4. 실전에..
팩터 투자의 진화, 4가지 요소를 혼합하면 리스크 관리가 쉬워집니다 목 차1. 퀀트 투자의 핵심, 팩터 전략 다시 보기2. 단일 팩터 전략의 한계와 위험 요소3. 4가지 팩터 조합이 만들어내는 시너지4. 백테스트 결과로 증명된 혼합 전략의 효과5. 당신도 시작할 수 있는 팩터 혼합 전략 설계법 지금까지 가치, 퀄리티, 성장성 및 모멘텀 팩터를 활용한 퀀트 투자 전략에 대해 소개해 드렸습니다. 각 팩터는 고유의 장점이 있지만 단독으로 활용할 경우 한계와 단점도 분명히 존재합니다. 이제는 단일 팩터 전략을 넘어 여러 팩터를 조합하여 서로의 약점을 보완하고 장점을 극대화하는 전략이 주목받고 있습니다. 리스크는 줄이고, 수익률은 더 높일 수 있는 팩터 혼합 전략! 여러분도 지금부터 충분히 따라 하실 수 있습니다. [광고] 퀀트 투자 입문자를 위한 강의 추천1. 퀀트 투자의 ..
[퀀트 투자 시리즈] 모멘텀 팩터로 오르는 검증된 주식만 담는다! 목 차1. 모멘텀 팩터란 무엇인가요?2. 모덴텀 전략이 실제로 먹히는 이유3. 실저 투자에 적용하는 모멘텀 전략 3가지4 마무리하며 - 모멘턴 전략의 오해와 진실 “떨어지는 칼날은 잡지 마라”는 말, 한 번쯤 들어보셨을 겁니다.그만큼 주가의 추세는 투자자에게 중요한 힌트를 줄 수 있습니다. 퀀트 투자에서도 이 흐름(트렌드)을 수치화하여 분석하는 방식이 바로 모멘텀 팩터이며 가치, 퀄리티, 성장성 팩터와 함께 4대 핵심 팩터로 불릴 만큼 강력한 전략 중 하나 입니다. 이번 글에서는 ‘모멘텀 팩터’의 정의부터, 실제 수익률이 검증된 실전 투자 전략까지 차근차근 정리해보겠습니다. 1. 모멘텀 팩터란 무엇인가요?모멘텀(Momentum)은 물리학에서 유래된 개념으로, ‘운동량’이라는 의미를 가지고 있습니다.이 ..
[퀀트 투자 시리즈] 성장성 팩터로 고성장주를 선별하는 3가지 핵심 지표 퀀트 투자 시리즈 3편입니다. 1편(가치 팩터), 2편(퀄리티 팩터)도 함께 참고하시면 좋습니다.1편: 가치 팩터로 저평가주 찾기2편: 퀄리티 팩터로 우량주 고르는 법 목 차1. 성장성 팩터란 무엇인가요?2. 이렇게 찾는 매출 성장의 힌트3. 자산이 늘고 있다면 주목해야 할 이슈4. 영업현금흐름 성장률, 진짜 성장의 증거5. 성장성 팩터, 이렇게 활용해보세요. 1. 성장성 팩터란 무엇인가요?기업이 얼마나 빠르게 성장하고 있는지를 측정하는 수치형 지표입니다.퀀트 투자에서 성장성 팩터는 기업의 외형 확장성과 미래 수익 창출 능력을 판단하는 데 유용합니다. 단순히 현재의 실적이 아닌, 미래 성장 가능성을 수치화한 지표로 투자 판단의 중요한 근거가 됩니다. 이 팩터는 특히 기술주, 헬스케어, 플랫폼 기업 ..
[퀀트 투자 시리즈] 퀄리티 팩터로 우량주 선별하는 방법 목 차1. 퀀트 전략 속 '퀄리티 팩터'란 무엇인가요?2. 퀀터스 기준 대표 퀄리티 지표 5가지3. 퀄리티 팩터는 어떤 기업을 선호할까요?4. 퀀트 전략에서 퀄리티 팩터 적용 예시5. 퀄리티 팩터 전략, 이렇게 활용해보세요 1. 퀀트 전략 속 '퀄리티 팩터'란 무엇인가요?기업의 ‘내실’을 수치화해주는 지표퀀트 전략에서 ‘팩터(Factor)’는 수익률을 설명하는 핵심 변수입니다. 이 중 ‘퀄리티 팩터’는 기업의 재무 건전성과 수익성을 판단하는 데 사용되며, 흔히 '우량주'를 가려낼 때 유용합니다.예를 들어, 고성장 기업이라도 부채가 과도하거나 수익성 지표가 낮다면 퀄리티 점수가 낮아질 수 있습니다. 2. 퀀터스 기준 대표 퀄리티 지표 5가지실전에서 많이 쓰이는 핵심 지표를 중심으로 정리국내 대표 퀀트 플..
[퀀트 전략 분석] 지표(팩터)를 활용한 투자 전략 수립 - 가치 편 앞서 시간들에서 퀀트란 무엇인가?, 퀀트 플랫폼 소개 그리고 파이썬을 활용한 퀀트 투자 시스템 구축에 대해 말씀드렸습니다. 이번 시간부터는 현재 제가 사용하고 있는 퀀터스(Quantus) 플랫폼을 활용하여 팩터 그룹별 백테스트를 통해 퀀트 전략을 수립하는 시간을 가지도록 하겠습니다. 이번 글에서는 PER, PBR, PEG, NCAV 등 핵심 가치 팩터를 활용해 어떻게 실전 퀀트 전략을 만들고 매매로 연결하는법에 대해 자세히 알려드리겠습니다.목 차1. 왜 '가치 팩터'로 퀀트를 시작해야 될까?2. 어떤 조합이 실전에서 성과가 좋았을까?3. 퀀트 전략 설계는 어떻게 진행되는가?4. 전략 수립시 주의 사항은?1. 왜 '가치 팩터'로 퀀트를 시작해야 될까? 처음 퀀트 투자를 시작하시려는 분들이 가장 먼저 ..

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