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퀀트(Quant)투자

RWA와 퀀트 투자 전략 결합 | 2025년 스마트 포트폴리오 운용법 총정리 최근 금융시장에서 **RWA(실물자산 토큰화)**와 퀀트 투자 전략의 결합이 새로운 패러다임으로 떠오르고 있습니다. RWA는 안정적인 실물 자산을 디지털화하여 투자 기회를 넓히고, 퀀트 전략은 데이터를 기반으로 리스크를 줄이며 수익을 극대화합니다. 이번 글에서는 두 가지를 결합한 2025년형 스마트 포트폴리오 운용법을 총정리합니다. 끝까지 읽으면 미래 자산 배분 전략에 명확한 가이드를 얻을 수 있습니다. 📌 이 글에서 다룰 내용RWA의 투자 가치와 퀀트 전략의 필요성글로벌 투자 구루들이 말하는 데이터 기반 투자 인사이트2025년 적용 가능한 스마트 포트폴리오 전략RWA 및 퀀트 전략 수혜 기업과 암호화폐 소개핵심 요약 및 실행 가이드 RWA의 투자 가치와 퀀트 전략의 필요성 RWA는 부동산, 채권, .. 더보기
RWA란 무엇인가? | 실물자산 토큰화와 2025년 투자 전략 총정리 최근 금융 시장에서 가장 주목받는 키워드 중 하나는 바로 **RWA(Real World Asset, 실물자산 토큰화)**입니다. 단순한 가상화폐를 넘어, 실물 기반 자산이 블록체인 위에서 거래될 수 있다는 점에서 많은 투자자들의 이목을 끌고 있습니다. 이번 글에서는 RWA의 개념부터 2025년 투자 전략, 그리고 관련 기업 및 암호화폐까지 체계적으로 정리해 드리겠습니다. 끝까지 읽으시면 투자 방향 설정에 큰 도움이 될 것입니다. 📌 이 글에서 다룰 내용RWA의 정의와 배경글로벌 금융 시장에서의 RWA 성장 전망실전 투자 전략 및 포트폴리오 구성 방법관련 수혜 기업 및 암호화폐 소개요약 및 핵심 포인트 정리 RWA의 정의와 배경 RWA는 부동산, 채권, 원자재, 미술품 등 현실 자산을 블록체인 기술을 .. 더보기
듀얼모멘텀 전략이란? | 주식·채권·ETF 적용 방법과 백테스트 결과 투자시장에서 ‘모멘텀’은 가장 널리 알려진 팩터 중 하나입니다. 하지만 많은 투자자들이 단순 모멘텀 전략을 쓰다 손실을 경험하기도 합니다. 바로 이 문제를 해결하기 위해 게리 안토나치(Gary Antonacci) 가 개발한 것이 듀얼모멘텀 전략입니다. 듀얼모멘텀은 단순히 오르는 자산을 추종하는 것이 아니라, 상대 모멘텀(Relative Momentum) 과 절대 모멘텀(Absolute Momentum) 을 함께 적용하여 시장 변동성을 줄이고 장기 성과를 극대화하는 전략입니다. 끝까지 읽으시면 미국·한국 ETF를 활용한 실제 적용법까지 배워가실 수 있습니다. 📌 이 글에서 다룰 내용듀얼모멘텀 전략의 기본 개념과 창시자 안토나치 소개미국 ETF를 활용한 듀얼모멘텀 투자 전략한국 ETF를 활용한 듀얼모멘텀.. 더보기
암호화폐 퀀트 투자 전략 TOP 3 | 계절성 데이터로 본 수익률 비교 "비트코인 언제 사야 가장 싸게 살 수 있을까?" "이더리움과 리플, 연중 가장 많이 오르는 달은 언제일까?" ✅ 만약 이런 질문을 해보셨다면, 이번 글은 반드시 끝까지 읽어보시길 바랍니다. 가상화폐 시장은 주식과 달리 24시간 365일 열려 있지만, **계절성(seasonality)**이라는 패턴이 분명히 존재합니다. 2015년부터 2025년까지 10년 간의 월별 수익률 데이터를 분석한 결과, 특정 코인들이 유독 강세를 보이는 달과 약세를 보이는 달이 반복되고 있었습니다. 또한, 비트코인은 약 4년마다 발생하는 **반감기(Halving)**를 중심으로 가격 흐름에 큰 변화가 생깁니다. 이번 글에서는 이 반감기와 월별 계절성 데이터를 결합해 퀀트 투자 전략을 설계해보겠습니다. 📌 이 글에서 다룰 내용암.. 더보기
특정월 주식 하락, 인버스 ETF로 대비 가능할까? | 10년 월별 수익률 데이터로 확인 지난 시간들에서 미국의 대표 지수인 S&P500과 나스닥100 및 한국 코스피200 ETF 뿐만아니라 미국 단·장기채, 골드 ETF의 10년간 월별 수익률을 알아 보았습니다. 📌 관련 시리즈 글도 함께 읽어보세요:[시리즈 1편] S&P500, 코스피200 ETF 10년 수익률 총정리 👉 https://ideal-life.co.kr/95[시리즈 2편] 나스닥, 미국 단·장기 채권 및 금ETF 10년 수익률 분석 👉 https://ideal-life.co.kr/97주식, 채권, 실물자산 모두 특정월인 2월과 9월의 실적이 다른 월들에 비해 낮거나 마이너스로 나왔는데요.그럼 해당월에는 투자를 중단하는게 맞을지 아니면 인버스 ETF를 활용하여 2,9월 같이 실적이 안좋은 특정월에는 인버스 ETF 투자를 해.. 더보기
CPI·금리 발표가 ETF 수익률에 미치는 영향 | QQQ·TLT·GLD·SHY 계절성의 비밀 투자자라면 누구나 매달 반복되는 미국 CPI(소비자물가지수) 발표와 FOMC(연방공개시장위원회) 금리 결정 일정에 주목합니다. 특히 글로벌 대표 ETF인 QQQ, TLT, GLD, SHY에 투자하고 있다면, 이 발표 일정이 수익률에 어떤 영향을 주는지 반드시 살펴봐야 합니다. 이번 글에서는 ETF별 월별 수익률 계절성과 함께, CPI 및 기준금리 발표 전후에 어떤 패턴이 반복되었는지를 상세히 분석해봅니다. 끝까지 읽고 나면, ETF 투자에 있어 진입과 비중조절 타이밍을 잡는 실전 전략을 직접 실천할 수 있습니다. 📌 이 글에서 다룰 내용CPI·FOMC 발표 일정 요약발표 직후 ETF별 수익률 흐름대표 ETF의 계절성과 이벤트 시점 비교실전 투자 전략 제안핵심 요약 및 마무리 전략 CPI · FOMC .. 더보기
ETF 계절성 10년치 수익률 데이터 공개 | QQQ·TLT·GLD·SHY의 월별 흐름 완벽 비교 저번 시간에 S&P500과 KOSPI200 ETF의 10년간 월별 수익률과 승률을 분석하면서 계절성 특징이 있는 것을 발견 할 수 있었는데요. 이번 시간에는 저번 글에 이어서 미국 대표적인 글로벌 ETF인 **QQQ(나스닥100), TLT(미국 장기채), GLD(금), SHY(미국 단기채)**의 경우, 월별 수익률의 계절성을 파악하여 S&P500과 KOSPI200이 안 좋은 기간에 대체 자산에 투자 해볼 수 있는지 추가로 분석하는 시간을 가지겠습니다. 이번 글을 읽기전 지난 포스팅(👉 S&P500·코스피 월별 수익률 비교)을 읽어 보시지 않으신 분께서는 먼저 읽어보시고 이번 글에 돌아 오셔서 읽어 보시는 것을 추천 드립니다. 📌 이 글에서 다룰 내용각 ETF별 월별 수익률 분석S&P500·코스피와 비.. 더보기
미국 S&P500과 한국 코스피, 언제 투자해야 좋을까? | 월별 수익률 계절성 비교 많은 투자자들이 시장의 흐름을 읽으려 노력하지만, 정작 **'언제 투자하느냐'**의 중요성은 간과하곤 합니다. 단기적인 뉴스보다 더 강력한 힌트가 될 수 있는 지표가 바로 **‘계절성(Seasonality)’**입니다. 특히, 월별 수익률 데이터를 분석하면 반복되는 시장 패턴을 확인할 수 있습니다. 이 글에서는 지난 10년간 한국 코스피200(KOSPI200)과 미국 S&P500 지수의 월별 수익률을 직접 비교 분석하고, 그 안에서 드러나는 계절성 투자 전략의 힌트를 공유합니다. 👉 이 글을 끝까지 읽으시면, 매달 언제 주식을 사야 수익 확률이 높을지 실전 전략으로 활용하실 수 있습니다. 📌 이 글에서 다룰 내용주식에도 계절성이 있다월별 수익률 계절성 분석 결과실전 적용 전략과 주의사항정리 요약 및 .. 더보기

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