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퀀트(Quant)투자

퀀트 투자로 수익을 내는 사람들의 공통점 퀀트 투자(Quantitative Investing)는 말 그대로 숫자와 데이터에 기반한 투자 방식으로, 투자자의 감정을 배제하고 사전에 정한 조건과 전략에 따라 자동적으로 종목을 선정하고 포트폴리오를 운용하는 방식입니다. 하지만 누구나 퀀트 투자에 뛰어든다고 해서 모두가 수익을 내는 것은 아닙니다.일정한 규칙을 따르더라도, 어떤 투자자는 장기적으로 성과를 내고, 또 어떤 투자자는 중간에 포기하거나 오히려 손실을 보기도 합니다.이 차이는 단순히 전략의 우열보다도, 전략을 운용하는 사람의 태도와 습관에서 비롯되는 경우가 많습니다.이번 글에서는 퀀트 투자로 꾸준히 수익을 내는 사람들의 공통점을 정리해 보았습니다. 1. 감정이 아닌 데이터로 판단하는 훈련이 되어 있다퀀트 투자에서 가장 중요한 원칙 중 하나는 .. 더보기
국내 퀀트 플랫폼 비교 가이드 - 젠포트 vs 퀀트킹 vs 퀀터스 최근 국내에서도 퀀트 투자가 빠르게 확산되면서, 초보자도 전략을 직접 테스트하고 실전 투자까지 연결할 수 있는 ‘퀀트 플랫폼’의 수요가 늘고 있습니다. 이런 흐름 속에서 대표적으로 많이 언급되는 플랫폼이 바로 젠포트(Zenport), 퀀트킹(QuantKing), 그리고 퀀터스(Quantus)입니다. 이 세 가지 플랫폼의 공통적인 특징은 "한국/미국의 전체 종목에 대해 다양한 전략을 수립하여 백테스트 할 수 있으며 각 플랫폼과 연계된 증권사를 통해 실제 투자를 진행"할 수 있습니다. 하지만 각각의 플랫폼은 사용자 경험, 기능 구성, 전략 설계 유연성, 백테스트 범위, 가격 정책 등에서 서로 다른 방향성과 특징을 가지고 있습니다. 이번 글에서는 세 가지 플랫폼을 실제 사용한 기준으로 초보자도 쉽게 이해할 수.. 더보기
엑셀 백테스트의 한계와 퀀트 플랫폼의 효율적인 활용법 지금까지 엑셀로 퀀트 전략을 설계하고, 네이버금융과 인베스팅닷컴에서 데이터를 수집해 백테스트를 진행하는 방법을 소개해드렸습니다.초보자에게는 이 방식이 퀀트 투자에 대한 감을 익히고, 수치 기반으로 사고하는 훈련을 하는 데 매우 좋은 접근입니다.하지만 어느 정도 실전 테스트를 반복하다 보면, 엑셀 백테스트의 명확한 한계점이 드러나기 시작합니다.가장 큰 문제는 데이터 수집과 정리가 너무 방대하고 수동적이라는 점입니다. 예를 들어, 5년치 일별 종가 데이터를 종목별로 다운받아 정렬하고, 조건을 적용해 점수를 매기고, 기간별 수익률을 계산하는 작업은 한두 종목까진 가능하지만,20개 이상의 종목 또는 다양한 조건 조합을 테스트하기 시작하면 시간과 노력이 기하급수적으로 증가합니다.게다가 데이터 오류를 손으로 일일.. 더보기
구글 스프레드시트로 실시간 주가 연동 퀀트 전략 만들기 지난 글에서 우리는 엑셀을 활용해 PER, PBR, ROE 같은 기본 재무지표를 기준으로 퀀트 전략을 수립하고 종목을 선별하는 방법과 엑셀로 백테스트 자료 수집 및 정리방법을 알아봤습니다. 그 전략은 네이버 금융에서 재무 데이터를 복사해오고, 엑셀 함수로 점수를 부여하여 상위 종목 포트폴리오를 구성하는 방식이었죠.하지만 전략을 실행하고 나면 새로운 고민이 생깁니다.“지금 내가 고른 종목들의 수익률이 어떻게 되고 있는지 실시간으로 확인할 수 없을까?”“매일 수동으로 가격을 입력하지 않고 자동으로 현재가를 불러올 수는 없을까?”바로 이 문제를 해결해주는 도구가 **구글 스프레드시트(Google Spreadsheet)**입니다. 구글 스프레드시트는 웹 기반이라 어디서나 접근이 가능하고, 실시간 데이터를 연동하.. 더보기
엑셀로 백테스트를 위한 데이터 수집 및 정리 방법 – 초보자용 퀀트 전략 준비 가이드 퀀트 투자는 감정을 배제하고 데이터 기반으로 투자 결정을 내리는 방식입니다. 하지만 수치 기반 전략을 만들기 위해서는 과거의 데이터를 수집하고 정리하는 과정이 먼저 선행되어야 합니다. 이 과정 없이 전략을 세우는 것은, 지도 없이 여행을 떠나는 것과 다르지 않습니다.많은 초보 투자자들이 백테스트를 시작하려고 할 때, "어디서 데이터를 구하고, 어떻게 정리해야 하나요?"라는 질문을 가장 많이 합니다. 실제로 퀀트 전략을 테스트할 수 있는 데이터는 생각보다 가까운 곳에 있고, 엑셀만 있어도 충분히 활용할 수 있습니다.이 글에서는 네이버 금융과 인베스팅닷컴(Investing.com)을 활용해 과거 주가 데이터를 수집하고, 엑셀에서 정리하는 방법을 단계별로 소개하겠습니다. 코딩이나 API가 없어도 누구나 따라할.. 더보기
엑셀로 퀀트 전략 만들기 – 비프로그래머용 기초편 퀀트 투자라고 하면 대부분 복잡한 코딩, 알고리즘, 자동매매 프로그램 등을 떠올립니다. 하지만 꼭 프로그래밍을 할 줄 알아야 퀀트 전략을 만들 수 있는 건 아닙니다. 엑셀만 잘 다뤄도 기본적인 퀀트 전략 설계와 테스트가 충분히 가능합니다.특히 투자 초보자나 비전공자에게는 엑셀이 가장 접근성이 좋은 툴입니다. 이미 대부분의 투자 정보는 엑셀로 정리할 수 있고, 기본적인 수식과 함수만 알아도 조건 필터링, 점수 매기기, 종목 선별까지 할 수 있기 때문입니다.이번 글에서는 엑셀을 이용해 간단한 퀀트 전략을 직접 구성하고 테스트하는 방법을 설명합니다.별도의 프로그램 설치 없이, 인터넷에서 재무 데이터를 받아와 조건을 걸고, 자동으로 종목을 추출하는 방법을 단계별로 안내하겠습니다.처음부터 완벽한 자동화가 아니어도.. 더보기
퀀트 전략의 수익률 측정 방법 – CAGR, MDD 등을 정확히 이해하자 퀀트 전략은 숫자와 조건으로 설계되며, 감정 없이 자동으로 실행되는 것이 특징입니다. 하지만 이 전략이 정말 좋은 전략인지 확인하려면 ‘수익률’을 단순하게 보는 것을 넘어서 그 수익이 어떻게 만들어졌는지까지 측정할 수 있어야 합니다. 단순히 "몇 퍼센트 벌었다"는 숫자 하나만 보고 판단하는 것은, 전략의 위험도와 일관성을 고려하지 않은 평가 방식입니다.특히 퀀트 전략은 장기적으로 운영해야 효과가 나타나는 경우가 많기 때문에, 복리 수익률(CAGR), 최대 낙폭(MDD), 월별 변동성, 누적 수익률, 승률 등 다양한 지표를 함께 살펴보아야 전략의 ‘성능’을 제대로 파악할 수 있습니다. 이 글에서는 초보자도 쉽게 이해할 수 있도록 퀀트 전략의 성과를 정확히 측정하는 대표 지표들과 계산 방식, 그리고 간단한 .. 더보기
샤프지수와 소르티노지수 – 수익률의 질을 판단하는 방법 많은 사람들이 퀀트 전략이나 투자 상품을 평가할 때 ‘연 수익률이 몇 %냐’에만 주목합니다. 하지만 수익률이라는 숫자 하나만 보고 전략의 좋고 나쁨을 판단하는 것은 매우 위험한 접근입니다. 왜냐하면 어떤 전략은 20% 수익을 냈더라도 그 과정에서 큰 손실을 여러 번 겪었을 수 있고, 또 다른 전략은 10% 수익이지만 꾸준하고 안정적으로 성과를 냈을 수도 있기 때문입니다.바로 이럴 때, 전략의 ‘수익률의 질(Quality of Return)’을 측정할 수 있는 지표가 필요합니다. 그 대표적인 지표가 바로 샤프지수(Sharpe Ratio)와 소르티노지수(Sortino Ratio)입니다.이 두 지표는 단순히 얼마나 수익을 냈는가가 아니라, 얼마나 ‘안정적으로’ 수익을 냈는지를 보여주는 척도입니다. 초보 투자자.. 더보기

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