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퀀트(Quant)투자

[퀀트 투자 시리즈] 퀄리티 팩터로 우량주 선별하는 방법 목 차1. 퀀트 전략 속 '퀄리티 팩터'란 무엇인가요?2. 퀀터스 기준 대표 퀄리티 지표 5가지3. 퀄리티 팩터는 어떤 기업을 선호할까요?4. 퀀트 전략에서 퀄리티 팩터 적용 예시5. 퀄리티 팩터 전략, 이렇게 활용해보세요 1. 퀀트 전략 속 '퀄리티 팩터'란 무엇인가요?기업의 ‘내실’을 수치화해주는 지표퀀트 전략에서 ‘팩터(Factor)’는 수익률을 설명하는 핵심 변수입니다. 이 중 ‘퀄리티 팩터’는 기업의 재무 건전성과 수익성을 판단하는 데 사용되며, 흔히 '우량주'를 가려낼 때 유용합니다.예를 들어, 고성장 기업이라도 부채가 과도하거나 수익성 지표가 낮다면 퀄리티 점수가 낮아질 수 있습니다. 2. 퀀터스 기준 대표 퀄리티 지표 5가지실전에서 많이 쓰이는 핵심 지표를 중심으로 정리국내 대표 퀀트 플.. 더보기
[퀀트 전략 분석] 지표(팩터)를 활용한 투자 전략 수립 - 가치 편 앞서 시간들에서 퀀트란 무엇인가?, 퀀트 플랫폼 소개 그리고 파이썬을 활용한 퀀트 투자 시스템 구축에 대해 말씀드렸습니다. 이번 시간부터는 현재 제가 사용하고 있는 퀀터스(Quantus) 플랫폼을 활용하여 팩터 그룹별 백테스트를 통해 퀀트 전략을 수립하는 시간을 가지도록 하겠습니다. 이번 글에서는 PER, PBR, PEG, NCAV 등 핵심 가치 팩터를 활용해 어떻게 실전 퀀트 전략을 만들고 매매로 연결하는법에 대해 자세히 알려드리겠습니다.목 차1. 왜 '가치 팩터'로 퀀트를 시작해야 될까?2. 어떤 조합이 실전에서 성과가 좋았을까?3. 퀀트 전략 설계는 어떻게 진행되는가?4. 전략 수립시 주의 사항은?1. 왜 '가치 팩터'로 퀀트를 시작해야 될까? 처음 퀀트 투자를 시작하시려는 분들이 가장 먼저 .. 더보기
엑셀 또는 구글 스프레드시트에 자동 반영하여 실시간 수익률을 추적 많은 사람들이 투자 수익률을 엑셀이나 수기로 기록하는 데 많은 시간을 소비하고 있습니다. 하지만 수익률이 매 순간 변화하는 자산을 관리할 때 수동 입력은 번거롭고 비효율적입니다. 특히 주식, ETF, 암호화폐와 같은 실시간 변동 자산을 보유하고 있다면 수익률 추적 시스템이 자동화되어야 진정한 의미의 '데이터 기반 투자'가 가능해집니다.이 글에서는 엑셀 또는 구글 스프레드시트를 활용하여 실시간으로 수익률을 자동 반영하고 추적할 수 있는 방법을 단계별로 소개합니다.수익형 블로그 운영자라면 이 자동화 기법을 통해 독자에게 유용한 정보를 제공하고 검색 상위 노출도 동시에 노릴 수 있습니다. 1. 구글 스프레드시트의 IMPORT 기능으로 실시간 가격 불러오기구글 스프레드시트는 인터넷 데이터를 자동으로 가져오는 I.. 더보기
커스텀 팩터로 포트폴리오 구성하기 – 실전 전략 구현 퀀트 투자의 가장 강력한 무기는 누구나 접근 가능한 공개 지표만 사용하는 것이 아니라, 직접 계산한 커스텀 팩터를 바탕으로 차별화된 전략을 만드는 데 있습니다.이러한 팩터는 기존의 PER, PBR처럼 단순한 지표가 아닌, 복수의 데이터를 조합해 만들어낸 투자자의 논리를 담은 계산식입니다.예를 들어, PFCR, PEG, NCAV는 네이버 금융이나 증권사 리포트에서는 흔히 볼 수 없는 지표지만 퀀트 투자자들 사이에서는 실전 전략에 자주 사용되는 유의미한 신호입니다.이번 글에서는 커스텀 팩터를 사용해 종목을 스코어링하고, 상위 종목으로 포트폴리오를 구성하는 전략을 파이썬으로 구현하는 방법을 단계별로 안내하겠습니다. 특히 코드 작성에 익숙하지 않은 분들도 이해할 수 있도록 쉽게 설명드리겠습니다.1. 커스텀 팩터.. 더보기
수익률 그래프와 MDD 시각화 포함한 PDF 리포트 완성하기 퀀트 전략을 구축한 후, 전략의 수익성과 안정성을 시각적으로 표현하는 것은 매우 중요합니다.단순한 수익률 숫자만 나열하는 것보다, 누적 수익률 그래프와 최대 낙폭(MDD) 구간을 시각화해서 보여주면전략의 성격을 훨씬 직관적으로 이해할 수 있습니다. 특히 투자자에게 전략을 설명하거나 백테스트 결과를 문서로 남기고 싶은 경우, PDF 형태로 정리된 전략 리포트는 그 자체로 하나의 경쟁력이 됩니다.이번 글에서는 파이썬을 이용해누적 수익률 그래프를 생성하고MDD 구간을 시각화하며이를 이미지로 저장해PDF 리포트에 삽입하는 전체 과정을 단계별로 안내해드리겠습니다. 1. 수익률 데이터 준비와 누적 수익률 그래프 그리기먼저 기본적인 수익률 데이터를 준비합니다.CSV 파일에 다음과 같은 형식으로 일간 수익률이 있다고 .. 더보기
파이썬 수익률 리포트를 PDF로 자동 저장하기 퀀트 전략을 검증하고 월별 수익률을 계산했다면, 이제 그것을 보기 좋게 리포트 형태로 정리하는 단계가 필요합니다.보통은 엑셀이나 텍스트로 보고하곤 하지만, 투자자에게 제출하거나 백테스트 결과를 문서화할 때는 PDF 리포트가 가장 신뢰도 있어 보입니다. 그렇다면 매번 손으로 복사 붙여넣기를 해야 할까요? 그럴 필요 없습니다. 파이썬으로 작성한 수익률 리포트를 PDF로 자동 저장하면, 매월 또는 전략별로 “한 줄 실행”만으로 문서를 만들어낼 수 있습니다. 이번 글에서는 FPDF라는 파이썬 PDF 생성 라이브러리를 이용해 월별 수익률 테이블, 누적 수익률, 전략 요약 등을 포함한 PDF 리포트를 자동 생성하는 방법을 알려드리겠습니다. 1. 필요한 라이브러리 설치와 환경 구성우선 PDF 생성에 필요한 라이브러리.. 더보기
파이썬으로 월별 수익률 리포트 자동 생성하기 퀀트 투자 전략을 설계하고 백테스트를 하다 보면, 단순히 누적 수익률만 확인해서는 전략의 성과를 충분히 이해하기 어렵습니다.특히 전략이 월 단위로 얼마나 안정적으로 수익을 냈는지를 확인하려면 '월별 수익률 리포트'가 필수입니다.많은 퀀트 초보자들이 엑셀로 일일이 계산하거나 전문 툴에 의존하는 경우가 많지만, 파이썬(Python)을 활용하면 한 번의 코드 실행으로 자동화된 월별 리포트를 생성할 수 있습니다. 이번 글에서는 파이썬을 사용해 CSV로 저장된 전략 수익률 데이터를 기반으로 월별 수익률 테이블을 생성하고,리포트 형태로 보기 좋게 정리하는 방법을 단계별로 소개하겠습니다. 1. 준비 데이터: 일간 수익률 CSV 파일 불러오기먼저 기본 데이터는 다음과 같은 형태의 CSV 파일입니다.📄 strategy.. 더보기
파이썬 퀀트 – 수집한 종가 데이터로 CAGR, MDD 계산하기 퀀트 투자에서 전략의 수익성을 제대로 판단하려면, 단순히 “올랐다, 떨어졌다”는 말로는 부족합니다.실제 성과를 정량적으로 평가하는 지표들이 필요합니다.대표적인 두 가지 성과 지표가 바로**CAGR (Compound Annual Growth Rate, 연복리 수익률)**과**MDD (Maximum Drawdown, 최대 낙폭)**입니다.이 지표들은 퀀트 전략이 단기 수익률은 좋아 보여도장기적으로 지속 가능했는지, 손실 구간이 얼마나 컸는지를 보여주는 핵심 도구입니다.이번 글에서는 **파이썬(Python)**을 사용해이미 수집한 종가 데이터를 기반으로CAGR과 MDD를 직접 계산하고 시각화하는 방법을 알려드리겠습니다. 1. 먼저 지표 개념부터 정확히 이해하자✅ CAGR (연복리 수익률)CAGR은 투자 시작일.. 더보기

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