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퀀트(Quant)투자

마크 미너비니 SEPA 전략 | 한국 주식에 적용한 결과는? “성공한 투자자는 감정이 아닌, 시스템으로 움직인다.” 📈 미국의 전설적인 트레이더 **마크 미너비니(Mark Minervini)**는 그의 베스트셀러 *‘Stock Market Wizard’*를 통해 **SEPA 전략(Trend Template + Entry Rule + Risk Management)**을 소개하며 큰 반향을 일으켰습니다. 하지만 이런 전략이 미국 시장에서만 통하는 것인지, 혹은 한국 시장에도 그대로 적용 가능한지 궁금하셨던 분들도 많을 텐데요. ✅ 이 글에서는 SEPA 전략의 핵심 룰을 간단히 정리하고, 퀀트 방식으로 한국 주식 시장에 백테스트한 결과를 공개합니다.끝까지 읽으시면 투자 전략 선택에 큰 도움이 될 것입니다. 📌 이 글에서 다룰 내용SEPA 전략 핵심 요약SEPA 전략.. 더보기
윌리엄 오닐 CANSLIM 투자법 | 퀀트 백테스트 뽀개기 주식시장에서 매년 눈부신 수익을 올리는 소수의 투자자들.이들의 공통점은 바로 ‘성장주’를 남들보다 먼저 찾아내는 능력입니다.성장주를 발굴하는 데 있어 가장 대표적인 전략이 바로 윌리엄 오닐의 CANSLIM 전략입니다.하지만 문제는 이 전략이 너무 이론적이어서 실전 투자에 그대로 적용하기 어렵다는 점입니다.그래서 오늘은 퀀터스(QUANTUS)에서 제공하는 팩터들을 활용해 CANSLIM 전략을 최대한 유사하게 구현하는 방법까지 정리해보았습니다.끝까지 읽으면, 성장주를 찾는 안목이 생기고직접 CANSLIM 기반 퀀트 전략을 설계할 수 있습니다. 🗂️ 이 글에서 다룰 내용CANSLIM 전략이란?퀀터스 팩터로 구현 가능한 요소 분석퀀터스를 활용한 CANSLIM 백테스트 결과요약 및 실전 적용 팁CANSLIM 전.. 더보기
소형주 퀀트 투자의 모든 것 | 장점·성과·적용법까지 완벽 정리 퀀트 투자는 투자자 개인의 감정이나 예측보다 데이터와 수치 기반으로 종목을 선택하는 전략입니다. 그중에서도 소형주 퀀트 투자는 수익률 측면에서 매우 탁월한 성과를 보여주며 많은 퀀트 투자자들이 집중하고 있는 영역입니다.이번 글에서는 "왜 소형주 퀀트 투자가 수익률이 더 좋은가?"에 대한 논리적 이유와 함께 실제 10분위 수익률 분석 데이터를 바탕으로 수익 차이를 낱낱이 파헤쳐 보겠습니다. 끝까지 읽으시면, 소형주 퀀트 전략을 실전에 어떻게 적용할 수 있을지 명확히 알 수 있습니다.📀 이 글에서 다룰 내용소형주 퀀트 투자란?10분위 수익률 테스트로 확인한 수익률 차이수익률이 높은 이유 3가지실전 적용 전략과 유의사항요약 정리와 실천 팁 소형주 퀀트 투자란? 소형주 퀀트 투자는 시가총액이 작은 기업들 중에.. 더보기
부자들은 왜 자산배분에 집중할까? | 수익률·리스크 균형 잡는 핵심 전략 자산배분, 단순한 투자기법일까요? 많은 개인투자자들이 단일 종목이나 섹터에 올인하면서 극단적인 수익률과 손실을 경험합니다. 하지만 투자 대가들과 자산가들은 "자산배분"이라는 안정적인 전략에 오랫동안 집중해왔습니다. 왜 그럴까요? 이 글에서는 자산배분의 개념부터, 한국형 올웨더 전략, ETF를 활용한 실전 투자법, 그리고 강환국 작가가 소개한 '김슬기 전략'까지 깊이 있게 다뤄보겠습니다. ✅ 끝까지 읽고 직접 적용해보세요. 자산배분이 여러분의 투자 인생을 바꿀 수 있습니다. 📌 목 차1. 자산배분이 중요한 이유2. 한국형 올웨더 전략과 ETF 활용법3. 투자 대가들의 자산배분 포트폴리오4. 소형주 퀀트의 MDD를 낮추다 ! (feat. 김슬기 전략)5. 자산배분 전략 요약 및 실천 팁 자산배분이 중.. 더보기
퀀트 투자 전략에도 계절성이 있다! 타이밍이 수익률을 좌우한다 저번 시간에 퀀트 투자 리벨런싱에 대해 알아 보았습니다. 퀀트 투자 리벨런싱, 왜 꼭 해야 할까? | 전략별 주기·방법 완벽 가이드 >퀀트 투자는 숫자와 규칙에 따라 움직이는 시스템 기반 투자 방식으로 전략이 잘 작동하는지 꾸준히 점검하고 조정하는 작업, 즉 미리 정한 날짜를 지정하여 전략 종목들의 비중을 다시 조정하여 불필요한 리스크를 줄이는게 목적이라고 할 수 있습니다. 리벨런싱 날짜를 지정하는데 있어 석학들과 전세계 성공한 투자자들이 장기간의 투자결과의 벡테스트를 통해 특정 계절, 월에 투자시 다른 시점보다 좀 더 수익률이 좋아진다고 하는데요. 이번 시간에는 퀀트 투자 대가들이 분석한 계절성 분석 내용과 퀀터스(Quantus) 플랫폼을 이용하여 투자 전략의 리밸런싱 전략에 대해 월,분기,년,특정기간.. 더보기
퀀트 투자 리벨런싱, 왜 꼭 해야 할까? | 전략별 주기·방법 완벽 가이드 퀀트 투자는 감정이 아닌 수학적 모델과 데이터 기반으로 운용되는 투자 방식입니다. 하지만 한 번 세운 전략을 그대로 유지한다고 해서 항상 좋은 결과를 낼 수는 없습니다.📌 **리벨런싱(Rebalancing)**은 포트폴리오의 구성을 주기적으로 점검하고 조정하는 과정을 말합니다.예를 들어, 특정 종목이 급등하면서 비중이 너무 커졌다면 전체 전략의 위험 균형이 무너질 수 있습니다. 이때 리벨런싱을 통해 다시 적정 비율로 조정해주면 전략 본연의 성격을 유지할 수 있습니다. 👉 끝까지 읽어보시면 실전 투자에 큰 도움이 됩니다!목 차1. 리벨런싱 핵심 역할은 '전략 유지'2. 리벨런싱 주기, 어떻게 정할까?3. 리벨런싱 방법: 수동 vs 자동4. 리벨런싱 도구 및 플랫폼 활용법5. 마무리 : 퀀트 투자 성공.. 더보기
퀀트 전략 종목 수가 수익률을 좌우한다? 퀀트 전략에서 10~20개 선정이 중요한 이유 지금까지 여러 퀀트 투자에 대해 알아봤고 퀀트 투자 전용 플랫폼도 소개해 드렸는데요.대부분의 퀀트 투자자는 전략을 수립시 해당 전략에 부합하는 종목을 10~20개를 선정하여 매매를 진행하고 있습니다.세계 유명한 투자자들이 하는 이야기들이 대부분 "많은 종목을 사지 말고 종목의 펀더멘탈, 추세추종(차트) 등을 고려하여 선택과 집중을 해"라고 주장하고 있는데요. 왜 유독 퀀트 투자자들은 10개 이상이 되는 종목을 매매하는지에 대해 구체적으로 알아보는 시간을 가지겠습니다.목 차1. 퀀트 전략의 핵심 개념과 종목 수의 상관관계2. 10~20개 종목이 최적이라는 실증적 근거3. 너무 적거나 많은 종목이 주는 리스크4. 강환국 작가와 전문가들의 실제 사례 분석5. 결론: 성공적인 퀀트 포트폴리오의 종목 수 가이드 .. 더보기
퀀트 투자로 위험은 낮추고 수익은 높이는 자산배분 전략 가이드 주식 투자로 성공한 많은 사람들이 공통적으로 강조하는 전략이 있습니다. 바로 "자산배분"입니다.특히 워렌 버핏, 레이 달리오 같은 전설적인 투자자들은 입을 모아 이렇게 말합니다."달걀을 한 바구니에 담지 마라!" 하지만 현실은 많은 개미 투자자들이 주변의 입소문이나 차트 분석만을 믿고 특정 종목에 몰빵 투자하는 경우가 많습니다.이런 투자 방식은 단기간엔 수익을 줄 수 있어도, 변동성이나 악재 하나로 큰 손해를 볼 가능성이 큽니다.그래서 오늘은 퀀트 투자 전략을 통해 자산을 어떻게 분산하고, 수익은 높이고, 위험은 낮출 수 있는지 알려드리겠습니다. 목 차1. 워렛 버핏·레이 달리오가 강조한 분산투자의 원칙2. 한 종목에 몰빵한 투자자들의 실제 사례와 교훈3. 퀀트 전략이 자산배분에 적합한 이유4. 실전에.. 더보기

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