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퀀트(Quant)투자

엑셀로 퀀트전략 백테스트 하는 법 – 코스피·코스닥 종목 다운로드부터 수익률 계산까지 앞서 소개한 퀀트 플랫폼의 경우 백테스트, 자동 투자 등 사용자가 전략만 잘 수립한다면 원하는 수익을 얻을 수 있게 잘 구현되어 있습니다.다만, 초보자로써 플랫폼을 제대로 사용하기 위해서는 연간 40만~50만원 수준의 비용을 지불해야 한다는 부담감이 없을 수 없기에 과연 그 비용을 지불하는게 맞을지 에대한 의구심을 떨치기 어려워 퀀트 투자의 세계에 발을 들이기 어려워하시는 분이 많습니다. 하여, 간단하게 엑셀, 구글스프래드 시트를 활용하여 퀀트 투자의 효과에 대해 간단히 백테스트(Backtest) 할 수 있는 Tip을 이번 장에서 간단히 알려드리겠습니다. 목 차1. 코스피·코스닥 전체 종목 엑셀로 받는 방법2. 엑셀에서 전략 조건을 적용하기3. 주가 데이터 수집 - 수동 & 자동 두 가지 방법4. 수익.. 더보기
[퀀트 플랫폼] ③ 퀀터스 - 단계별 설정 방식과 다양한 전략 분석 퀀트 플랫폼 소개 마지막 장으로 퀀터스(Quantus)를 소개해 드리도록 하겠습니다.현재 제가 사용중인 퀀트 플랫폼이기도 합니다. 퀀터스의 주요 제공 기능은 다른 플랫폼과 마찬가지로 한국, 미국 뿐만 아니라 최근에는 홍콩, 일본주식도 퀀트 전략을 수립할 수 있도록 서비스를 제공하고 있으며 코인(가상화폐) 부분 역시 백테스트와 자동매매를 지원하고 있습니다. 그럼 지금까지 사용하면서 퀀터스라는 플랫폼이 가진 좋은 점과 아쉬운 점에 대해 소개해 드리도록 하겠습니다.1. 퀀터스 회원가입 및 사용방법지금까지 소개드린 플랫폼 중 가장 최근에 만들어진 퀀터스(Quantus)는 퀀트 투자 유튜버 '강환국 작가'님의 적극적인 투자와 홍보를 통해 저와 같은 퀀트 투자자들에게 관심을 끌게되어 짧은 시간에 많은 사용자를 모.. 더보기
[퀀트 플랫폼] ② 젠포트 - 다양한 지표 설정을 지원하는 Tool 이번 시간에는 퀀트 플랫폼 소개 2장인 젠포트(Genport)에 대해서 알아볼려고 합니다.젠포트(Genport)는 주식·코인 투자에 대한 다양한 지표를 보유하고 있고 엑셀처럼 함수를 적용 및 월·일 종가 기준 뿐만 아니라 틱 기준의 좀 더 상세한 백테스트 기능을 제공하고 있습니다. 본인은 좀 더 상세하게 전략과 매수·매도 타이밍에 대해 수립하고 싶다면 이번에 소개하는 젠포트를 검토해 보시는 것을 강력하게 추천 드립니다.1. 젠포트 회원가입 및 기본 사용법본격적인 우리나라 전문 퀀트 투자 플랫폼의 선두 주자라고 불리울 수 있는 젠포트는 자체 홈페이지(https://intro.newsystock.com/introB2C.aspx)에서 회원가입 후 주식 또는 코인 패밀리사이트로 이동하여 사용하실 수 있습니다. .. 더보기
[퀀트 플랫폼] ① 퀀트킹 - 단순하지만 강력한 퀀트 투자 시스템 퀀트 투자를 시작하고 싶은데 엑셀은 번거롭고, 파이썬은 어렵게 느껴지시나요?그렇다면 퀀트킹(QuantKing)이 좋은 대안이 될 수 있습니다. 퀀트킹은 클릭 몇 번만으로 나만의 퀀트 전략을 만들고, 백테스트까지 할 수 있는 국내 대표 퀀트 플랫폼입니다. 저도 첫 퀀트 투자의 세계에 입문하였을때 맨 처음 사용한 플랫폼입니다. 다양한 메크로/마이크로 지표와 모맨텀, 기술 및 가치 지표들을 사용할 수 있어 다양한 백테스트를 할 수 있습니다.또한 수립된 본인만의 전략을 가지고 키움증권 계좌를 활용하여 자동 투자도 진행 할 수 있는 이 점도 가지고 있으니아래에 사용하면서 느낀 장/단점에 대해 의견과 사용 방법들에 대해 최대한 자세히 작성했으니 천천히 읽어 주시면 감사하겠습니다. 1. 퀀트킹 회원가입 및 기본 .. 더보기
퀀트 투자 지속적으로 실천하는 법 – 시스템화 전략 프린스턴 대학교의 버턴 멜키엘 교수는 한 가지 유명한 실험을 제안했습니다. "눈을 가린 원숭이가 신문에 주식 종목을 무작위로 찍어도, 월가 펀드매니저보다 나은 수익률을 낼 수 있다"는 주장입니다.실제로 일부 실험에서는 인간보다 원숭이가 더 나은 성과를 보였습니다. 왜일까요?원숭이는 감정에 휘둘리지 않고, 일관되게 움직였기 때문입니다. 반면 인간의 뇌는 손실에 과하게 반응합니다. 불안하면 전략을 포기하고, 욕심이 생기면 전략을 벗어납니다.그래서 퀀트 투자에서도 가장 어려운 건 ‘전략을 끝까지 유지하는 것’입니다. 이번 글에서는 퀀트 전략을 지속적으로 실천하기 위한 ‘시스템화 전략’에 대해 알아보겠습니다.누구든지 따라할 수 있도록 쉽게 풀어드릴게요. 1. 전략보다 중요한 건 ‘실행 루틴’좋은 전략이 있어도 .. 더보기
퀀트 투자로 수익을 내는 사람들의 공통점 퀀트 투자(Quantitative Investing)는 말 그대로 숫자와 데이터에 기반한 투자 방식으로, 투자자의 감정을 배제하고 사전에 정한 조건과 전략에 따라 자동적으로 종목을 선정하고 포트폴리오를 운용하는 방식입니다. 하지만 누구나 퀀트 투자에 뛰어든다고 해서 모두가 수익을 내는 것은 아닙니다.일정한 규칙을 따르더라도, 어떤 투자자는 장기적으로 성과를 내고, 또 어떤 투자자는 중간에 포기하거나 오히려 손실을 보기도 합니다.이 차이는 단순히 전략의 우열보다도, 전략을 운용하는 사람의 태도와 습관에서 비롯되는 경우가 많습니다.이번 글에서는 퀀트 투자로 꾸준히 수익을 내는 사람들의 공통점을 정리해 보았습니다. 1. 감정이 아닌 데이터로 판단하는 훈련이 되어 있다퀀트 투자에서 가장 중요한 원칙 중 하나는 .. 더보기
국내 퀀트 플랫폼 비교 가이드 - 젠포트 vs 퀀트킹 vs 퀀터스 최근 국내에서도 퀀트 투자가 빠르게 확산되면서, 초보자도 전략을 직접 테스트하고 실전 투자까지 연결할 수 있는 ‘퀀트 플랫폼’의 수요가 늘고 있습니다. 이런 흐름 속에서 대표적으로 많이 언급되는 플랫폼이 바로 젠포트(Zenport), 퀀트킹(QuantKing), 그리고 퀀터스(Quantus)입니다. 이 세 가지 플랫폼의 공통적인 특징은 "한국/미국의 전체 종목에 대해 다양한 전략을 수립하여 백테스트 할 수 있으며 각 플랫폼과 연계된 증권사를 통해 실제 투자를 진행"할 수 있습니다. 하지만 각각의 플랫폼은 사용자 경험, 기능 구성, 전략 설계 유연성, 백테스트 범위, 가격 정책 등에서 서로 다른 방향성과 특징을 가지고 있습니다. 이번 글에서는 세 가지 플랫폼을 실제 사용한 기준으로 초보자도 쉽게 이해할 수.. 더보기
엑셀 백테스트의 한계와 퀀트 플랫폼의 효율적인 활용법 지금까지 엑셀로 퀀트 전략을 설계하고, 네이버금융과 인베스팅닷컴에서 데이터를 수집해 백테스트를 진행하는 방법을 소개해드렸습니다.초보자에게는 이 방식이 퀀트 투자에 대한 감을 익히고, 수치 기반으로 사고하는 훈련을 하는 데 매우 좋은 접근입니다.하지만 어느 정도 실전 테스트를 반복하다 보면, 엑셀 백테스트의 명확한 한계점이 드러나기 시작합니다.가장 큰 문제는 데이터 수집과 정리가 너무 방대하고 수동적이라는 점입니다. 예를 들어, 5년치 일별 종가 데이터를 종목별로 다운받아 정렬하고, 조건을 적용해 점수를 매기고, 기간별 수익률을 계산하는 작업은 한두 종목까진 가능하지만,20개 이상의 종목 또는 다양한 조건 조합을 테스트하기 시작하면 시간과 노력이 기하급수적으로 증가합니다.게다가 데이터 오류를 손으로 일일.. 더보기

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