본문 바로가기

분류 전체보기

소형주 퀀트 투자의 모든 것 | 장점·성과·적용법까지 완벽 정리 퀀트 투자는 투자자 개인의 감정이나 예측보다 데이터와 수치 기반으로 종목을 선택하는 전략입니다. 그중에서도 소형주 퀀트 투자는 수익률 측면에서 매우 탁월한 성과를 보여주며 많은 퀀트 투자자들이 집중하고 있는 영역입니다.이번 글에서는 "왜 소형주 퀀트 투자가 수익률이 더 좋은가?"에 대한 논리적 이유와 함께 실제 10분위 수익률 분석 데이터를 바탕으로 수익 차이를 낱낱이 파헤쳐 보겠습니다. 끝까지 읽으시면, 소형주 퀀트 전략을 실전에 어떻게 적용할 수 있을지 명확히 알 수 있습니다.📀 이 글에서 다룰 내용소형주 퀀트 투자란?10분위 수익률 테스트로 확인한 수익률 차이수익률이 높은 이유 3가지실전 적용 전략과 유의사항요약 정리와 실천 팁 소형주 퀀트 투자란? 소형주 퀀트 투자는 시가총액이 작은 기업들 중에.. 더보기
2025년 면세점 위기 진단 | 탈출구는 없는가? 💬 한때 ‘황금알을 낳는 산업’이라 불렸던 면세점, 지금은 생존을 걱정해야 할 위기 상황에 직면했습니다.실제로 롯데·신라·신세계·현대 등 국내 주요 면세점의 실적은 2023년을 기점으로 줄줄이 후퇴하고 있으며,중국 면세시장의 급부상은 한국 면세점 산업의 입지를 더욱 위태롭게 만들고 있습니다. 📌 끝까지 읽으시면 2025년 면세점의 위기 원인과 향후 생존 전략을 함께 확인하실 수 있습니다. 📌 목 차1. 국내 면세점 실적 및 주가 트렌드 : 성장 멈추고 투자자 신뢰도 하락2. 중국 면세시장 급성장 : 한국의 최대 위협3. 면세점 몰락의 구조적 원인 3가지4. 전문가 전망 및 생존 전략5. 마무리 : 생존보다 진화가 필요합니다. 국내 면세점 실적 및 주가 트렌드 : 성장 멈추고 투자자 신뢰도 하락 .. 더보기
트럼프 BBB법안 통과 후폭풍 | 전기차·태양광 줄고 배터리·방산 수혜 커진다 2025년 7월 4일, 미국 독립기념일에 맞춰 도널드 트럼프 전 대통령이 공식 서명한 ‘하나의 크고 아름다운 법안(OBBBA, One Big Beautiful Bill Act)’이 전 세계적으로 큰 반향을 불러일으키고 있습니다. 이 법안은 단순한 감세 법안이 아니라 미국의 경제·복지·국방 정책의 큰 틀을 바꾸는 대규모 개혁 조치입니다. 트럼프 감세 법안인 BBB Act의 상원 통과는 미국 우선주의(America First) 정책의 부활을 의미하며, 글로벌 공급망, 청정에너지 정책, 복지 시스템에 광범위한 영향을 미치고 있습니다. 전기차 및 태양광 업계에는 부정적 영향이 예상되지만, 반대로 방산, 배터리, 반도체 산업에는 강한 수혜가 기대되고 있습니다. 👉 이 글에서는 BBB법안 통과의 핵심 내용과 산업.. 더보기
부자들은 왜 자산배분에 집중할까? | 수익률·리스크 균형 잡는 핵심 전략 자산배분, 단순한 투자기법일까요? 많은 개인투자자들이 단일 종목이나 섹터에 올인하면서 극단적인 수익률과 손실을 경험합니다. 하지만 투자 대가들과 자산가들은 "자산배분"이라는 안정적인 전략에 오랫동안 집중해왔습니다. 왜 그럴까요? 이 글에서는 자산배분의 개념부터, 한국형 올웨더 전략, ETF를 활용한 실전 투자법, 그리고 강환국 작가가 소개한 '김슬기 전략'까지 깊이 있게 다뤄보겠습니다. ✅ 끝까지 읽고 직접 적용해보세요. 자산배분이 여러분의 투자 인생을 바꿀 수 있습니다. 📌 목 차1. 자산배분이 중요한 이유2. 한국형 올웨더 전략과 ETF 활용법3. 투자 대가들의 자산배분 포트폴리오4. 소형주 퀀트의 MDD를 낮추다 ! (feat. 김슬기 전략)5. 자산배분 전략 요약 및 실천 팁 자산배분이 중.. 더보기
정부 RE100산단 TF 출범…기업들이 주목해야 할 이유는? RE100산단 TF가 정부 주도로 공식 출범하면서, 국내 산업계와 투자자들 사이에서 큰 주목을 받고 있습니다.이번 정책은 재생에너지 중심 산업단지 조성뿐만 아니라, 지역 에너지 불균형 해소, 전기요금 인센티브 제공, RE100 대응 기업 유치 등 여러 측면에서 전략적으로 접근하고 있습니다.특히 전라남도와 같은 태양광 발전량이 높은 지역에서는 전력 공급이 수요를 초과하는 문제가 지속적으로 발생하고 있습니다. 이로 인해 잦은 발전 차단, 경제적 손실, 에너지 낭비 문제가 불거졌고, 이러한 상황에 대응하기 위해 RE100산단 TF가 신설된 것입니다.본 포스팅에서는 정부의 RE100산단 TF 출범 배경, 정책 방향, 산업별 수혜 전망, 그리고 관련 종목 정보를 구체적으로 정리해 드리겠습니다. 📌 목 차전남 .. 더보기
퀀트 투자 전략에도 계절성이 있다! 타이밍이 수익률을 좌우한다 저번 시간에 퀀트 투자 리벨런싱에 대해 알아 보았습니다. 퀀트 투자 리벨런싱, 왜 꼭 해야 할까? | 전략별 주기·방법 완벽 가이드 >퀀트 투자는 숫자와 규칙에 따라 움직이는 시스템 기반 투자 방식으로 전략이 잘 작동하는지 꾸준히 점검하고 조정하는 작업, 즉 미리 정한 날짜를 지정하여 전략 종목들의 비중을 다시 조정하여 불필요한 리스크를 줄이는게 목적이라고 할 수 있습니다. 리벨런싱 날짜를 지정하는데 있어 석학들과 전세계 성공한 투자자들이 장기간의 투자결과의 벡테스트를 통해 특정 계절, 월에 투자시 다른 시점보다 좀 더 수익률이 좋아진다고 하는데요. 이번 시간에는 퀀트 투자 대가들이 분석한 계절성 분석 내용과 퀀터스(Quantus) 플랫폼을 이용하여 투자 전략의 리밸런싱 전략에 대해 월,분기,년,특정기간.. 더보기
소형모듈원자로(SMR)란? 한국의 SMR 기술 현황과 미래 전망 지금 세계 에너지 산업에서 가장 핫한 기술 중 하나가 바로 **소형모듈원자로(SMR: Small Modular Reactor)**입니다. 기존 원자력발전소가 대규모 설비와 장기간 건설 기간, 높은 위험성을 가지고 있다면, SMR은 이러한 단점을 획기적으로 개선한 차세대 원자력 기술입니다.한국에너지경제연구원(KEEI)의 ‘SMR 기술개발 및 활용 현황’ 보고서에 따르면, SMR은 모듈형 설계로 공장에서 사전 제작한 후 현장 조립이 가능해 설치 시간과 비용을 크게 줄일 수 있으며, 피동적 안전시스템을 적용해 사고 발생 시에도 외부 전력 없이 냉각이 가능하다는 장점이 있습니다. 이는 후쿠시마 원전 사고 이후 대두된 안전성 문제를 해결할 수 있는 열쇠로 주목받고 있는데 이번 글에서는 소형모듈원자로(SMR: Sm.. 더보기
퀀트 투자 리벨런싱, 왜 꼭 해야 할까? | 전략별 주기·방법 완벽 가이드 퀀트 투자는 감정이 아닌 수학적 모델과 데이터 기반으로 운용되는 투자 방식입니다. 하지만 한 번 세운 전략을 그대로 유지한다고 해서 항상 좋은 결과를 낼 수는 없습니다.📌 **리벨런싱(Rebalancing)**은 포트폴리오의 구성을 주기적으로 점검하고 조정하는 과정을 말합니다.예를 들어, 특정 종목이 급등하면서 비중이 너무 커졌다면 전체 전략의 위험 균형이 무너질 수 있습니다. 이때 리벨런싱을 통해 다시 적정 비율로 조정해주면 전략 본연의 성격을 유지할 수 있습니다. 👉 끝까지 읽어보시면 실전 투자에 큰 도움이 됩니다!목 차1. 리벨런싱 핵심 역할은 '전략 유지'2. 리벨런싱 주기, 어떻게 정할까?3. 리벨런싱 방법: 수동 vs 자동4. 리벨런싱 도구 및 플랫폼 활용법5. 마무리 : 퀀트 투자 성공.. 더보기

티스토리툴바