본문 바로가기

분류 전체보기

[퀀트 전략 분석] 지표(팩터)를 활용한 투자 전략 수립 - 가치 편 앞서 시간들에서 퀀트란 무엇인가?, 퀀트 플랫폼 소개 그리고 파이썬을 활용한 퀀트 투자 시스템 구축에 대해 말씀드렸습니다. 이번 시간부터는 현재 제가 사용하고 있는 퀀터스(Quantus) 플랫폼을 활용하여 팩터 그룹별 백테스트를 통해 퀀트 전략을 수립하는 시간을 가지도록 하겠습니다. 이번 글에서는 PER, PBR, PEG, NCAV 등 핵심 가치 팩터를 활용해 어떻게 실전 퀀트 전략을 만들고 매매로 연결하는법에 대해 자세히 알려드리겠습니다.목 차1. 왜 '가치 팩터'로 퀀트를 시작해야 될까?2. 어떤 조합이 실전에서 성과가 좋았을까?3. 퀀트 전략 설계는 어떻게 진행되는가?4. 전략 수립시 주의 사항은?1. 왜 '가치 팩터'로 퀀트를 시작해야 될까? 처음 퀀트 투자를 시작하시려는 분들이 가장 먼저 .. 더보기
상법 개정안 발의! 국내 주식 시장에 미칠 영향, 알아 보겠습니다 목 차1. 상법 개정안, 도대체 뭐가 바뀌는 걸까?2. 주주환원 기대감 ↑ : 미국식 주주자본주의로 가나?3. 기업 반발과 제도 악용 우려4. 주식 투자자는 어떻게 대응해야 할까? 최근 더불어민주당과 국민의 힘이 상법 개정안에 대해 합의에 이르렀다라는 뉴스가 나오고 있으며 조만간 개정안을 국회에서 통과 시킬 거라고 합니다. 3% 룰, 일반 주주 권익 확대 등 들어보면 개미 투자자로써 가슴이 두근대는 단어들이 많지만 도대체 이 상법 개정안을 통해 주식 투자하는 사람들에게 어떠한 효과가 있는지에 대해 쉽게 이해하기는 어려운데요.이번 개정안을 통해 어떤 점이 바뀌는지, 왜 주식 투자하는 사람과 앞으로 투자에 대해 관심을 가지는 모든 국민들이 이 개정안에 관심을 가져야 하는지 지금부터 함께 알아보겠습니다. .. 더보기
엑셀 또는 구글 스프레드시트에 자동 반영하여 실시간 수익률을 추적 많은 사람들이 투자 수익률을 엑셀이나 수기로 기록하는 데 많은 시간을 소비하고 있습니다. 하지만 수익률이 매 순간 변화하는 자산을 관리할 때 수동 입력은 번거롭고 비효율적입니다. 특히 주식, ETF, 암호화폐와 같은 실시간 변동 자산을 보유하고 있다면 수익률 추적 시스템이 자동화되어야 진정한 의미의 '데이터 기반 투자'가 가능해집니다.이 글에서는 엑셀 또는 구글 스프레드시트를 활용하여 실시간으로 수익률을 자동 반영하고 추적할 수 있는 방법을 단계별로 소개합니다.수익형 블로그 운영자라면 이 자동화 기법을 통해 독자에게 유용한 정보를 제공하고 검색 상위 노출도 동시에 노릴 수 있습니다. 1. 구글 스프레드시트의 IMPORT 기능으로 실시간 가격 불러오기구글 스프레드시트는 인터넷 데이터를 자동으로 가져오는 I.. 더보기
폭염, 이제는 피할 수 없는 일상입니다 최근 몇 년 사이 여름철 폭염은 ‘자연재해’ 수준으로 강해지고 있습니다.기후변화로 인한 평균기온 상승은 세계 곳곳에 열돔 현상과 열대야를 동반한 극심한 더위를 가져오고 있습니다.유럽은 이미 40도를 넘는 지역이 속출하고 있고, 북미와 동아시아 역시 한낮 체감기온이 45도에 육박하는 사례도 많습니다.한국 또한 7월 1일 강릉 낮 기온 최고 온도로 36.7도를 기록하는 등 기록적인 폭염이 이어지고 있는데요. 이번 글에서는 폭염에 대해 어떻게 하면 잘 대응하여 건강을 챙길 수 있는지 알아보겠습니다. 목 차1. 폭염, 왜 문제가 되는 걸까?2. 실내·외 폭염 대응 전략3. 체내 온도 낮추는 데 도움되는 음식 추천4. 기후 재난 시대, 모두가 함께 준비해야 합니다. 1. 폭염, 왜 문제가 되는 걸까?지구 온난.. 더보기
주식 배당금 분리과세 입법...그 효과는? 최근 정치권과 금융시장에서 ‘배당금 분리과세’ 제도가 핵심 이슈로 떠오르고 있습니다.이는 기업의 배당성향을 높이고 투자자 세금 부담을 줄이기 위한 제도적 변화로, 코리아 디스카운트 해소와 함께 주식시장의 체질을 개선하는 시도로 이해할 수 있습니다. 더불어민주당 이소영 의원이 발의한 소득세법 개정안에 따르면, 배당성향이 35% 이상인 상장사의 배당소득에 대해 기존 종합과세 대신 구간별 세율로 분리과세를 허용하는 방안이 핵심입니다. 1. 개정안의 핵심 내용은?이번 제안의 주요 골자는 다음과 같습니다.배당소득 2천만 원 이하: 기존처럼 15.4% 원천징수2천만~3억 원 이하: 22% 세율 적용3억 원 초과: 27.5% 세율 적용※ 모든 구간에 지방세 포함 이는 현재 최대 49.5%까지 부과되던 누진세 구조보다.. 더보기
7월 단통법 폐지 확정, '소비자에게는 기회가 될 수 있습니다' 2025년 7월 22일, 드디어 대한민국에서 10년 넘게 유지돼온 '단말기 유통구조 개선법', 즉 단통법이 폐지됩니다.이 법은 스마트폰 구입 시 통신사와 제조사 간의 가격 담합을 방지하고, 소비자 간 차별을 줄이기 위한 목적이었지만, 현실에서는 ‘보조금 규제’라는 틀 안에서 제한된 선택만 할 수 있었고, ‘눈치 싸움’과 ‘단말기 가격 담합’에 묶여 자유로운 선택권을 잃었습니다. 이제 이 법이 폐지됨에 따라 이동통신사는 소비자들에게 가입 유형이나 요금제 방식에 따라 다양한 지원금을 지급하는 것이 가능하게 되어 소비자들은 여러 비교를 통해 혜택을 더 받을 수 있습니다.1. 단통법 폐지, 무엇이 달라지나?2025년 7월 22일부로 단통법이 폐지되면서, 다음과 같은 변화가 예상됩니다:보조금 경쟁 재개제조사와 통.. 더보기
커스텀 팩터로 포트폴리오 구성하기 – 실전 전략 구현 퀀트 투자의 가장 강력한 무기는 누구나 접근 가능한 공개 지표만 사용하는 것이 아니라, 직접 계산한 커스텀 팩터를 바탕으로 차별화된 전략을 만드는 데 있습니다.이러한 팩터는 기존의 PER, PBR처럼 단순한 지표가 아닌, 복수의 데이터를 조합해 만들어낸 투자자의 논리를 담은 계산식입니다.예를 들어, PFCR, PEG, NCAV는 네이버 금융이나 증권사 리포트에서는 흔히 볼 수 없는 지표지만 퀀트 투자자들 사이에서는 실전 전략에 자주 사용되는 유의미한 신호입니다.이번 글에서는 커스텀 팩터를 사용해 종목을 스코어링하고, 상위 종목으로 포트폴리오를 구성하는 전략을 파이썬으로 구현하는 방법을 단계별로 안내하겠습니다. 특히 코드 작성에 익숙하지 않은 분들도 이해할 수 있도록 쉽게 설명드리겠습니다.1. 커스텀 팩터.. 더보기
수익률 그래프와 MDD 시각화 포함한 PDF 리포트 완성하기 퀀트 전략을 구축한 후, 전략의 수익성과 안정성을 시각적으로 표현하는 것은 매우 중요합니다.단순한 수익률 숫자만 나열하는 것보다, 누적 수익률 그래프와 최대 낙폭(MDD) 구간을 시각화해서 보여주면전략의 성격을 훨씬 직관적으로 이해할 수 있습니다. 특히 투자자에게 전략을 설명하거나 백테스트 결과를 문서로 남기고 싶은 경우, PDF 형태로 정리된 전략 리포트는 그 자체로 하나의 경쟁력이 됩니다.이번 글에서는 파이썬을 이용해누적 수익률 그래프를 생성하고MDD 구간을 시각화하며이를 이미지로 저장해PDF 리포트에 삽입하는 전체 과정을 단계별로 안내해드리겠습니다. 1. 수익률 데이터 준비와 누적 수익률 그래프 그리기먼저 기본적인 수익률 데이터를 준비합니다.CSV 파일에 다음과 같은 형식으로 일간 수익률이 있다고 .. 더보기

티스토리툴바