본문 바로가기

분류 전체보기

2026년 샤프비율로 퀀트 전략 고르는 법 5단계 백테스트에서 연 수익률 40%짜리 전략과 연 수익률 20%짜리 전략, 어느 쪽을 선택하시겠습니까? 수익률만 보면 당연히 40%지만, 실전에서는 20% 전략이 훨씬 뛰어난 선택일 수 있습니다. 수익률의 뒤에 숨어 있는 '위험'을 함께 봐야만 진짜 좋은 전략을 가려낼 수 있기 때문입니다. 1966년 노벨경제학상 수상자 윌리엄 샤프(William Sharpe)가 개발한 샤프비율(Sharpe Ratio)은 바로 이 문제를 해결하기 위해 탄생했습니다. 퀀트 투자에서 MDD와 함께 전략을 평가하는 양대 지표인 샤프비율을 제대로 이해하면, 백테스트 결과지 앞에서 더 이상 수익률 숫자에 현혹되지 않을 수 있습니다. 이 글에서는 샤프비율의 개념부터 실전 퀀트 전략 선택까지 5단계로 완벽 정리해 드립니다. 📝 이 글에서.. 더보기
2026 로보어드바이저 TOP 5 성과 비교 "매달 적금처럼 넣어두기만 하면 AI가 알아서 불려준다"는 말, 한 번쯤 들어보셨죠? 2026년 현재 국내 주요 로보어드바이저 서비스의 합산 운용 금액은 3,483억 원으로 2023년 말 대비 약 3배 성장했습니다. 그야말로 개인 자산관리의 패러다임이 바뀌고 있습니다. 하지만 '로보어드바이저'라는 이름만 같을 뿐, 서비스마다 수익률·수수료·최소 투자금이 크게 다릅니다. 잘못 고르면 수익은 AI가 챙기고 수수료는 나만 내는 상황이 생길 수도 있습니다. 이 글에서는 2026년 기준 국내 로보어드바이저 TOP 5를 수익률·수수료·투자 성향별로 완벽 비교해 드립니다. 어떤 서비스가 나에게 맞는지 이 글 하나로 결론 내리실 수 있습니다. 📝 이 글에서 다룰 내용로보어드바이저란? 2026년 시장 현황 총정리국내 .. 더보기
MDD 최대낙폭 줄이는 퀀트 전략 7가지 1,000만 원이었던 계좌가 어느 날 260만 원으로 쪼그라드는 경험을 상상해 보신 적 있으신가요? 이것이 MDD(최대낙폭) -74%의 현실입니다. 2026년처럼 글로벌 관세 분쟁과 AI 버블 논란이 맞물려 시장 변동성이 극심한 환경에서, 퀀트 전략의 진짜 경쟁력은 얼마나 많이 버느냐가 아니라 얼마나 적게 잃느냐에서 결판납니다. 실제로 퀀트 고수들이 공통적으로 강조하는 원칙이 있습니다. "퀀트 투자 전략의 목표는 높은 수익률보다 안정적인 MDD다." 이 글에서는 MDD의 개념과 계산법부터 실전에서 최대낙폭을 줄이는 7가지 핵심 전략까지 낱낱이 공개합니다. 끝까지 읽으시면 더 이상 MDD를 막연한 공포가 아닌 설계 가능한 숫자로 다루게 되실 것입니다. 📝 이 글에서 다룰 내용MDD(최대낙폭)란 무엇인가 .. 더보기
AI 퀀트 투자 2026 최신 전략 완전 정복 뉴스 헤드라인 하나에 주가가 10% 이상 출렁이는 2026년, 인간의 직관과 감으로는 더 이상 시장을 이길 수 없다는 사실을 많은 투자자들이 뼈저리게 느끼고 있습니다. 그런데 지금 월가의 헤지펀드들은 AI와 머신러닝으로 뉴스 수백만 건을 초 단위로 분석하며 그 혼돈 속에서 조용히 수익을 챙기고 있다는 사실, 알고 계셨나요? 놀라운 것은 가트너가 2026년까지 기업 애플리케이션의 40%에 AI 에이전트가 내장될 것으로 예측했을 만큼, AI 투자 기술이 이제 개인 투자자 영역까지 빠르게 내려오고 있다는 점입니다. 이 글에서는 2026년 현재 개인 투자자가 실제로 활용할 수 있는 AI 퀀트 투자 전략의 핵심을 낱낱이 파헤칩니다. 읽고 나시면 AI 투자가 더 이상 '남의 이야기'가 아님을 직접 느끼게 되실 것입.. 더보기
2026 자동매매 프로그램 TOP 5 비교 주식 시장이 열리는 시간, 혹시 여러분은 모니터 앞에 앉아 매수·매도 버튼을 직접 누르고 계신가요? 2026년 현재 국내 증권사 API 신청 건수가 전년 대비 30% 이상 급증했다는 사실은 개인 투자자들이 이미 자동매매 시대로 빠르게 진입하고 있음을 보여줍니다. 하지만 막상 자동매매 프로그램을 찾아보면 종류가 너무 많아 어디서 시작해야 할지 막막하시죠? 이 글에서는 2026년 기준 개인 투자자가 실제로 활용 가능한 자동매매 프로그램 TOP 5를 기능·난이도·비용 세 가지 기준으로 비교 분석해 드립니다. 끝까지 읽으시면 나에게 딱 맞는 툴을 고르는 명확한 기준을 갖게 되실 것입니다. 📝 이 글에서 다룰 내용자동매매 프로그램이란? 2026년 트렌드 총정리노코딩 자동매매 툴 TOP 3 비교 (젠포트·퀀터스·.. 더보기
멀티팩터 포트폴리오 구성 7단계 완전정복 퀀트 투자에는 수백만 개의 팩터가 존재하지만 크게 밸류(Value)·퀄리티(Quality)·그로스(Growth)·모멘텀(Momentum) 4가지 범주로 분류됩니다. 하나의 팩터만으로 투자하는 단일 팩터 전략은 장기적으로 우수한 성과를 보이지만 특정 시장 환경에서는 크게 부진합니다. 모멘텀 팩터는 급락장에서, 저PBR 팩터는 가치 함정에서 집중 손실이 발생합니다. 2026년 현재 AI·관세 변동성으로 시장 예측이 어느 때보다 어렵습니다. 인텔리퀀트 블로그는 "처음에는 PER·PBR·모멘텀 3가지 팩터부터 시작하는 것을 추천한다. 이 세 가지를 조합하는 것만으로도 의미 있는 멀티팩터 모델 구성이 가능하다"고 밝혔습니다. 퀀터스는 3년 연속 고객 추천 브랜드 퀀트투자 부문 대상을 수상하며 코딩 없이 100개 .. 더보기
북한 핵 도발 2026 방산 투자 전략 7가지 2026년 5월 26일 오후 1시 3분, 북한이 서해상으로 미상 발사체를 발사했습니다. 올해 들어 8번째 도발입니다. 발사 빈도를 보면 1월 1회, 2월 2회, 3월 1회, 4월 2회, 5월 2회로 4월 이후 급증했습니다. 세종연구소 분석에 따르면 화성-20형(다탄두 운용 ICBM)의 시험발사가 임박했고, 2026년 2월 18일에는 5연장 초대형 방사포 이동발사대 50대 증정식을 개최하며 실전 배치를 완성했습니다. 그런데 증권가는 "전쟁이 끝나도 끝이 아니다, 방산주 조정은 매수 기회"라고 입을 모으고 있습니다. 글로벌 안보 강화 추세와 K방산 수출 호조라는 구조적 성장 동력이 북한 도발과 무관하게 작동하기 때문입니다. 이란전쟁·러우전쟁·북한 핵 위협이 동시에 전개되는 다중 지정학 위기 시대, 방산 투자.. 더보기
기후변화 탄소세 2026 기업 대응 5가지 2026년 1월 1일, EU 탄소국경조정제도(CBAM·Carbon Border Adjustment Mechanism)가 전면 시행에 돌입했습니다. 연간 50톤 이상의 CBAM 대상 품목(철강·알루미늄·비료·시멘트·수소·전력)을 EU로 수출하는 기업은 내재 배출량을 의무 신고하고 배출량에 상응하는 CBAM 인증서를 구매해야 합니다. 인증서 첫 구매·상환은 2027년이지만, 2026년 한 해 수입된 물량의 배출량을 산정·검증·보고하는 의무는 지금 이 순간 진행 중입니다. 한국의 對EU 수출에서 철강이 차지하는 비중은 약 89.3%(45억 달러)로 CBAM의 직격탄을 맞는 구조입니다. 알루미늄도 10.6%(5.4억 달러)를 차지합니다. 그러나 탄소 규제는 CBAM에 그치지 않습니다. 영국도 2027년까지 자체.. 더보기

티스토리툴바