섹터 선택 (1) 썸네일형 리스트형 퀀트 전략 포트폴리오 구성 방법 – 데이터 기반 분산 투자 설계법 퀀트 전략은 정해진 수치와 알고리즘에 따라 종목을 선별하고 매매하는 방식입니다. 하지만 아무리 우수한 전략이라도 한 종목에 집중 투자하면 리스크가 크게 증가합니다. 그래서 퀀트 투자에서는 '포트폴리오 구성'이 핵심 단계로 작용합니다.포트폴리오는 단순히 종목을 나열하는 것이 아니라, 전략의 성격에 맞춰 종목 수, 비중, 리밸런싱 주기, 산업 분산 등을 체계적으로 설계하는 작업입니다.초보 투자자는 보통 ‘좋은 종목 몇 개’를 고른 후 끝내지만, 퀀트 전략은 그보다 더 체계적입니다. 이 글에서는 퀀트 전략을 실제 투자로 연결시키기 위한 포트폴리오 구성 방법을 단계별로 설명하겠습니다. 1. 포트폴리오는 전략이 아니라 ‘구조’다퀀트 전략을 만들었다면, 이제 그것을 현실에 맞게 분산시켜야 하는 단계가 바로 포트폴리.. 이전 1 다음
