파이썬 (7) 썸네일형 리스트형 커스텀 팩터로 포트폴리오 구성하기 – 실전 전략 구현 퀀트 투자의 가장 강력한 무기는 누구나 접근 가능한 공개 지표만 사용하는 것이 아니라, 직접 계산한 커스텀 팩터를 바탕으로 차별화된 전략을 만드는 데 있습니다.이러한 팩터는 기존의 PER, PBR처럼 단순한 지표가 아닌, 복수의 데이터를 조합해 만들어낸 투자자의 논리를 담은 계산식입니다.예를 들어, PFCR, PEG, NCAV는 네이버 금융이나 증권사 리포트에서는 흔히 볼 수 없는 지표지만 퀀트 투자자들 사이에서는 실전 전략에 자주 사용되는 유의미한 신호입니다.이번 글에서는 커스텀 팩터를 사용해 종목을 스코어링하고, 상위 종목으로 포트폴리오를 구성하는 전략을 파이썬으로 구현하는 방법을 단계별로 안내하겠습니다. 특히 코드 작성에 익숙하지 않은 분들도 이해할 수 있도록 쉽게 설명드리겠습니다.1. 커스텀 팩터.. 수익률 그래프와 MDD 시각화 포함한 PDF 리포트 완성하기 퀀트 전략을 구축한 후, 전략의 수익성과 안정성을 시각적으로 표현하는 것은 매우 중요합니다.단순한 수익률 숫자만 나열하는 것보다, 누적 수익률 그래프와 최대 낙폭(MDD) 구간을 시각화해서 보여주면전략의 성격을 훨씬 직관적으로 이해할 수 있습니다. 특히 투자자에게 전략을 설명하거나 백테스트 결과를 문서로 남기고 싶은 경우, PDF 형태로 정리된 전략 리포트는 그 자체로 하나의 경쟁력이 됩니다.이번 글에서는 파이썬을 이용해누적 수익률 그래프를 생성하고MDD 구간을 시각화하며이를 이미지로 저장해PDF 리포트에 삽입하는 전체 과정을 단계별로 안내해드리겠습니다. 1. 수익률 데이터 준비와 누적 수익률 그래프 그리기먼저 기본적인 수익률 데이터를 준비합니다.CSV 파일에 다음과 같은 형식으로 일간 수익률이 있다고 .. 파이썬 수익률 리포트를 PDF로 자동 저장하기 퀀트 전략을 검증하고 월별 수익률을 계산했다면, 이제 그것을 보기 좋게 리포트 형태로 정리하는 단계가 필요합니다.보통은 엑셀이나 텍스트로 보고하곤 하지만, 투자자에게 제출하거나 백테스트 결과를 문서화할 때는 PDF 리포트가 가장 신뢰도 있어 보입니다. 그렇다면 매번 손으로 복사 붙여넣기를 해야 할까요? 그럴 필요 없습니다. 파이썬으로 작성한 수익률 리포트를 PDF로 자동 저장하면, 매월 또는 전략별로 “한 줄 실행”만으로 문서를 만들어낼 수 있습니다. 이번 글에서는 FPDF라는 파이썬 PDF 생성 라이브러리를 이용해 월별 수익률 테이블, 누적 수익률, 전략 요약 등을 포함한 PDF 리포트를 자동 생성하는 방법을 알려드리겠습니다. 1. 필요한 라이브러리 설치와 환경 구성우선 PDF 생성에 필요한 라이브러리.. 파이썬으로 월별 수익률 리포트 자동 생성하기 퀀트 투자 전략을 설계하고 백테스트를 하다 보면, 단순히 누적 수익률만 확인해서는 전략의 성과를 충분히 이해하기 어렵습니다.특히 전략이 월 단위로 얼마나 안정적으로 수익을 냈는지를 확인하려면 '월별 수익률 리포트'가 필수입니다.많은 퀀트 초보자들이 엑셀로 일일이 계산하거나 전문 툴에 의존하는 경우가 많지만, 파이썬(Python)을 활용하면 한 번의 코드 실행으로 자동화된 월별 리포트를 생성할 수 있습니다. 이번 글에서는 파이썬을 사용해 CSV로 저장된 전략 수익률 데이터를 기반으로 월별 수익률 테이블을 생성하고,리포트 형태로 보기 좋게 정리하는 방법을 단계별로 소개하겠습니다. 1. 준비 데이터: 일간 수익률 CSV 파일 불러오기먼저 기본 데이터는 다음과 같은 형태의 CSV 파일입니다.📄 strategy.. PER+PBR 점수 전략 구현 – 파이썬 실전 코드 예시 퀀트 투자에서 가장 널리 알려진 전략 중 하나는 **‘저PER + 저PBR 점수 기반 전략’**입니다.PER(주가수익비율, Price to Earnings Ratio)과 PBR(주가순자산비율, Price to Book Ratio)은주식이 ‘저평가’되었는지를 판단하는 핵심 지표입니다. 이 전략은 두 지표를 동시에 고려하여 값이 낮을수록 점수를 부여하고, 총 점수가 낮은 상위 종목을 포트폴리오로 구성합니다. 오늘은 이 전략을 파이썬으로 구현하는 전 과정을 코드와 함께 소개해드리겠습니다.프로그래밍을 처음 접하는 분도 복사해서 실행할 수 있도록 친절히 구성했습니다. 1. 전략 개요와 사용 데이터 정리먼저 구현할 전략의 조건은 다음과 같습니다:PER가 낮은 순으로 점수 부여 (낮을수록 1등)PBR도 마찬가지로 낮.. 파이썬을 활용한 코스피·코스닥 전 종목 10년 종가 데이터 가져오기 퀀트 전략을 검증하려면 가장 먼저 필요한 것이 있습니다.바로 종목별 장기 시세 데이터, 특히 **일별 종가(Historical Closing Price)**입니다.많은 퀀트 초보자들이 전략은 짜지만,막상 데이터를 수집하는 단계에서 멈추곤 합니다.특히 코스피·코스닥 전 종목의 10년 데이터를 직접 모으려면하루 이틀로는 끝나지 않는 작업입니다.하지만 파이썬(Python)을 활용하면 반복 작업을 자동화할 수 있고,한 번만 셋업하면 언제든 최신 데이터도 쉽게 불러올 수 있습니다.이번 글에서는 **Investing.com(인베스팅닷컴)**에서코스피, 코스닥 전 종목의 10년 일별 종가 데이터를 파이썬으로 수집하는 방법을단계별로 상세히 알려드리겠습니다.1. 수집 전략 개요 – 왜 Investing.com인가?Inv.. 파이썬으로 만드는 나만의 퀀트 백테스트 시스템 – 기초부터 시작 퀀트 플랫폼의 사용 비용이 부담스럽고 엑셀보다 좀 더 깊이 있는 나만의 투자 전략과 백테스트를 해보고 싶다라고 생각하시는 분은 파이썬이라는 프로그래밍 언어를 활용하여 퀀트 시스템을 만드는 것을 추천 드립니다. 처음엔 엑셀이나 퀀트 플랫폼(젠포트, 퀀트킹 등)을 이용해 전략을 설계합니다.하지만 조건이 복잡해지거나, 자유도가 필요해질수록 **프로그래밍 언어 ‘파이썬(Python)’**이 강력한 도구로 떠오릅니다.파이썬은 문법이 간결하고, 데이터를 불러오고 계산하고 시각화하는 기능이 강력해비전공자도 일정 수준 이상 퀀트 전략을 직접 구현할 수 있는 장점이 있습니다.이번 글에서는 파이썬으로 백테스트 시스템을 만들기 위한 기초 개념부터 실습 흐름까지 초보자 중심으로 정리해드리겠습니다. 1. 백테스트란? – 전략이.. 이전 1 다음
