엑셀 백테스트의 한계와 퀀트 플랫폼의 효율적인 활용법

지금까지 엑셀로 퀀트 전략을 설계하고, 네이버금융과 인베스팅닷컴에서 데이터를 수집해 백테스트를 진행하는 방법을 소개해드렸습니다.
초보자에게는 이 방식이 퀀트 투자에 대한 감을 익히고, 수치 기반으로 사고하는 훈련을 하는 데 매우 좋은 접근입니다.
하지만 어느 정도 실전 테스트를 반복하다 보면, 엑셀 백테스트의 명확한 한계점이 드러나기 시작합니다.

가장 큰 문제는 데이터 수집과 정리가 너무 방대하고 수동적이라는 점입니다.

 

예를 들어, 5년치 일별 종가 데이터를 종목별로 다운받아 정렬하고, 조건을 적용해 점수를 매기고, 기간별 수익률을 계산하는 작업은 한두 종목까진 가능하지만,
20개 이상의 종목 또는 다양한 조건 조합을 테스트하기 시작하면 시간과 노력이 기하급수적으로 증가합니다.
게다가 데이터 오류를 손으로 일일이 검증해야 하며, 자동화가 어렵기 때문에 전략 수정·비교·리밸런싱 시뮬레이션 등을 반복하기엔 현실적으로 부담이 큽니다.

1. 전략을 빠르게 실험하고 싶다면 퀀트 플랫폼이 답이다

이런 상황에서 등장하는 것이 바로 국내 퀀트 플랫폼입니다.
대표적으로 젠포트(Zenport), 퀀트킹(QuantKing), 퀀터스(Quantus) 등이 있습니다.
이들 플랫폼은 이미 수집된 데이터를 기반으로 다양한 전략을 손쉽게 구성하고, 수 초 안에 백테스트 결과를 도출할 수 있다는 점에서 엑셀보다 훨씬 효율적입니다.

 

 

예를 들어,
젠포트에서는 PER, PBR, ROE 조건을 설정하고 정기 리밸런싱을 적용한 전략을 몇 번의 클릭만으로 시뮬레이션할 수 있으며,
퀀터스는 종목 점수 계산 방식이 다양하게 제공되어 정량 점수 기반 포트폴리오 설계에 최적화되어 있습니다.
퀀트킹은 업종 필터, 시가총액 제한, 최근 수익률 필터링 등 모멘텀·가치 조합 전략까지 손쉽게 구현이 가능합니다.

무엇보다 이 플랫폼들은 성과 리포트, MDD, CAGR, 월별 수익률, 연도별 수익률까지 자동으로 정리된 백테스트 결과를 제공해주기 때문에, 초보자도 전략의 강점과 약점을 쉽게 파악할 수 있습니다.
또한 리밸런싱 알림 기능이나 자동 포트 구성 기능을 활용하면, 실전 투자로 바로 전환하는 것도 가능합니다.

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2. 플랫폼은 유료? 그렇다면 ‘파이썬 퀀트’도 하나의 길

다만 위에서 소개한 퀀트 플랫폼 대부분은 일정 부분 이상 사용 시 유료로 전환되는 구조입니다.
월 1~3개의 전략 테스트는 무료로 가능하지만, 고급 기능(예: 자동 리밸런싱, 다중 조건 백테스트, 엑셀 내보내기 등)을 사용하려면 일정 금액을 지불해야 합니다.

그래서 비용이 부담되거나 자신만의 전략을 더 유연하게 구성하고 싶은 경우, 파이썬을 활용한 퀀트 전략 구축도 좋은 대안이 될 수 있습니다.
대표적으로 pandas, yfinance, backtrader, pykrx 같은 라이브러리를 활용하면,
프로그램으로 과거 데이터를 불러오고, 원하는 조건을 직접 짜서 백테스트를 실행할 수 있습니다.

물론 코딩 지식이 필요하지만, 최근에는 유튜브나 커뮤니티에 파이썬 퀀트 강의가 많아 초보자도 도전해볼 수 있는 환경이 갖춰져 있습니다.
특히 엑셀로 기본기를 쌓은 후에 파이썬으로 넘어가면, 전략을 자유롭게 커스터마이징할 수 있는 수준까지 금방 도달할 수 있습니다.

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3. 나에게 맞는 방식으로, 퀀트 전략의 다음 단계를 밟아보자

결론적으로, 엑셀은 퀀트 투자의 입문 단계에서 수치 기반 사고를 훈련하고, 전략 설계 감각을 익히는 데 매우 효과적인 도구입니다.
하지만 반복되는 백테스트와 전략 비교를 효율적으로 하기 위해서는, 퀀트 플랫폼을 활용하는 것이 시간 대비 가장 효율적인 방법이 됩니다.
그리고 플랫폼의 기능이 제한되거나 비용 부담이 크다면, 파이썬 기반으로 전환해 직접 나만의 백테스트 시스템을 구축하는 것도 장기적으로 훌륭한 선택이 될 수 있습니다.

당신이 지금 어떤 단계에 있든, 중요한 건 수익률이 아닌, 전략을 객관적으로 평가하고 지속할 수 있는 시스템을 갖추는 것입니다.
당장 큰 수익보다, 검증된 구조로 투자하는 습관이 퀀트 투자자의 첫 걸음이자, 장기적으로 살아남는 길입니다.