엑셀로 백테스트를 위한 데이터 수집 및 정리 방법 – 초보자용 퀀트 전략 준비 가이드

퀀트 투자는 감정을 배제하고 데이터 기반으로 투자 결정을 내리는 방식입니다. 하지만 수치 기반 전략을 만들기 위해서는 과거의 데이터를 수집하고 정리하는 과정이 먼저 선행되어야 합니다. 이 과정 없이 전략을 세우는 것은, 지도 없이 여행을 떠나는 것과 다르지 않습니다.

많은 초보 투자자들이 백테스트를 시작하려고 할 때, "어디서 데이터를 구하고, 어떻게 정리해야 하나요?"라는 질문을 가장 많이 합니다. 실제로 퀀트 전략을 테스트할 수 있는 데이터는 생각보다 가까운 곳에 있고, 엑셀만 있어도 충분히 활용할 수 있습니다.
이 글에서는 네이버 금융과 인베스팅닷컴(Investing.com)을 활용해 과거 주가 데이터를 수집하고, 엑셀에서 정리하는 방법을 단계별로 소개하겠습니다. 코딩이나 API가 없어도 누구나 따라할 수 있도록 구성했으니, 처음 백테스트를 해보는 분들도 천천히 실습해보시기 바랍니다.

1. 네이버 금융에서 과거 주가 다운로드하는 방법

네이버 금융은 국내 종목의 과거 주가 데이터를 비교적 손쉽게 제공하고 있습니다.
데이터 다운로드를 위해 다음과 같은 순서를 따라주세요:

① 검색:
https://finance.naver.com에 접속하여, 원하는 종목명을 검색합니다.
예: 삼성전자 → 검색 후 종목 페이지로 이동

② 차트 탭 클릭:
상단 메뉴에서 “차트”를 클릭합니다. 그래프 하단에 ‘일별 시세’ 테이블이 나옵니다.

③ 일별 시세 다운로드:
‘일별시세’ 하단에서 페이지를 10~20페이지 정도까지 클릭하며 최근 1~2년 데이터를 수동 복사합니다.
1페이지에 약 10일치씩 있으므로, 100페이지 정도 클릭하면 약 3~5년치 일별 데이터 확보가 가능합니다.

④ 엑셀에 붙여넣기:
Ctrl+C → Ctrl+V로 복사한 데이터를 엑셀 시트에 붙여넣으면 됩니다.
열 순서를 날짜, 종가, 시가, 고가, 저가, 거래량 등으로 정리하고 날짜 오름차순 정렬까지 하면 준비 완료입니다.

 

🔍 팁:

1페이지당 데이터 양이 적기 때문에 시간을 줄이고 싶다면 월별 시세 탭으로 전환하여 1페이지에 더 많은 데이터를 받는 방식도 추천드립니다.

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2. 인베스팅닷컴에서 해외 및 국내 주가 다운로드하기

국내뿐 아니라 해외 종목(예: 미국 ETF, 나스닥 종목 등)을 백테스트하고 싶다면, 인베스팅닷컴(Investing.com)이 매우 유용한 사이트입니다.
무료 회원가입만 하면 과거 주가 데이터를 CSV 파일로 직접 다운로드할 수 있다는 것이 큰 장점입니다.

① 접속 및 검색:
https://www.investing.com 접속 후, 상단 검색창에 원하는 종목 입력
예: S&P500 → "S&P 500 Index" 클릭

② 과거 데이터 메뉴 진입:
해당 종목 페이지에서 메뉴 중 "Historical Data" 또는 “과거 데이터” 탭 클릭

③ 기간 설정:
‘기간’에서 “지난 5년” 또는 “사용자 지정 → 10년 전까지 설정” 가능
예: 2014-01-01 ~ 2024-01-01 설정

④ CSV 다운로드:
우측 상단 “Download Data” 버튼 클릭 시, 엑셀(CSV) 파일로 자동 저장됩니다.
이 파일을 엑셀로 열면 날짜, 종가, 고가, 저가, 거래량 등이 포함된 데이터 시트가 생성됩니다.

🔍 팁:
파일을 열었을 때 날짜 형식이 미국식(월/일/년)인 경우, ‘텍스트 → 열 나누기’ 기능으로 형식 변환 가능

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3. 백테스트용 엑셀 정리 양식 만들기

데이터를 다운로드한 후에는 백테스트에 활용하기 위한 기본적인 정리 작업이 필요합니다.

날짜	종가	시가	고가	저가	이동평균(20일)	수익률(%)
2022-01-01	54,000	53,000	54,500	52,800	=AVERAGE(B2:B21)	(계산식)

아래와 같은 형식으로 시트를 구성하면, 수익률 계산 및 조건 필터링이 쉬워집니다:

이동평균, 수익률 계산 방법 예시:

• 이동평균(20일): =AVERAGE(B2:B21)
• 수익률: (오늘 종가 – 어제 종가) ÷ 어제 종가

이런 방식으로 데이터가 정리되면, 조건에 따른 필터링(예: 20일 이평 상향 돌파 시 매수)이나, 구간별 누적 수익률 계산도 쉽게 할 수 있습니다.

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4. 월/분기/연도별 수익률 계산 – 전략 조건 비교 가능

이제 수익률 데이터를 바탕으로 월별 또는 연도별 전략 성과를 분석할 수 있습니다.
날짜를 기준으로 월 단위로 데이터를 그룹화하여, 각 달의 시작 종가와 마지막 종가를 기준으로 수익률을 계산합니다.

예:
2022년 3월 1일 종가 = 54,000
2022년 3월 31일 종가 = 57,000
→ 수익률 = (57,000 – 54,000) ÷ 54,000 = 약 5.6%

이 과정을 반복하면 아래와 같은 표를 만들 수 있습니다:

연도	월	월초 종가	월말 종가	월 수익률
2025	1	48,000	51,000	+6.25%
2025	2	51,000	50,000	-1.96%

분기/연 단위 수익률도 동일한 방식으로 계산 가능하며, 이를 통해 전략의 일관성(Consistency)도 수치로 확인할 수 있습니다.

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5. 백테스트의 핵심은 ‘정확한 데이터 + 꾸준한 기록’

엑셀을 활용한 백테스트의 시작은 생각보다 간단합니다. 중요한 것은 꾸준히 데이터를 모으고, 그 위에 자신만의 기준을 적용해보는 습관입니다.
처음에는 PER, ROE, 종가 기준 전략 정도부터 시작하더라도, 월별 수익률을 기록하고, 조건별 성과를 비교하는 방식으로 확장해 나가면 어느 순간 퀀트 전략이 손에 익게 됩니다.

특히 무료로 접근 가능한 네이버금융과 인베스팅닷컴은 초보자들이 실전 데이터를 기반으로 훈련할 수 있는 훌륭한 연습장입니다.
조금 더 나아가고 싶다면, 이동평균, 거래량 증가율, 업종별 필터링 같은 요소도 추가해보면서 ‘전략 설계자’로서의 사고력을 키워보세요.
전문가가 아니어도 괜찮습니다. 중요한 건 한 번이라도 직접 데이터를 모아 전략을 만들어 본 경험입니다.