퀀트 투자에 필요한 데이터 종류와 수집 방법

퀀트 투자는 ‘감’이 아니라 ‘데이터’에 기반한 과학적인 투자 방식입니다. 하지만 아무리 좋은 전략을 구상해도 정확하고 신뢰할 수 있는 데이터를 확보하지 않으면 퀀트 전략은 무의미해집니다.
퀀트 투자의 핵심은 '조건'이고, 그 조건을 성립시키는 재료가 바로 데이터입니다. 특히 초보 투자자라면 어떤 데이터를 사용해야 하는지, 어디서 수집해야 하는지를 명확히 이해하는 것이 중요합니다. 이번 글에서는 퀀트 투자에 필요한 데이터의 종류를 정리하고, 이를 어떻게 수집할 수 있는지 현실적으로 안내해 드리겠습니다.

 

1. 퀀트 투자에 꼭 필요한 데이터는?

퀀트 투자에서 사용되는 데이터는 크게 **정량 데이터(숫자 기반)**와 **정성 데이터(비재무적 요인)**로 나뉘지만, 초보자는 우선 정량 데이터 위주로 접근하는 것이 안정적입니다.
대표적인 데이터는 아래와 같습니다:

• 재무제표 기반 데이터: PER(주가수익비율), PBR(주가순자산비율), ROE(자기자본이익률), 매출 성장률, 부채비율 등
• 시장 가격 기반 데이터: 주가, 거래량, 종가, 고가, 저가, 이동평균선 등
• 배당 데이터: 배당수익률, 배당성장률, 배당 지급 주기 등
• 기술적 지표: RSI, MACD, 볼린저밴드 등
• 펀더멘털 변화 추이: 분기 실적 변화, ROE 상승 여부 등

이러한 데이터를 조합해 "PER이 낮고 ROE가 높은 종목" 또는 "저PBR + 고배당 + 저변동성" 전략 등으로 응용할 수 있습니다.

 

2. 데이터 수집 방법 – 무료 포털 활용

퀀트 전략을 구현하기 위해 필요한 데이터를 수집하는 가장 기본적인 방법은 포털 사이트를 활용하는 것입니다.
대표적인 사이트로는 다음이 있습니다:

• Naver 금융 (https://finance.naver.com): 국내 주식의 기본 정보, 재무제표, 배당 정보, 시세 차트 등 다양한 항목을 무료로 제공합니다.
  • 특히 '재무분석' 탭에서 연도/분기별 지표를 확인할 수 있으며, 엑셀로 정리하면 간단한 전략 테스트도 가능합니다.
• Investing.com (https://www.investing.com): 국내외 주식, ETF, 지수, 환율 등 글로벌 금융 데이터를 제공합니다.
  • 기술적 분석 지표도 풍부하게 제공되며, 특히 해외 주식이나 원자재 관련 데이터 확보에 유리합니다.
• 한국거래소(KRX): 공식 데이터이기 때문에 신뢰도가 높습니다. 업종별 데이터나 시장 전반 통계 활용에 적합합니다.

하지만 이들 사이트는 데이터를 수작업으로 정리해야 하고, 자동화가 어렵다는 단점이 있습니다. 따라서 퀀트 전략을 지속적으로 실행하려면 보다 전문적인 도구가 필요해집니다.

3. 퀀트 플랫폼을 활용한 데이터 수집 – 젠포트, 퀀트킹, 퀀터스

보다 체계적이고 효율적인 퀀트 투자를 위해 많은 투자자들이 전문 퀀트 플랫폼을 활용하고 있습니다. 국내에서 대표적인 퀀트 투자 플랫폼으로는 젠포트(Zenport), 퀀트킹(QuantKing), 퀀터스(Quantus)가 있습니다.

• 젠포트 (https://zenport.io): 국내 개인 투자자들이 가장 많이 활용하는 퀀트 플랫폼 중 하나로, 재무지표·기술지표·밸류 지표 등 다양한 조건을 조합하여 전략을 설계할 수 있습니다. 자동 백테스트, 조건 검색, 리밸런싱 기능이 탑재되어 있어 초보자도 쉽게 전략을 구동할 수 있습니다.
• 퀀트킹 (https://quantking.co.kr): 단순하면서도 실용적인 전략 템플릿 제공이 특징입니다. 저PER, 고ROE, 배당전략 등 기본적인 전략을 중심으로 설계되어 있어 입문자에게 특히 유리합니다. 또한, 전체 종목의 데이터를 엑셀로 다운로드해서 플랫폼내의 전략 결과와 비교해볼 수 있는 장접이 있습니다.
• 퀀터스 (https://quantus.kr): 백테스트 기능에 초점이 맞춰진 퀀트 연구 플랫폼입니다. 수천 가지 조건을 조합해 전략을 설계하고, 수년간의 과거 데이터를 통해 성과를 분석할 수 있습니다. 퀀터스는 특히 퀀트 전략의 ‘정교한 비교’와 ‘포트폴리오 구성 분석’에 강점이 있으며, 투자자가 스스로 전략을 연구·개발하는 데 최적화되어 있습니다.

이처럼 각 플랫폼마다 사용자 친화성, 전략 다양성, 백테스트 정밀도에 차이가 있으므로, 자신의 투자 성향에 맞는 플랫폼을 선택하는 것이 중요합니다. 다만 이들 플랫폼은 유료 플랫폼이다 보니 초기 비용이 나가는게 부담스러우실 수 있습니다. 하지만 무료 사이트를 통해 백테스트를 하는 것은 여간 어려운 일이 아닙니다. 0원으로 고수익의 길을 가는것보다는 이런 잘 갖추어져 있는 플랫폼을 이용하여 퀀트의 세계에 입문하는 것을 적극 추천 드립니다.

4. 초보자를 위한 실전 팁 – 데이터 수집에서 실행까지

처음에는 복잡해 보일 수 있지만, 퀀트 전략에 필요한 데이터는 단순한 재무 지표 몇 개로도 충분히 구성할 수 있습니다.

예를 들어, Naver 금융에서 PER, PBR, ROE를 엑셀로 정리, 매달 말 10개 종목을 선정하여 주가 수익율을 수기로 기록해보는 것도 훌륭한 출발이라고 할 수 있습니다.

데이터가 익숙해지고 전략 구성이 자연스러워지면, 젠포트나 퀀트킹을 활용해 보다 복잡한 전략과 장기적인 백테스트를 시도할 수 있습니다.
가장 중요한 점은 데이터는 단순히 숫자가 아니라, 전략의 핵심 근거라는 것입니다.
데이터가 명확하고 검증된 전략일수록 심리적으로도 흔들리지 않고 일관된 투자를 실천할 수 있습니다.

 

마무리 – 데이터 없는 퀀트는 존재할 수 없다

퀀트 투자에서 데이터는 단순한 참고 정보가 아닙니다. 투자 판단의 기준이자, 전략의 뼈대이며, 백테스트의 근거입니다.
투자를 시스템화하고 감정을 배제하기 위해서는 반드시 신뢰할 수 있는 데이터를 확보하고, 이를 전략에 적용하는 훈련이 필요합니다.

처음부터 완벽한 데이터를 다룰 필요는 없습니다. 간단한 데이터부터 시작해서 전략에 적용하고, 점차 툴을 활용해 자동화하는 과정이 퀀트 투자자로 가는 가장 현실적인 길입니다.
투자는 감정이 아닌 근거로 결정해야 합니다. 그 근거는 오직 데이터에서 나옵니다.