퀀트 투자가 뭐길래? 숫자로 돈 버는 시스템 투자 입문

1. 퀀트 투자가 뭐길래?

주식 시장에는 다양한 투자 방식이 존재합니다. 누군가는 뉴스를 보고, 누군가는 기업을 방문해 직접 분석합니다. 그런데 어떤 사람들은 기업도 방문하지 않고, 뉴스를 무시한 채 엑셀만 보고 투자합니다. 바로 퀀트 투자자입니다.

‘퀀트(Quant)’는 ‘Quantitative(계량적인)’의 줄임말로, 숫자와 통계, 수학 모델을 기반으로 투자하는 방식을 말합니다. 쉽게 말하면, 감정과 직관을 배제하고 숫자에 따라 투자하는 방법이죠.

 

2. 사람 대신 숫자가 투자한다?

 

보통 개인 투자자는 뉴스, 유튜브, 주위의 말에 따라 감정적으로 매매를 결정합니다. “이 종목 뜬다더라!”, “지금 사야 수익 본다!”와 같은 말이 투자 기준이 되기도 하죠.
하지만 퀀트 투자에서는 이런 접근은 철저히 배제됩니다.

퀀트 투자자들은 다음과 같이 생각합니다.

“최근 5년간 PER이 낮은 종목들은 평균적으로 수익률이 높았다.”
“주가가 52주 신고가를 돌파한 종목은 다음 달 수익률이 좋았다.”

 

즉, 퀀트 투자는 과거 데이터의 통계적 특성을 분석하여, 미래 수익을 기대할 수 있는 규칙을 찾아 투자합니다. 이 과정은 수학, 통계, 프로그래밍과 밀접한 관련이 있으며, 개인도 엑셀이나 Python 등을 활용해 비교적 쉽게 시작할 수 있습니다. 

그런데 나는 코딩도 모르고 엑셀을 다룰 줄 몰라! 하시는 분이 많이 계실겁니다.

이런 분들을 위해 이용료를 내고 사용하는 퀀트 투자 전문 사이트들이 많이 오픈되어 있으며 해당 사이트를 사용해서

많은 퀀트 투자자 분들이 투자를 진행하고 있습니다.

 

3. 퀀트 투자의 핵심 원리: 데이터 + 전략

 

퀀트 투자의 기본은 두 가지입니다.

 

1) 데이터를 수집하고 정리하는 것
예: 상장기업의 PER, PBR, ROE, 시가총액, 주가 추이 등

 

2) 전략을 만들고 검증하는 것
예: “PBR 1 미만 + ROE 10% 이상” 기업에 투자했을 때 수익률은?

 

이 전략을 만드는 과정이 핵심입니다. 이런 전략은 종종 백테스트(Backtest) 라고 불리는 과정을 통해 검증됩니다.
백테스트란, 해당 전략을 과거 시장 데이터에 적용해보며 실제 수익률이 어땠는지를 시뮬레이션하는 것입니다.

 

4. 퀀트 전략의 종류

퀀트 전략은 다양하지만, 초보자에게 추천할 만한 대표적인 전략은 다음과 같습니다:

 

1) 가치 투자 기반 퀀트
     - 저PBR, 저PER 종목에 투자

     - '기업이 저평가되었을 때' 수익을 기대

 

2) 모멘텀 전략

     - 최근 3개월~12개월 주가 상승률 상위 종목 투자

     - 상승 중인 종목은 계속 상승할 확률이 높다는 전제

 

3) 변동성 조절 전략

     - 주가의 변동성이 적은 종목을 선택해 안정적인 수익을 추구

 

4) 배당 기반 전략

     - 고배당주 위주로 구성한 포트폴리오

 

이 모든 전략의 핵심은 감정이 아닌 명확한 기준과 규칙입니다.

 

5. 초보자가 시작할 수 있는 실전 팁

 

퀀트 투자라고 해서 무조건 어렵고 복잡한 수식이 필요한 것은 아닙니다.
초보자도 엑셀로 충분히 시작할 수 있습니다. 예를 들어: 매월 말 또는 초에 네이버 금융에서 PER, PBR 데이터를 수집해서 조건에 따라 종목을 필터링한 후 조건별 우선순위 업체를 선정하여 결과를 비교 하는 방식이 있습니다.

또한 무료 퀀트 플랫폼(예: 씽크풀, FN가이드, 혹은 Python 기반 파이퀀트(PyQuant) 등)을 활용해 더 심화된 전략도 실행할 수도 있고 유료 퀀트 플랫폼(예: 퀀터스, 퀑트킹, 젠포트 등)을 활용하면 좀 더 쉽고 빠르게 퀀트 전략을 만들 수 있습니다.

 

6. 마무리: 감정보다 통계로 투자하라

 

퀀트 투자는 단기간에 큰돈을 벌 수 있는 ‘한 방’의 전략은 아닙니다. 하지만, 장기적으로 일관되고, 검증된 전략을 통해 안정적인 수익을 추구할 수 있다는 점에서 매우 매력적인 투자 방식입니다.

처음부터 완벽한 전략을 짤 필요는 없습니다.
중요한 건, 자신만의 기준을 정하고 그것을 꾸준히 적용하는 습관을 기르는 것입니다.

지금 엑셀을 켜고, 가장 간단한 ‘저PER 종목 찾기’부터 시작해보세요.
당신의 투자는 이미 ‘퀀트’가 되고 있을지 모릅니다.