퀀트 투자라고 하면 대부분 복잡한 코딩, 알고리즘, 자동매매 프로그램 등을 떠올립니다. 하지만 꼭 프로그래밍을 할 줄 알아야 퀀트 전략을 만들 수 있는 건 아닙니다. 엑셀만 잘 다뤄도 기본적인 퀀트 전략 설계와 테스트가 충분히 가능합니다.
특히 투자 초보자나 비전공자에게는 엑셀이 가장 접근성이 좋은 툴입니다. 이미 대부분의 투자 정보는 엑셀로 정리할 수 있고, 기본적인 수식과 함수만 알아도 조건 필터링, 점수 매기기, 종목 선별까지 할 수 있기 때문입니다.
이번 글에서는 엑셀을 이용해 간단한 퀀트 전략을 직접 구성하고 테스트하는 방법을 설명합니다.
별도의 프로그램 설치 없이, 인터넷에서 재무 데이터를 받아와 조건을 걸고, 자동으로 종목을 추출하는 방법을 단계별로 안내하겠습니다.
처음부터 완벽한 자동화가 아니어도 괜찮습니다. 중요한 것은 “수치로 판단하는 투자 연습”을 시작하는 것입니다.
1. 기본 데이터 수집 – 네이버 금융으로 시작하기
퀀트 전략을 엑셀에서 구현하려면 먼저 재무 데이터를 확보해야 합니다. 가장 쉬운 방법은 네이버 금융 → 국내증시 → 시가총액 → 복사 및 엑셀 붙혀넣기입니다.
예를 들어, 코스피 200 기업 리스트를 크롤링하지 않고도, 네이버 금융에서 각 종목의 PER, PBR, ROE, 시가총액, 부채비율 등 주요 데이터를 직접 보고 복사해서 엑셀로 붙여넣을 수 있습니다.
엑셀 시트에는 보통 아래와 같은 항목이 들어갑니다:
데이터 수집은 수동으로 시작해도 충분합니다. 그리고 점차 구글 스프레드시트 IMPORTHTML 함수나, 무료 API를 사용하는 방법으로 확장해도 좋습니다.
2. 조건 설정과 스코어 계산 – 점수 기반 전략 만들기
이제 수집한 데이터를 바탕으로 간단한 조건을 걸어 종목을 선별해보겠습니다. 예를 들어,
PER 10 이하, PBR 1 이하, ROE 10% 이상, 부채비율 100% 이하라는 조건을 적용해보겠습니다.
엑셀에서는 IF() 함수를 활용해 조건 충족 여부를 수치로 표현할 수 있습니다.
Excel:
- PER 10 이하 : =IF(H2<=10,1,0)
- PBR 10 이하 : =IF(J2<=1,1,0)
- ROE 10% 이상 : =IF(I2>=10,1,0)
- 부채비율 100% 이하 : =IF((F2/(E2-F2))<=1,1,0)
각 조건의 점수를 더해 총점 계산을 할 수 있고, 그 점수가 높은 순으로 정렬하면 유망한 종목 리스트가 나옵니다.
Excel:
- 4개 조건 총점 : =SUM(K2:N2)
이 과정을 반복하면, 조건 기반 퀀트 전략의 기본 구조가 완성됩니다. 실제 퀀트 전략도 이와 같은 수치 기준을 바탕으로 종목을 선별하고 포트폴리오를 구성합니다.
3. 포트폴리오 구성과 수익률 테스트
이제 전략 점수가 높은 상위 5~10개 종목을 선별한 뒤, 가상의 투자금액을 균등 분배해 포트폴리오를 구성할 수 있습니다.
예를 들어 1,000만 원을 5개 종목에 나누어 투자한다면, 각 종목당 200만 원씩 배분하는 방식입니다.
이후 1개월 또는 3개월 뒤 각 종목의 종가를 확인하고, 매수일 대비 수익률을 구하면 전략의 성능을 검증할 수 있습니다.
엑셀에서는 다음과 같은 수식으로 수익률을 계산합니다:
Excel :
- 수익률 계산식 : =(현재가 - 매수가) ÷ 매수가
전체 포트폴리오의 평균 수익률도 계산하여 전략의 월간 수익률, 누적 수익률을 트래킹할 수 있습니다.
이 수익률 기록을 꾸준히 쌓아가면, 자신만의 퀀트 리포트가 만들어지며, 점차 전략을 개선할 수 있는 기반이 됩니다.
4. Sample 파일 소개 및 마무리
지금까지 소개한 방식으로 엑셀에서 직접 퀀트 전략을 구현하면, 비프로그래머도 투자 전략을 수치로 검증하고 운영할 수 있는 실전 경험을 쌓게 됩니다.
처음에는 PER, PBR 같은 단순 지표만 사용해도 괜찮고, 이후에는 배당 수익률, 영업이익률, 최근 주가 흐름 등으로 점수를 추가해 더 정교한 전략을 만들 수 있습니다.
초보자 분들을 위해, 아래와 같은 샘플 시트를 준비했습니다:
국내증기 시가총액 상위 500개 중 우선주, Spec 그리고 ETF 등을 제외한 종목을 기준으로 PER,PBR,ROE,부채비율에 대한
수식도 같이 포함되어 있으니, 여러분들도 직접 적용해보면서 전략을 수정하고, 나만의 조건을 더하는 재미도 느껴보시기 바랍니다.
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